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文档简介
读懂历史数据评测报告及初步了解投资组合,课程安排,历史数据评测报告的解读投资组合的效用和应用简析,3,读懂历史数据评测报告,内容,评测报告的主要数据主要数据反映的主要内容如何使用评测报告,4,IF语句的应用,历史数据评测报告的内容,交易汇总各项评测指标的数据内容交易分析交易盈亏分析交易记录系统产生的每笔交易记录阶段总结各时段的收益情况总结资产变化权益的变化情况图表分析各式绩效图表系统设置评测的设置情况,历史数据评测情况,交易系统性能概要,了解性能的七大指标,七大指标解读,净利润获得的总体收益净利润/总亏损获利能力和亏损能力的比较胜率赢利次数占比交易手数交易频率最大赢利在极端行情中的获利能力最大亏损造成资金回撤的最不利交易最大资产回撤资金回撤的最不利情况,赢利能力和盈亏分布情况,赢利能力和盈亏分布情况,交易频率和回撤风险,实用的图表分析,一目了然的阶段总结,用好历史数据评测的关键,了解系统赢利能力净利润;总盈利/总亏损;盈亏比;胜率了解系统风险水平最大亏损;回撤幅度了解系统收益分布最大连续赢/亏手数;最大回撤幅度;阶段盈亏分布,历史数据检测的目的,历史数据检测的目的不在于寻找完美的交易系统、形成完美的资金曲线历史数据检测的目的在于了解系统的赢利能力和风险控制水平,了解使用系统时资金变化的过程,为实际执行时可能出现的不利情况做好心理准备如果连历史数据的检测结果都不能接受,在实际操作中就不可能很好的去执行。不能完全的执行,就没必要使用这个交易系统!,投资组合初探,投资组合的概念,简单来说,投资组合就是不同的系统交易同样的商品,或者同样的系统交易不同的商品,或者不同的系统交易不同的商品。目的是为了获得更平滑的资金曲线,分散风险。,投资组合的方法,投资组合的评估,参数的组合,同样的系统,使用不同的参数在同一品种上运行,时间周期的组合,同样参数的系统,一个在日线运行,一个在60分钟运行,不同品种的组合,使用相同或不同的系统,在不同品种上进行组合,组合的风险分散作用,同样的资金使用率,使用投资组合可以明显的降低资金曲线的最大回撤幅度,这种投资组合才是有效的。,使用多品种组合的目的,风险分散化不同品种的波动率不同,将资金分散出去有助于降低总体回撤幅度收益稳定性不同品种的趋势发展情况不同,使用多品种组合有助于捕捉到更多的获取利润的机会,资金曲线比较,TB的学习资源,29,软件自带的公式范
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