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文档简介

媒体大数据之散单资金流向助力新闻选股,目录,1、新闻选股的特点和难点2、选股逻辑与量化指标3、回测结果,1、新闻选股的特点和难点,新闻选股优势紧跟股市热点、精确锁定热点个股、利用中国股市重炒作之特点新闻选股难点对计算机而言语义模糊，利用计算机判断消息好坏较难消息好坏与实际涨跌并不一定对应-“一万个读者就有一万个股市分析师”,2、选股逻辑与量化指标,理解散户在股市新闻中的行为爱听消息反应迅速行为简单直接选股逻辑利用散户对股市新闻的反应新闻本身的好坏难以判断、新闻好坏与股价涨跌不一定对应散户对新闻更敏感，直接观察散户的行为，来判断新闻的影响力,2、选股逻辑与量化指标,量化指标-新闻覆盖度散单资金流入率新闻覆盖度：利用网络爬虫技术挖掘、统计每只股票每日被报道的次数散单资金流入率：散单资金流入率=散单流入资金散单流出资金散单成交额散单：单笔成交额5万用散单资金流入率对新闻覆盖度进行加权，以估计该新闻对个股的影响力新闻对个股影响力=散单资金流入率新闻覆盖度=,2、选股逻辑与量化指标,量化指标-新闻覆盖度散单资金流入率新闻覆盖度+散单资金流入率互联网技术+传统因子=当没有新闻时，=0，不起作用，若此时异常，说明散户受到其他非新闻信息影响，此时选股策略不跟风，着眼点仍在新闻,3、回测结果,规则样本股票池：中证800成分股排序：依个股过去5交易日的新闻对个股影响力的算数平均排序，选取排名最高的100只股票周度调仓，不计交易成本及其他费用回测区间：过去12个月（2014.62015.5）,3、回测结果,概况,3、回测结果,月度
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