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风格中性、行业中性增强沪深300、中证500,目录,1、选股思路2、参数设置3、单纯小盘加强沪深3004、单纯大盘加强沪深3005、风格中性行业中性增强沪深3006、小盘金融地产标配增强沪深3007、小盘行业中性增强中证500,选股思路,分风格样本选股：不同风格的股票在某些因子上可能表现差别较大全局有效因子子样本通常仍然有效全局无效因子在子样本可能会有效果全局有效因子+风格子样本有效因子进行选股,测试参数设置,风格使用大小盘流通市值数目3等分，忽略中盘，月度滚动各选前150只股票回测样本：2009-01-012012-12-302013年前6个月为样本外按月调仓、不考虑交易成本因子评判标准信息比率多因子等权打分筛选,因子库,估值类EP、BP、CFP、SP等及其中性化指标盈利预测类预期EP、预期G、预期PEG等及其中性化指标财务指标类TTM净利润增速、主营同比增速、ROE、销售净利率等及其中性化指标市场类股价、各种期限涨跌幅、规模及其中性化指标,因子库单因子信息比率（前150只）,小盘选股增强沪深300,行业中性涨跌幅行业中性股价主营增速信息比率1.76（权重未做行业中性处理）,小盘选股增强沪深300,分年收益：分年收益都较高,小盘选股增强沪深300,月度收益率：单月回撤控制不好,大盘选股增强沪深300,行业中性预期EP主营增速信息比率1.44（未做行业中性处理）,大盘选股增强沪深300,分年收益：近三年表现较差,大盘选股增强沪深300,月度收益率：单月回撤较小,大小盘行业中性增强沪深300,信息比率1.98,大小盘行业中性增强沪深300,分年收益：近三年表现一般,大小盘行业中性增强沪深300,月度收益率：单月回撤较小,小盘选股金融地产标配增强沪深300,用小盘增强非金融地产部分，信息比率1.88,小盘选股金融地产标配增强沪深300,分年收益：分年表现较好,小盘选股金融地产标配增强沪深300,月度收益率：单月回撤表现一般,小盘选股行业中性增强中证500（前150只）,小盘选股行业中性增强中证500,涨跌幅行业中性主营增速行业中性股价信息比率3.99,小盘选股行业中性增强中证500
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