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文档简介
6.31.分析比较股票市场繁荣程度与宏观经济运行情况之间的关系，建立估计回归模型：Yt=1+2Xt+ut式中， Yt表示股票价格指数；Xt表示国内生产总值（10亿美元）。（1）利用Eviews做回归分析：模型估计结果：Yt=-2123.864+0.Xt (324.8012) (0.) t=(-6.) (18.99680) R2=0. F=360.8784 DW=0.（2）自相关的检验 图示检验法从上图可以看出，大部分点都落在1，3象限，表明随机误差项ut存在正自相关。 BG检验由上图可知LM=TR2=26*0.=20.092650.052=5.9915且P=0.00000.052=5.9915且P=0.02282=0.05，表明存在自相关。由于使用了广义差分数据，样本容量减少了一个，为25 个。查5%显著水平的DW 统计表可知dL=1.288，dU=1.454,模型中DW=0.1.288= dL，表明该模型依然存在自相关关系，也说明可能为高阶自相关使用科克伦-奥科特迭代法进行广义差分回归：Yt=-2354.292+0.Xt (475.5444) (0.) t=(-4.) (13.8938)R2=0.， F=479.4716 DW=2.21162在用BG对上述方程检验根据BG 检验的回归结果可知，LM=TR2=24*0.=0.，其P 值为0.6374，表明该模型已消除自相关。最终模型结果为：Yt=-2354.292+0.Xt结果说明
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