汇率风险管理业务介绍及案例分析.ppt

外汇风险管理业务介绍与案例分析，2007年3月、2月人民币价格波动分析(美元/人民币)，2月美元每月下跌0.472%，最后交易日期为7.7407，美国贸易加权指数，2月人民币价格波动分析(日元/人民币)，日元.人民币2月上涨幅度较大， 最高6.492 2月人民币价格波动分析(欧元/人民币)、目录、人民币汇率波动回顾汇率展望业务介绍汇率风险管理案例、人民币形成机制、市场需求因素导向价格波动交易中心价格-OTC交易日内波动幅度0.1%的对外管理局指导价格和市场交易价格， 业务背景-汇率波动(人民币-05-07 )、人民币累计上升率6.8%业务背景-汇率趋势(人民币-06年)，人民币06年累计上升3.2%，业务背景-汇率趋势(人民币-07年前两个月)，今年两个月累计上升1%，业务背景-汇率趋势(欧元对人民币) 业务背景-汇率趋势(欧元/美元)、欧元/人民币和欧元/美元变动模式、业务背景-汇率趋势(日元/人民币)业务背景-汇率趋势(美元/日元)、日元/人民币和欧元/美元变动模式、目录、 在人民币汇率变动评审汇率展望业务中介绍汇率风险管理案例，预测人民币汇率变动， 人民币升值趋势持续下去的国际：美元是最近汇率市场主旋律国内：经济发展健全性外汇储备历史最高的投资者有利害心理危害倾向的国际社会压力和中国在WTO的广泛利益加快了中国汇率改革进程的上升速度， 总体稳定的上涨汇率变动市场化资金流动性过度缓和，但仍是中央银行面临的重大课题，近年来，中国的GDP数据、业务背景、2006年增加额：2475、国债收益率曲线、货币供给量和人民币信用的变化、 目录人民币汇率变动回顾汇率展望业务介绍汇率风险管理案例，中国银行北京分行资金业务部介绍北京地区资金业务44%的市场份额在国内外最长，最活跃的交易室之一是先进的交易系统和硬件和软件设施，优秀的人才队伍和储备， 介绍具有中行北分资金业务特色的公资业务类型，基本涵盖金融市场的各种产品和交易类型：期货结算汇率，即期货外汇交易外汇期权交易外汇结算汇率本外汇资金管理人民币结算债务风险保险业务金融债券和企业短期融资债券发行， 中行北分资金业务的特色、业务介绍、业务介绍、汇率风险管理工具-期货结算汇率远期外汇买卖(ForwardDeal )远期外汇买卖是指买卖双方以外汇合同约定的汇率，在约定期限(成交后次日以后的某一天)进行交接的外汇交易。 人民币远期结算汇率业务-实质上远期外汇买卖，业务介绍：3个月后Spot，Profit，Loss :例如：贵公司计划出口货物价值1musd，3个月后收款，远期结算汇率保险原理(Hedge )，7.9，7.7，7.5，业务介绍交易条件：经常项目， 资本项目结算汇率交易保证金：3%以上人民币或信用交易币别：英镑、港币、美元、瑞士法郎、日元、美元、澳元、欧元报价方式：变动报价期间：违约、业务介绍、交易方和私行前几天签署结算汇率协议，有关委托方委托保证金交易方和私行交易， 前几天结算兑换申请书交易成交的结算交易结束的交易流程、业务介绍、汇率风险管理工具-人民币兑换(SWAP )，成为2005年7月在国内最先获得人民币兑换业务资格的银行之一，人民币兑换是为了调整交易方的短期融资和资金支付日程目录、业务背景中银北分资金业务特色业务介绍汇率风险管理案例、案例、业务背景、公司在香港上市，融合香港货币资本金60亿元，07年1月底至3月底向国内汇人民币兑换人民币采用香港货币为美元的汇率制度， 由于人民币升值，客户面临巨大汇率损失风险，该公司希望我提供适当的汇率风险管理方案来回避汇率风险-港币汇率趋势图、案例、汇率风险，该公司的港币未来收入，在人民币升值预计的市场环境下中国银行的分析和建议，采用长期结算汇率交易手段，将汇率锁定在一定水平，避免汇率风险。 实际解决方案，公司于2007年1月9日与我们进行长期港币结算交易，交易金额40多亿元。 方案、效果分析、总结、风险是指在市场行为定价环境下，企业承担价