运筹与优化+08.ppt

经济和金融优化问题，凯里大学文化质量选修课课程计划、运营和优化，运营和优化，讲座： pan dongyun邮箱：pdykl QQ:513551582，内容摘要，1。经济平衡问题及应用2。投资组合问题3。营销问题，操作和优化，1 .经济平衡问题及其应用、运营和优化、单个制造商、单个消费者案例-示例8.1:市场清算价格，市场上有制造商(a)和消费者(a)，对于哪些产品，在不同价位上他们的供给能力和需求能力为：市场清算价格应为多少？操作和优化；a以1、2、3、4万韩元的单价销售的产品数量分别为A1、a2、a3、a4(吨)；供求平衡：A1 A2 A3 A4=x1 x2 x3 x4供应限制：A1、A4 消费限制：x1、x2、x3、x4 2、9x 1 4.5x 2 3x 3 2.5x 4-a1-2x2-3 a3-4a 4，操作和优化，型号解决，使用LINDO解决，最佳解决方案33 如果右端加上少量，经销商的损失是这个小额的3倍。清算价格：3万元，供求平衡约束目前右端为0，影子价格为-3。结果说明运营和优化，两个制造商、两个消费者的情况-示例6.23360市场清算价格，市场上有两个制造商(a和c)和两个消费者(b和d)。不同价格下他们的供应能力和需求能力为：运营和优化，从甲到丁销售的运输成本用1.5(万元)/吨，从丁到乙销售的运输成本用2(万元)/吨，甲，乙之间没有运输成本，丁之间没有运输成本。a和c分别生产多少？b和ding各买多少钱？目标是考虑这些运输成本，a和b是一个市场(区域或国家)，c是另一个市场(区域或国家)。关税费用的存在，两个市场的清算价格可能不同。问题分析、操作和优化；以1，2，3，4万元的单价销售的a的产品数量分别为A1、a2、a3、a4(吨)、决策变量、目标函数和b以9，4.5，3，2万25元的单价购买的产品数量分别为x1、x2、x3、x3 以3万韩元的单价购买的产品数量分别为y1、y2、Y3、y4(吨)、虚拟经销商总利润最大值、线性编程模型(LP)、运营和优化、供求平衡：ax ay=a1 a2 a3 a4bx by=B1 bb4axbx AY=2，即甲向丁销售2吨产品，c不向乙销售，如何确定清算价格？对于a的供求平衡条件，现在右端为0，影子价格为-3.5。也就是说，如果右端增加了很小的量，那么经销商的损失就是这个小金额的3.5倍。此时甲方的销售单价为3万韩元，是甲方面临的清算价格！制造商c面临的清算价格为5。b面临的清算价格为3.5，丁面临的清算价格为5。因为a和b在同一个市场，而c在同一个市场。这两个市场清算价格的差异正好等于到甲、乙、丁的运输成本。，运营和优化，期待年收益率至少15%，如何投资？默认投资组合模型-示例6.5:股票投资问题、运营和优化、问题分析、不确定收益、收益期望值、风险收益的方差、股票平均收益情况、股票收益的方差测量这些股票的收益波动幅度，两种股票的收益协方差表示两者之间的相关度，方差越大，风险越大；方差越小，风险越小。操作和优化，数学期望：eR1=0.0890833，eR2=0.21667，eR3=0.23583协方差矩阵：COV=，股票A、B和c的年收益率分别为R1、R2和R3假设国债的年收益率为5%，如何考虑6.5个问题？无风险资产存在时的投资组合模型-示例6.6:问题分析，无风险投资方式的固定收益，方差为0，特例，国债的投资方式为d，投资a为8%，b为42%，c为14%，d为34%，预计收益3333 分离整理，托宾教授，1981年，诺贝尔经济学奖，运营和优化，继续考虑案例6.5(预期收益率仍设定为15%)。 假设持有股票的百分比为：股票a为50%，b为35%，c为15%。如果按交易金额的1%收取交易费用，则考虑交易费用的投资组合模型-示例6.7:问题：是否需要交易(交换)的相对股票？假定模型建立，决策变量，x1投资股票A，x2投资股票B，x3投资股票c，股票A，B，c的购买比例为y1，y2，y3，销售股票A，B，c的比例为Z1，z2，z3，运营，周：yi和zi(i=1、2、3)中的最大一个严格正数，x1 x2 x3 0.01(y1 y2 y3 Z1 z2 z3)=1，周：保留资金总额保留，ci为当前保留股票的份额，xi，操作和优化，是否可以用一定的方法避免协方差计算，简化模型？使用股票指数简化投资组合模型-示例6.8:使用线性回归，股价指数假定每支股票的收益与股票指数具有线性关系，M表示股价指数，平均m0=E(M)，方差s02=D(M)，股票I，价值Ri=ui，12年数据为M(k)，ri (k) ，(k=1，2，12)，优化问题，结果m的平均m0=1.191458，方差为s02=0.02873661，标准差为s0=0.169888，a : u1=0.5639761，b1 年度投资回报率分布极小的优化模型，相应的收益：运营和优化，辅助计划模型(QP)，以前的结果a和53%，b占36%。 c在11%比较中略有不同，a占53%，b占38%，c占9%，结果、运营和优化，其他目标下的组合模型-示例6.9:保守股票投资，市场上只有两种股票a，b可供投资者购买，市场上有两种可能的情况，操作和优化，优化模型和解决方案，决策变量，约束，目标函数，x1年度投资股票A，X2年初投资股票b，X1，x20，x1 x2=1，最小收益最大的“保守”目标实际上希望：max 相应的LINDO模型为maxy subjecttox 1x 2=1x 1.2 x2-y01.5 x 1 0.7 x22-y0。投资a、b股的50%，添加至少10%的价值，通过运行和优化解决。可以附加a股的54.5455%、b股的45.4545%和至少13.6364%。现在，假设当方案1发生时，股票b的增加值达到30%，而不是表中提出的20%。那么普通人的想法是增加对股票b的持有股份。果真如此吗？该投资者在上述模型中将1.2更改为1.3计算，即必须减少对股票b的持有股份，增加对股票a的持有股份！这真令人吃惊！这等于有人说股票增幅会增加。你很快地说：那就决定把这支股票再卖出去。由于本实例中目标的特殊性，现有新产品a和现有同类产品b、c、d、市场调查下表、实例6.10:新产品市场预测问题、新产品a的未来市场份额是多少？运营和优化，问题分析，模型建立，离散动态概率流程，a未来市场份额，产品编号为i(i=1，2，n)，转移概率矩阵的因子为Tij，稳定状态下每个产品的概率，优化模型(没有目标函数)，稳定状态下产品I的市场份额为pi，非pi负，a的市场份额为47.5%，运行和优化，实用函数-示例6.11333安全气囊包含两个，一个，无。下表列出了客户对本产品不同配置的偏好(实用程序)。价格和安全气囊的实用功能如何？操作和优化、创建模型、价目表价格选项分别为H(高)、m(中)和l(低)，其效果为pj(j=H，m，l)；安全气囊选项分别假设为0，1，2，相应的实用程序qi(i=0，1，2)，目的：求出pj和qi，并且价格和安全气囊的效果线性相加。也就是说，如果价格选项为j，安全气囊选项为I，那么实用工具c(i，j)=pj qi如何比较不同的预期？最小二乘法以确定pj和qi。也就是说，此时目标是，其中c0(i，j)是表中的数据(安全气囊选项为I且价格选项为j的特定产品的实用程序)、操作和优化。实用程序分析的主要目的是使c(i，j)和c0(i，j)保持相同的顺序，因为以后将用于对不同配置中的特定产品进行优缺点分类。也就是说，对于任何(I，j)和(k，l)，C0(i，j) 1c0(k，l)，尽可能地使用c(i，j)1)。考虑到目标，总和仅匹配满足c0(i，j) 1c0(k，l)的(I，j)和(k，l)总和，此时模型的最佳值(误差和)为零，因此在此实用函数下获得的产品权重，运营和优化，航班啊，HB，HC最大乘客数120，100，110人，票销售策略-示例6.12:票分配问题，每条线路有多少头等舱和经济舱票？问题、目标、销售收入最大化、运营和优化，5个端点航线AH、AB、AC、HB、HC，然后i(i=1、2、5)，建立模型，对应的头等舱需求为ai，价格