金融工程教学大纲

金融工程课程名称：金融工程/ Finance Engineering学时/学分：36学时/2学分 先修课程：数据库适用专业：计算机科学与技术、软件工程及相关专业开课院（系、部、室）：数学与统计学院一、课程的性质、教学目的与要求金融工程是一门在金融学中综合性、理论性与应用性较强的课程，涉及金融定价、金融风险管理等内容。通过授课，使学生掌握远期、期货、互换和期权等衍生金融产品的基本原理；掌握衍生金融产品定价的基本原理；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理；掌握金融工程的基本理论和技术，初步学会运用工程技术的方法，如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题；同时通过授课、作业和案例分析等，培养学生的金融工程思维。二、金融工程课程的基本要求、主要教学内容与学时分配（总学时36）第一章 金融工程概述（2学时）（一）教学目的和要求 掌握金融工程的概念与特点，了解金融工程的发展背景与推动因素了解四大基本金融衍生工具的概念与原理，了解金融工程运用的主要领域。（二）主要内容1、金融工程的概念与特点2、金融工程发展的推动因素3、金融工程的基本工具4、金融工程的应用领域（三）重点难点重点、难点：四大基本金融衍生工具的概念与原理第二章 金融工程基本原理（3学时）（一）教学目的与要求 本章要求掌握套利和无套利均衡的概念，掌握静态组合复制和动态组合复制的定价原理。掌握风险中性定价的假设原理与运用。掌握积木分析法的原理，结合具体的金融产品实例，了解金融产品设计中分解技术、组合技术、整合技术和复制技术的应用。（二）主要内容1、无套利定价原理2、风险中性定价方法3、积木分析法（三）重点难点重点、难点：套利和无套利均衡的概念、风险中性定价的假设原理；静态组合复制和动态组合复制的定价原理。第三章 金融衍生产品概述（3学时）（一）教学目的与要求掌握金融远期、期货与期权的概念，了解期货与远期的联系与区别，理解远期与期货的定价思想与原理，掌握金融期权的分类与运用思想。（二）主要内容1、远期交易2、.期货合约与期货交易3、远期与期货定价的一般原理4、期权的概念与分类（三）重点难点重点、难点：远期、期货与期权的概念；远期与期货的定价原理。第四章 外汇远期与外汇期货（2学时）（一）教学目的与要求本章要求掌握远期汇率的定价、传统外汇业务的开展以及远期外汇综合协议；了解外汇期货的发展历程，以及外汇期货与远期合约的区别与联系；掌握以IMM的外汇期货合约为例的外汇期货合约具体情况；掌握外汇期货在投机和套期保值中的运用。（二）主要内容1、远期汇率2、远期外汇合约3、外汇期货4、外汇远期与外汇期货的应用（三）重点难点重点、难点：远期汇率的定价、外汇期货与远期合约的区别与联系；远期汇率的定价第五章 利率远期与利率期货（2学时）（一）教学目的与要求本章要求掌握远期利率协议的交易原理和应用，掌握基于无套利均衡原理的远期利率计算。了解短期国债期货交易和欧洲美元期货交易的主要内容与报价原理。了解国债期货的发展历史，掌握国债期货交易中的转换因子与最便宜可交割债券的概念与原理，了解国债期货套期保值策略与套利交易策略。（二）主要内容1、远期贷款与远期利率协议2、短期利率期货3、中长期国债期货4、国债期货的应用（三）重点难点重点、难点：基于无套利均衡原理的远期利率计算；国债期货交易中的转换因子与最便宜可交割债券的概念与原理。第六章 股票指数期货（2学时）（一）教学目的与要求掌握股指期货的概念与特点及期货合约的构成要素，了解股指期货的定价原理，了解股指期货的主要交易策略：套期保值交易、投机交易与套利交易。（二）主要内容1、股票指数期货概述2、股指期货的定价3、股指期货的交易策略（三）重点难点重点、难点：股指期货的定价原理；股指期货的主要交易策略。第七章 商品期货（2学时）（一）教学目的与要求本章要求学生掌握商品期货交易的概念，商品期货的套期保值，商品期货的套利交易，对商品期货进行定价。（二）主要内容1、商品期货交易概述2、 商品期货的套期保值3、商品期货套利交易4、商品期货定价（三）重点难点重点、难点：商品期货定价第八章 互换（4学时）（一）教学目的与要求掌握利率互换的经济学原理、利率互换的交易、利率互换的定价及利率互换合约的价值，了解利率互换的应用。掌握货币互换的经济学原理、货币互换的交易，了解货币互换的定价和货币互换的应用。（二）主要内容1、利率互换2、货币互换（三）重点难点重点、难点：利率互换的定价、货币互换的定价；利率互换的经济学原理、货币互换的经济学原理。第九章 期权定价（6学时）（一）教学目的与要求掌握期权到期价值与盈亏特征，理解期权的内在价值和时间价值的含义，理解影响期权价值的主要因素，掌握欧式看涨期权与看跌期权的平价定理及其应用，了解美式看涨期权与看跌期权的平价定理及其应用，了解美式看涨期权与看跌期权的价值关系，了解期权价值的上限与下限。掌握二叉树期权定价模型的原理，掌握BS模型的原理与应用。（二）主要内容1、期权的价值与影响因素2、期权平价定理3、期权价值的上限与下限4、期权定价的二叉树模型5、期权定价的BS模型（三）重点难点重点、难点：欧式看涨期权与看跌期权的平价定理；二叉树期权定价模型的原理；BS模型的原理与应用。第十章 期权应用与创新（6学时）（一）教学目的与要求本章要求掌握期权套期保值的特征、不同套期保值策略，重点理解期权Delta中性复合套期保值策略；掌握各种期权组合策略；标的资产与期权组合、差价组合、差期组合、对角组合、混合组合；了解各种类型的奇异期权；掌握认股权证与可转换债券的特征、定价。（二）主要内容1、期权套期保值2、期权组合策略与应用3、奇异期权4、认股权证与可转换债券（三）重点难点重点、难点：期权Delta中性复合套期保值策略；标的资产与期权组合、差价组合、差期组合、对角组合、混合组合；奇异期权。第十一章 金融风险管理（4学时）（一）教学目的与要