商业银行经营学课后习题答案

第一章概论n说明：1、信用中介：商业银行通过债务业务。社会的各种杂货币资金也通过银行通过资产事业投资到需要资金的各部门，充当闲置资金和资金不足者之间的媒介，实现资金的融和。(P5)2、格拉斯-斯蒂格法：自20世纪30年代大尉以来，美国法严格将投资银行业务和商业银行业务分开，使商业银行避免证券业的风险。该法案禁止银行收购和经营公司证券，只能购买美联储批准的债券。该法案使美国金融业形成了银行，证券分业运营方式。允许商业银行以信托的名义买卖公司股票。商业银行普遍设立信托部，通过信托部和银行控股方式参与大企业的人事和资本，大举进军非银行金融事业。(P17)3、流动性：是指资产的实现能力，能源资产的流动性标准有两种。一是资产的实现成本。越低流动性越强。第二，资产实现速度，越快流动性越强。(P24)简短答案：什么是商业银行？(P1)商业银行以工商业的存款和贷款为主要业务，以获取利润的货币经营企业。商业银行是以追求利润最大化为目标，以各种金融负债为资金，以多种金融资产为事业对象，利用负债创造信用，为客户提供多才多艺的综合服务的金融企业。2、商业银行体系建设的基本原则是什么？为什么要制定这些原则？(P15)(a)有利于银行竞争；根据经济学原理，经营同质产品的企业最需要竞争。竞争有利于整个社会经济发展。所以国家要提倡和保护银行业竞争，允许新银行进入这个领域，让各银行根据适者生存法则进行竞争。(b)有助于保护银行系统的安全；因为银行之间合理有序的竞争有助于提高银行运营效率，提高银行防范风险的能力。过度的竞争会导致银行破产和破产。一家银行的破产会在很多方面引起连锁反应，甚至引发金融危机，最终影响整个国家的经济发展。因此建立本国银行制度必须考虑的重要原则是保护银行制度的安全。(c)将银行保持在适当的大小。“规模经济”理论在市场经济中，任何企业都有“最合理的规模”，在这种规模下，企业的成本最低，收益最好。大于或小于此规模可能导致成本上升或收入下降。商业银行也是一种特殊企业，必须受到规模经济的制约。(公平竞争，效率至上。安全可靠。规模适中。)，以获取详细信息第二章商业银行资本n说明：1、核心资本：资本包括核心资本和辅助资本两类。核心资本包括普通锅、不可回收优先股、资本盈余、留存收益、可转换债券和各种补偿准备金。核心资本在总资本中所占的比重直接影响银行的经营风险。(P42)2.附属资本：也称为辅助资本。是衡量银行资本充分状态的指标，包括非公开准备金、资产重估准备金、一般准备金、(负债/权益)混合资本工具和次要长期债券。3、银行资本充足率：银行资本的数量是指，要保证金融当局规定的正常运营，并要超过足够的最低限度，以保持充分的信用；同时银行现有资本或新资本的构成必须符合银行的整体业务目标或所需新资本的具体目的(资本充足，资本结构合理性)(P41)简短答案：1、为什么与巴塞尔协议相关的银行资本规制对国际银行间的公平竞争具有特别重要的意义？巴塞尔协议采用了银行资本计量的新方法。其中关键是计算表内的风险资产和表外的风险资产。对资本充足性规定国际统一的标准具有很强的约束力。为了保持资本质量，避免银行集团内部的双重杠杆作用，新协议的适用范围全面，以表为基础，扩大到以银行事业为主导的银行集团的股份公司。新协议还考虑到行业对银行业进步和1988年协议的批评，明确提出了将评估资本充足率的工作与银行面临的主要风险更紧密地联系在一起，以促进安全健康的五个主要目标。充分强调银行自身内部风险评价体系，促进公平竞争。鼓励银行提高风险度量和管理水平。资本反映了银行的位置和业务风险。关注国际活动银行，基本原则适用于所有银行。第三章负债业务管理n说明：1，边际存款成本：边际存款成本是银行在增加最后单位存款的同时支付的成本。边际存款费用=(利息附加营业费用)/添加存款资金(P75)2.回购合同：是商业银行承诺销售证券等金融资产，并在一定期限后以合同价格收回买卖的证券，确保立即可用资金的交易方式。(P83)简短的答案1、简述存款创新的原则和存款商品的营销过程。(a)规范原则。创新必须符合存款的基本特征和规范。也就是说，根据银行存款固定的功能设计，要选择和排列不同的利率形式、利息方法、服务特征、期限差异、流通转让程度、提取方法等，创造无限丰富的存款品种。(b)利益原则。存款工具创新应以多个存款品种的平均成本不超过原始存款的平均成本为原则。银行存款创新的目标是获得一定的利润，如果费用太高，银行收益下降或受损，显然与银行的经营目标相反。(c)连续性原则。银行存款工具创新是一个持续发展的过程，必须坚持持续发展、持续创新的原则。(d)社会原则。存款工具革新也要坚持社会原则。P682、商业银行短期贷款渠道及管理重点简述。(P85)短期贷款的主要渠道如下：(a)对等借入。同业拆借是指金融机构间的短期贷款。主要用于每日资金支付的资金周转是商业银行解决短期资金馀额和调整法定准备金位置的重要渠道。(b)向中央银行借钱。商业银行向中央银行借钱的主要形式有两种。一个是再贷款，另一个是再折扣。再融资是中央银行贷款给商业银行的信贷或直接借贷。再贴现是经营票据贴现业务的商业银行购买的未到期贴现汇票向中央银行申请再贴现，也称为间接借款。中央银行向商业银行贷款构成了成倍增加衍生能力的基础货币，因此各国中央银行将对商业银行的贷款作为宏观金融调控的重要手段。(c)战士。兑换是中央银行以外的投资者在第二市场收购票据的行为。商业银行现在可以通过在第二市场返还未到期的贴现票据来筹集必要的资金，第二市场的投资者可以在票据到期前转售更多的交易，继续兑换。(d)回购协议。回购协议是商业银行在出售证券等金融资产时，约定在一段时间后以合同价格收回销售证券，确保立即可用资金的交易方式。(e)欧洲货币市场贷款。欧洲货币市场是完全自由开放的有竞争力的市场。(6)大面值。大额存款是银行债务证券化的产物，也是西方商业银行通过发行短期债券筹集资金的主要形式。大面值权的特点是可以转让，利率高，同时具有需求存款流动性和定期存款收益的优点。经营重点：(a)主动掌握借款期限和余额，有计划地分散借款到期时间和金额，减少流动性，需要过于集中的压力。(二)尽量使借款到期时间和金额与存款的增加法相协调，在自己能力允许的限度内控制借款，努力通过存款的增加解决部分贷款的流动性要求。(c)通过多次借贷的方法，分散借入对象和金额，努力形成可长期占用的借入馀额的一部分。(4)为了满足短期借款的流动性要求，准确统计借款到期的实际和金额。第四章现金资产业务n说明：1，现金资产：银行资产，如果与银行持有的库存现金相同，则可以随时用于付款。商业银行的现金资产一般包括库存现金、存入中央银行、银行间存款保管、在途资金等。(P95)2，基本位置：表示商业银行的库存现金和中央银行的超额准备金之和。之所以称之为基础位置，不仅是因为库存现金和超额准备金都是市面银行随时可用的资金，而且客户的存款提取和转账，或者合伙人和中央银行的资金清算都要通过基本位置进行。(P97)简短答案：1、商业银行现金资产由什么组成？主要角色是什么？(P95)现金资产构成：(a)库存现金。是指商业银行存放在保险柜里的现钞和硬币。(b)存入中央银行。这是商业银行存放在中央银行的资金，即存款准备金。存款准备金由法定存款准备金和超额准备金两部分组成。(c)保管银行间存款。指商业银行存入代理银行及相关银行和相关银行。因为是活期存款的性质，所以随时可以取款。因此，可以看作是银行的现金资产。(d)在途资金。据说收款额不足。本银行通过对方银行向现场付款单位或个人开单的票据。收到后，银行间存款将被存档，因此被视为现金资产。现金资产的作用：(a)保持清算能力。商业银行是经营货币信贷业务的企业。以利润为目的。为此，商业银行在规划资产结构时，必须尽可能保留期限长、收益高的资产。因此商业银行保持一定数量的现金资产，在商业银行的运营过程中保持债务清算能力，防止支付风险具有十分重要的意义。(b)保持流动性。银行必须持有一定金额的流动性准备资产，以便银行及时抓住新的贷款和投资机会，提出增加收入、吸引客户的条件。(c)符合法定存款准备金要求；(四)满足银行间清算和银行间支付要求。2、商业银行现金资产管理的原则是什么？(P100)(a)总量的适当原则。银行现金资产总量要保持在适当的规模。(b)执行协调原则；银行应根据工作中现金流量的变化及时调整资金状况，以确保现金资产规模合适。(c)安全保障原则。银行在现金资产，尤其是库存现金的管理上，必须健全安全保卫制度，严格业务运行程序，保证资金的安全无损失。3、影响商业银行现金要求的因素是什么？商业银行的库存现金需要量和最佳运钞输出量如何计算？(P101)影响因素：(a)现金收支的规律。银行的现金收支在数量和时间上都有一定的规则。(b)营业点数量。银行营业点的数量与库存现金的需要量成正比。(c)后勤支助条件。(d)与中央银行发行银行的距离、交通条件和发行银行规定。(e)商业银行的内部管理。库存现金需求汇总： (稍)计算最佳纸币传递量：为了保持适当的库存现金规模，商业银行的营业网点必须定期调整现金状况，以便及时交付现金。公式为T=CQ/2 PA/Qt表示总成本，a表示一定时间内的现金收入或支出，q表示每张纸币发行的次数，p表示每个纸币成本，c表示现金持有率，A/Q表示提携纸币的次数，Q/2表示平均库存现金量，PA/Q表示每年提携纸币的总成本，CQ/2表示库存现金年度平均占用费。简化结果：Q=4、影响商业银行超额准备金需求量的因素是什么？银行如何调节超额准备金数(P107)影响因素：(a)存款变动。只有在存款下降的时候，超额准备金的需要量才会增加。(b)发放和收回贷款。发放贷款的超额准备金要求=用于支付其它行的贷款(支付此行的贷款-已收回的贷款)x存款准备金率(c)其他因素。第一，从中央银行借钱的因素，第二是同事因素。第三，法定存款准备金因素。第四，信贷融资因素。调节数：银行在预测超额准备金需求量的基础上，必须进行相应的地点调整，以保持超额准备金规模的适度性。在未来的区位需求大的情况下，如果现有的超额准备金不足以满足需要，银行必须努力弥补区位，增加超额准备金。如果未来的职位要求减少，而且还剩下现有超额准备金，则应及时使用额外超额准备金，寻求更好的收益机会。第五章贷款业务n说明：1.贷款承诺金：银行向客户承诺贷款，但客户未利用的那笔资金收取的手续费。(P132)2、补偿余额：应银行要求，借款人在银行保留一定数量的需求存款和低利率定期存款。(P132)简短答案：1、在确定贷款抵押比率时，需要考虑哪些因素？各种因素对抵押率有什么影响？(P135)抵押率(也称为“首要”)是抵押本金利息之和与担保物估算价值的比率。在决定担保率时，要考虑以下因素。(a)贷款风险。贷款人的贷款风险估计与贷款率反向变化。(b)借款人的信用。通常情况下，对资产实力不足、结构不恰当、信用不佳的借款人，担保比例要低。(c)抵押品的品种。抵押品的品种不同，管理风险和处置风险也不同。根据风险补偿原则，如果管理上的风险和处置上的风险都很大的抵押品作为担保，则担保率要低一些。(d)贷款期限。贷款期限越长，抵押期限越长，抵押期限内的风险就越大，因此抵押比率应该越低。2、银行处理票据折扣的业务流程和运营要点是什么？(P136)(a)批准票据折扣。付款人持有未到期的承兑票据向银行申请贴现时，必须提交贴现申请和贴现票据。银行收到贴现申请后，从以下方面进行了仔细审查：a .检查票据的票据编制是否合法。b .复查票据付款人和收款人的信用状态。c .审查立法期间的长度。即可从workspace页面中移除物件。d .复核折扣额。(b)票据折扣期限和限额。票据贴现期间是票据折扣日期至票据到期日之间的时间。票据贴现贷款限额，即实际折扣额。按票据面值扣除折扣利息计算。(c)票据贴现的到期处理。到期时，付款人应提前准备票据，并在开户银行、开户银行等到期日从付款人帐户转入贴现银行帐户。如果受票人帐户馀额不足，a .以银行承兑票据进行折扣，承兑银行除远期付款外，承兑票据请求者必须执行扣除。对于尚未扣除的收购金额，与拖欠贷款一样，要以统一利率收取利息，提高利率。b .如因商业承兑汇票贴现，该开户银行应将票据退还给贴现银行，同时对付款人，应按照签发白指数表的处罚规定处罚。银行如何发现坏账的信号？如何控制不良贷款的损失？(P153)银行信用人员可以从以下方面分析是否