计量经济学-第四章：计量经济模型中特殊变量PPT课件

.,1,内容提要：特殊变量模型的重点是“建模”问题，也就是如何利用虚拟变量、滞后变量等建模，描述经济关系中参数的变化。虚拟变量：什么是虚拟变量；虚拟变量的作用是什么；虚拟变量如何引入模型；模型中所引入的虚拟变量是否有效；引入虚拟变量模型中相关参数的经济意义。滞后变量：滞后变量模型的意义、模型转换、参数估计方法、特别注意自回归模型（内生滞后模型）的特点。,.,2,第一节虚拟变量虚拟变量往往用来反映对研究对象有显著影响而又难以定量的因素，这类因素称之为定性因素。例如：研究消费问题，城乡之间、不同的时间阶段、高低收入水平是否存在消费差异，模型中如何反映这一差异；研究某种商品的需求问题，消费者年龄、文化程度及职业是否存在差异；研究经济增长问题，政策因素、区位因素、经济环境（金融危机）、自然灾害等是否存在影响；研究农业生产问题，气候条件是否存在影响。,.,3,一、虚拟变量模型的作用与特征1.作用分离（局部、短期）异常因素的影响、分析不同特征对所研究问题的影响，提高模型的拟合程度2.虚拟变量的数量描述两种特征：有无的问题，用0-1描述两种以上特征：民族、季节因素、文化程度，怎样描述其差异呢？3.虚拟变量的引入方法不同的特征所反映的差异是通过模型中参数的变化来体现独立方式：常数项变化乘积方式：解释变量系数变化综合方式：常数项和解释变量系数都发生变化,.,4,二、虚拟变量的基本模型例4-1（表4-1），城镇居民收入和消费问题1.常数项（截距）变化模型（基础水平变化模型）,根据所研究的问题如何定义虚拟变量模型是否应该引入虚拟变量，如何分析和判断引入虚拟变量模型的经济意义多个解释变量的模型中如何引入虚拟变量,2.解释变量系数（斜率）变化模型（结构关系变化模型）,3.基础水平和结构关系都变化模型,.,5,注意如下问题：模型中虚拟变量的显著性说明什么？参数经济意思是什么？D1与D2有四种组合，分别反映什么？,三、含有多个虚拟变量的模型1.多个定性因素的虚拟变量模型例4-3（表4-3），研究华东地区城乡经济发展所引起的消费问题差异，因而可能考虑两个方面的影响：D1城乡因素：城镇为1,农村为0D2经济发展程度：较发达地区为1,欠发达地区为0假设只考虑基础消费水平的差异，其模型为：,.,6,2.一个定性因素有多个属性特征的模型一个定性因素多属性特征指具有两种以上的属性特征。如文化程度、年龄阶段、季节因素一个定性因素有多个属性特征需引入多个虚拟变量虚拟变量多少个呢？若考虑调整基础水平变化：一个定性若有m个属性特征，在有常数时，模型应引入m-1个虚拟变量；在无常数时，模型应引入m个虚拟变量。虚拟变量的数量描述每一个虚拟变量仍用0或者1表示虚拟变量的陷阱问题：一个定性有m个属性特征，在有常数时，模型若引入m个虚拟变量。,.,7,例4-2，季节性因素影响基础利润水平问题假设模型设定为：,注意：如何解释参数经济意义？如何分析各季度情况下基础利润（常数项）的变化情况，据此能对企业经营管理提出哪些对策。若解释变量系数也发生变化如何讨论？,则必然出现虚拟变量的陷阱问题，即解释变量的样本矩阵是奇异的！因而需减少一个虚拟变量，则回归模型为：,.,8,3.多分段模型虚拟变量的基本模型也可理解为两分段模型多分段模型可应用于：时间分段、年龄分段、收入分段等方面分段还有连续型和非连续型模型之区别例如，采用表4-1数据研究消费函数的三个分段问题关键是虚拟变量的设置：若三段为：19801989；19901999；20002008D1：19901999区间为1；其它区间为0D2：20002008区间为1；其它区间为0则分段模型的结果为：,.,9,第二节滞后变量一、滞后变量模型概述什么是滞后变量模型,滞后现象产生的原因心理因素：行为方式的逐步形成技术因素：产品认同的时间效应制度因素：管理效率的滞后效应滞后变量模型的分类按滞后变量特征：外生滞后模型（分布滞后模型）内生滞后模型（自回归模型）按滞后期数：有限滞后模型、无限滞后模型,.,10,模型的意义或作用参数估计需要考虑的问题阿尔蒙多项式法,二、滞后变量模型分析1.有限分布滞后模型,利用多项式变换模型,.,11,估计原模型参数转变为估计辅助模型参数,例4-4（表4-1），收入和消费问题中，研究前期收入对于现期消费的影响。,阶数r：一般取，并检验系数的显著性,Eviews软件处理函数：PDL(滞后变量名，滞后期数，阶数)调整：先减少阶数、再减少期数判断：参数经济意义合理、阶数及期数显著,.,12,2.无限分布滞后模型,模型若具有的特征：解释程度的逐步减弱性（参数估计值越来越小）柯依克几何级数法,经过变化后的模型：自回归模型,变化后模型的特点：减弱了多重共线性，但是否存在自相关及随机解释变量问题（重点是滞后被解释变量与随机误差项是否相关的问题）？,.,13,调整过程的假设：达到最优状态需要若干期的调整，每期进行部分调整,3.适应性预期模型,预期形成的假设：预期调整是预期系数与预期误差的乘积,4.部分调整模型,适应性预期模型与部分调整模型经过变化也形成自回归模型,.,14,三、自回归模型的参数估计1.自回归模型的一般形式及特征,自回归模型若不存在自相关，可直接估计参数；自回归模型若存在自相关，滞后被解释变量与随机误差项高度相关！,2.自回归模型的检验H检验（一阶序列相关）,查正态分布表，若|H|大于临界值，存在自相关。,.,15,3.存在自相关的自回归模型估计方法工具变量法：确定一个变量作为滞后被解释变量的工具变量，避免与随机误差项的相关问题广义差分法：消除自相关，以避免滞后被解释变量与随机误差项的相关问题,例4-5，用自回归模型研究消费问题。以表4-1数据为例，其模型为：,用自回归模型研究消费问题的含义，如何解释？估计结果为：,自相关检验（存在自相关）,.,16,工具变量的选取,关键在于如何得到其估计值？分别估计下面两模型,广义差分法的估计结果,.,17,边际消费倾向0.584与边际消费倾向的长期累积效应0.648的差异，表明了消费的滞后影响是否明显的问题。,长期乘数,乘数分析一般讨论外生变量对内生变量的影响。短期乘数：现期对现期的影响，也就是边际长期乘数：以前的各期对现期的累积影响，又称为累积乘数,.,18,第三节时间变量时间变量，也称为趋势变量（时间趋势变量）；很多经济变量都随着时间的推移而发生变化，具有时间趋势的特征。时间变量模型的特点和作用：不具有因果关系，研究经济变量随时间趋势的变化规律；模型引入时间变量剔除由于趋势性而引起的经济关系的偏移。时间变量的描述：年份序列、自然数序列,可以讨论财政收入随时间趋势的变化规律；也可以中研究GDP对财政收入的影响中加入趋势变量,.,19,以时间趋势为特征的变参数模型参数的连续型变化这种特征称为系统变参数参数随时间趋势的变化以表4-4数据研究国内生产总值对财政收入的影响,描述参数变化特征的辅助方程为：,考虑参数变化的变参数模型为：,变参数模型为：,边