计量经济学复习大纲

.计量经济学复习大纲第一章 绪论1. 建立计量经济学模型的步骤及其要点？ （1）如何正确选择解释变量？ （2）如何确定模型的基本形式？ （3）区分时间序列数据、横截面数据和虚变量数据。 （4）何谓经济意义检验？检验的方法？ （5）计量经济学模型成功的三要素及其关系。2. 结合实际例子理解结构分析方法（弹性、乘数的运用及其模型参数解释）。第二章 一元线性回归模型理论与方法1. 回归分析与相关分析的联系与区别？2. 回归分析的主要目的和内容？3. 总体回归函数PRF的内涵和形式（确定和随机）。4. 随机干扰项的定义及其内涵？5. 样本回归函数的形式及其与PRF的关系？6. 线性回归模型的基本假设（结合现实经济例子给予解释说明）。7. OLS法的原理及其参数估计量的估计方法（推导过程）、正规方程组的导出。8. OLS估计量的计算公式（离差形式）及其参数经济意义解释（要求掌握回归函数的求解计算过程）。9. OLS估计量的性质（要求掌握线性性、无偏性、有效性的涵义及其证明过程，基本推论要牢记且理解）10. BLUE估计量与高斯-马尔可夫定理？11. 一元参数估计量的概率分布形式、总体方差的无偏估计公式以及样本参数的标准差计算公式（要求牢记公式并熟练运用于计算）。12. 拟合优度检验的原理（TSS、ESS和RSS的内涵及其关系）？13. 变量显著性检验的方法原理（t检验）（1）小概率事件原理（零假设必须是一小概率事件）？（2） t统计量的构造？14. 缩小置信区间的方法：同等显著性水平下尽可能减小t检验临界值和样本参数的标准差。 一是增大样本容量；二是提高模型的拟合优度。15. 本章练习题第2、3、7、8、9（样本参数估计量的性质）、11题要求熟练掌握。第三章 多元线性回归模型理论与方法1. 理解偏回归系数的概念及其应用解释。2. 多元线性回归模型的基本假定（标量和矩阵形式）。3. 理解普通最小二乘估计的正规方程组及其参数估计量计算公式。4. 理解最小样本容量的概念及其原理。5. 熟练掌握和应用调整可决系数的计算公式及其与R2的关系式。6. F统计量的构造公式、F统计量与调整R2之间的换算关系。7. 理解F检验与t检验的区别与联系（参考章节后习题二）。8. 结合练习题9掌握TSS、ESS和RSS的关系及其各自的自由度。第四章 放宽基本假定的模型1. 总结异方差性、序列相关性、多重共线性、随机解释变量问题产生的原因、概念、后果、基本检验思路、主要检验方法、处理方法。2. G-Q检验的适用条件、基本思想和检验步骤。3. 加权最小二乘法的概念与原理，熟练掌握权变量和模型异方差形式之间的关系。4. D-W检验的基本假定条件、判别标准（要求能够证明）与方法缺陷。5. 随机解释变量问题的类型及其后果。6. 工具变量的概念及其选取条件。7. 熟练掌握各种问题检验和修正方法的上机结果分析（把教材上的案例弄通）。（分析题）第五章 虚拟变量1. 虚拟变量和虚拟变量陷阱的概念。2. 虚拟变量个数的设置原则。3. 虚拟变量的引入方法（加法、乘法、混合方式）及其应用。（分析题）第六章 联立方程模型1. 内生变量、外生变量、结构式模型、简化式模型、参数关系体系的概念。2. 结构式模型识别的阶条件和秩条件。3. 结合教材例题和课后练习题能够确定变量的类型，并运用识