自相关实验报告三模板

计量经济学实验报告三开课实验室：财经科学实验室 2012年4月21日班级： 学号： 姓名： 指导教师签字： 验证性 综合性 设计性实验项目名称 序列相关性的检验与修正 成绩： 实验性质： _【实验目的】 掌握序列相关性的检验与修正方法并能运用Eviews软件进行实现【实验要求】掌握检验方法，根据OLS法的输出结果判断是否存在序列相关，运用广义差分法进行模型修正，熟悉基本操作步骤，读懂各项上机榆出结果的含义并能进行分析【实验软件】 Eviews 软件【实验内容】 根据给定的案例数据按实验要求进行操作【实验方案与进度】 实验：下表是某上市公司的子公司的年销售额Y与其总公司年销售额X的观测数据：序号XY1127.320.96213021.43132.721.964129.421.52513522.396137.122.767141.223.488142.823.669145.524.110145.324.0111148.324.5412146.424.313150.22514153.125.6415157.326.3616160.726.9817164.227.5218165.627.7819168.728.2420171.728.78(1) 用普通最小二乘法估计模型参数Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 04/21/12 Time: 10:26Sample: 1 20Included observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-1.4547500.214146-6.7932610.0000X0.1762830.001445122.01700.0000R-squared0.998792 Mean dependent var24.56900Adjusted R-squared0.998725 S.D. dependent var2.410396S.E. of regression0.086056 Akaike info criterion-1.972991Sum squared resid0.133302 Schwarz criterion-1.873418Log likelihood21.72991 F-statistic14888.14Durbin-Watson stat0.734726 Prob(F-statistic)0.000000=-1.454750+0.176283X(2) 用图形法进行自相关检验属于一阶正自相关(3) 用DW值检验模型是否存在一阶自相关所以模型存在一阶正自相关(4) 证明广义差分法可以消除模型随机扰动项自相关。（写出证明过程）因为模型随机误差项存在一阶序列相关且相关系数已知，即有：对于 滞后一期，并且两边同乘以自相关系数得： 可得广义差分模型 记： （t=2,3,，n） （t=2,3,，n） （t=2,3,，n）则可写成：=+ 因，则Var()=,Cov(,)=0().即满足同方差和无序列相关的经典假设，所以对式采用普通最小二乘法进行估计。显然，经过广义差分后，样本的观测点比原来少了一个，只有n-1个，为了不损失样本观测信息，可将第一个样本观测点即t=1时的样本观测值变换为： （i=2,3,，k） 将这组样本数据与上述广义差分数据合并，仍为一个容量为n的样本。根据此样本利用普通最小二乘法，就可以估计出对（i=2,3,，k）的回归模型。(5) 使用迭代法估计模型参数，并证明在5%显著性水平下迭代后的模型随机扰动项不存在一阶自相关。Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 04/21/12 Time: 10:37Sample(adjusted): 2 20Included observations: 19 after adjusting endpointsConvergence achieved after 16 iterationsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C1.7388672.8730840.6052270.5535X0.1605240.00793120.240420.0000AR(1)0.9588190.08005911.976460.0000R-squared0.999259 Mean dependent var24.75895Adjusted R-squared0.999166 S.D. dependent var2.317563S.E. of regression0.066928 Akaike info criterion-2.426450Sum squared resid0.071670 Schwarz criterion-2.277328Log lik