银行从业风险管理新大纲增改知识点习题

2014银行从业风险管理新大纲增改知识点习题1一、单项选择题1. 下列不属于国别风险的是()。A.主权风险B.传染风险C.货币风险D.微观经济风险2. 反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零的指标是()。A.资本类指标B.风险类指标C.零容忍度类指标D.收益类指标3. 下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是()。A.维持现有的红利水平B.零容忍度类指标C.收益类指标D.资本类指标4.向董事会报告风险管理工作和风险状况的是()。A.财务人员B.股东C.高管层D.董事长5. 商业银行对金融机构的债权是()。A.主权风险暴露B.金融机构风险暴露C.公司风险暴露D.零售风险暴露6. 商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2.5D.37. 银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法8.下列关于敏感性分析的说法错误的是( )。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素9. ()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额10.依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是()特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险11.将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的标准性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是()。A.风险因素识别与构建B.压力测试C.特定风险D.返回检验12.下列选项中，属于操作风险中评估阶段工作的是()。A.确认评估对象B.整合评估结果C.绘制流程图D.评估剩余风险13.下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是()。A.市场变动B.产品价格C.员工水平D.客户满意度14.银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是()。A.标准法B.加权平均法C.高级计量法D.基本指标法15.下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险16.由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险是()。A.新增风险B.特定风险C.商品风险D.汇率风险17.具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本18.零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限19.商业银行账户利率风险管理的目的是()。A.银行账户利率风险的测算B.银行账户利率风险控制C.利率预测D.利率计量20.下列选项中，不属于结构性资产的是()。A.经扣除折旧后的固定资产B.为维持资本充足率稳定而持有的头寸C.与记账本位币所属货币不同的资本D.对国内附属公司和关联公司的投资21.关于银行风险管理部门，下列说法错误的是()。A.各商业银行在风险管理部门设置上应一致B.风险管理部门设置应与其风险水平相适应C.风险管理部门要具有独立性D.风险管理部门要具有权威性22.下列既是操作风险计量的一种方法，又是一套完整的操作风险管理框架的计量方法的是()。A.基本指标法B.高级计量法C.标准法D.简单加总法23.损失数据收集的原则不包括()。A.统一性B.准确性C.竞争性D.谨慎性24.下列不是损失数据收集的核心环节的是()。A.损失事件识别B.损失金额弥补C.损失事件填报D.损失数据收集验证25.下列选项中，不属于国际银行业开展风险评估的基本原则的是()。A.符合银行实际B.保证一定的前瞻性C.符合监管要求D.保证一定的合规性二、多项选择题1. 下列选项中，属于核心一级资本的有()。A.盈余公积B.一般风险准备C.实收资本D.未分配利润E.超额贷款损失准备可计入部分2. 风险偏好指标值的确定要体现()原则。A.重要性B.全面性C.稳定性D.安全性E.合规性3. 常用的风险事后控制方法有()。A.风险转移B.风险定价C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平E.制订应急预案4. 零售风险暴露应同时具备的特征有()。A.债务人是一个或几个自然人B.笔数多C.单笔金额大D.按照组合方式进行管理E.笔数少5. 专业贷款的风险加权资产计量方法有()。A.内部评级法B.外部评级法C.监管映射法D.违约概率法E.资产负债率法6. 下列选项中，属于市场风险限额指标的有()。A。头寸限额B.止损限额C.风险价值限额D.损失限额E.币种限额7. 银行账户利率风险管理方法包括()。A.完善银行账户利率风险治理结构B.加强资产负债匹配管理C.完善商业银行的人员配置D.实施业务多元化的发展战略E.完善商业银行的定价机制8. 在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为()。A.国家风险B.利率风险C.汇率风险D.股票风险E.商品风险9. 巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括()。A.加权平均法B.标准法C.现期风险暴露法D.远期风险暴露法E.内部模型法10.操作风险具有的特点有()。A.具体性B.分散性C.内生性D.差异性E.复杂性三、判断题1. 风险偏好是战略规划的重要内容，其制定本身就是一种战略管理行为。 ()2. 衡量各利益相关者的期望，实质上是流动性与收益性的平衡。 ()3. 强调风险管理的独立性的根本目的是保证风险管理的执行力。 ()4. 中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入不超过l亿元人民币企业的债权。()5. 对于某些短期交易，有效期限为内部估计的有效期限与1天中的较小值。()6. 权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之积。()7. 商业银行实施市场风险管理的主要目的是，确保将所承担的市场风险规模控制在可以承受的合理范围内，使所承担的市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配。()8. 市场风险加权资产等于市场风险资本要求除以12.5。 ()9. 通常一个操作风险损失事件由一个操作风险原因引发。 ()10.信息披露需均衡考虑信息披露的完整性原则以及保护专有及保密信息的需要。 ()爹考答案及解析一、单项选择题1. D解析国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。2. C解析零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零。3. A解析商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。常见的定性描述有：达到或超过目标信用级别、确保资本充足、对压力事件保持较低的风险暴露、维持现有的红利水平、满足监管要求和期望等。4. C解析高管层主要负责执行董事会的决策，组织开展风险识别、计量、控制、报告等各项风险管理工作，向董事会报告风险管理工作和风险状况。5. B解析金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的债权。6. A解析商业银行采用初级内部评级法，除回购类交易有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限为2.5年。7. B解析权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。8. B解析敏感性分析计算简单且便于理解，在市场风险分析中得到了广泛应用。但是敏感性分析也存在一定的局限性，主要表现在对于较复杂的金融工具或资产组合，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化。故B选项说法错误。9. B解析风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。10.A解析利率风险特定风险计提依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重。11.D解析返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的标准性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。12.D解析操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤。准备阶段包括确认评估对象、绘制流程图、收集整理操作风险信息;评估阶段包括识别和评估固有风险、识别和评估现有控制、评估剩余风险、提出优化方案;报告阶段包括整合评估成果和提交报告两个步骤。 13.B解析操作风险关键风险指标是指对一个或多个操作风险敞口，通过反映操作风险发生可能性或影响度或某一控制有效性，对该风险或控制进行定性或定量跟踪监测的操作风险管理流程。关键风险指标通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。14.C解析高级计量法是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。15.D解析在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为四大类，即利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。其中，利率风险包括一般风险和特定风险，一般风险又包括无风险利率和一般信用利差风险。16.A解析新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险。17.C解析核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。18.D解析根据商业银行资本管理办法(试行)，内部评级法分为初级法和高级法。采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。19.B解析银行账户利率风险控制是将银行账户利率风险控制在设定的水平界限内，是商业银行账户利率风险管理的目的。20.D解析结构性资产或负债指经营上难以避免的策略性外币资产或负债，可包括：经扣除折旧后的固定资产和物业;与记账本位币所属货币不同的资本(营运资金)和法定储备;对海外附属公司和关联公司的投资;为维持资本充足率稳定而持有的头寸。21.A解析2005年以来，我国商业银行为推进实施巴塞尔新资本协议和全面风险管理，借鉴国际银行业现行实践，进一步健全和完善了风险管理组织架构体系，但各行在风险管理部门具体设置及部门职责分工上也存在一定差异。故A选项错误。22.B解析高级计量法不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，该框架围绕操作风险管理和计量两大内容搭建，在提高资本计量准确性和敏感度的同时，还可以实现操作风险管理水平的全面提升，增强银行的核心竞争力。23.C 解析损失数据收集应遵循如下原则：重要性原则;准确性原则;统一性原则和谨慎性原则。24.B解析损失数据收集的核心环节包括损失事件识别;损失事件填报;损失金额确定;损失事件信息审核;损失数据收集验证。25.D解析国际银行业开展风险评估的基本原则：符合监管要求;符合银行实际;保证一定的前瞻性。多项选择题1. ABCD解析核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。2. CE解析风险偏好指标值的确定要体现稳定性和合规性原则。风险偏好指标选取需要体现全面性和重要性。3. ACD解析常用的风险事后控制方法有：风险缓释或风险转移;风险资本的重新分配;提高风险资本水平。4. ABD解析零售风险暴露应同时具备三方面特征：债务人是一个或几个自然人;笔数多，单笔金额小;按照组合方式进行管理。5. AC解析按照商业银行资本管理办法(试行)的要求，专业贷款的风险加权资产计量可以有两种选择：一种是采用内部评级法，另一种是采用监管映射法。6. ABCE解析限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。7. ABDE解析银行账户利率风险管理方法主要有：完善银行账户利率风险治理结构;加强资产负债匹配管理;完善商业银行的定价机制;实施业务多元化的发展战略。8. BCDE解析在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为四大类，即利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险，同时对于交易账户利率相关产品和权益相关产品，进一步将发行人个体特定因素导致的不利价格变动风险界定为特定风险。9. BCE解析巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。10.ABCDE解析操作风险与信用风险、市场风险相比，具有以下特点：具体性、分散性、差异性、复杂性、内生性和转化性。三、判断题1. 解析在风险偏好设置与实施过程中，要将风险偏好与战略规划有机结合。风险偏好是战略规划的重要内容，其制定本身就是一种战略管理行为