银行从业资格考试《风险管理》习题班精讲

一、单项题(共90道题，每题0.5分，共45分)以下各题由四个选项给出只有一个项目符合主题的要求。请选择相应的选项。未选择和错误选择将不予评分。1.用于衡量流动性的指标在1。ZETA信用风险分析模型有()。A.流动资产总资产b .流动资产流动负债C.(流动资产-流动负债)总资产答案和分析正确答案：B在记忆的基础上，应该积累和练习更多的索引问题。本主题用于平衡奥特曼的Z评分模型。很容易混淆衡量企业流动性的指标。在后一种模型中，流动性指数是(流动资产-流动负债)总资产。2.2006年初，一家银行的正常贷款余额为1万亿元，2006年底成为焦点小组。子类、可疑类和损失类贷款总额为000亿元，在期初正常贷款期间因回收而减少。600亿元，正常贷款迁移率()。A.6.0% b. b. o%C.由于数据不足，无法计算b.5% d答案和分析正确答案：c3.在公司客户评级模型中，RiskCalC模型()。A.不适用于未上市公司B.利用Logit/ProBit回归技术预测客户违约概率核心是将企业与银行之间的贷款关系视为期权交易关系核心是假设金融市场的每个参与者都是风险中性的。答案和分析正确答案：B记忆问题，该模型适用于非上市公司，核心是通过严格的步骤从客户信息中选择最一组可以预测违约的变量。经过适当的转换后，利用Logit/ProBit回归技术对客户违约进行预测。概率；可能性4.阿尔特曼的Z分数模型用于衡量企业的流动性。A.流动资产，流动负债b .流动资产，总资产C.(流动资产-流动负债)总资产答案和分析正确答案：c该指标用于衡量营运资本在某项总资产中所占的比例。如果企业继续遭受损失，那么与总资产相比，其营运资本肯定会处于萎缩状态。5.以下关于公允价值的陈述是不正确的()。公允价值是公平交易中双方可接受的资产或债权的价值公允价值计量可以直接使用现有的市场价格如果企业数据与市场预期相冲突，则不应用于衡量公允价值如果没有证据表明资产交易市场存在，公允价值就不存在。答案和分析正确答案：D题目考查了公允价值的几种计量方法。6.以下关于市值重估的说法是不正确的()。A.商业银行应根据市场价值至少每天重估一次交易账户头寸B.商业银行应尽最大努力计算模型确定的价值。C.模型估值是指根据某个市场变量计算或计算交易头寸。的价值商业银行在重估其市场价值时，可以采用市场操纵和模型操纵的方法答案和分析正确答案：B这个话题被称为“市场价值重估”。市值重估是指重新估计交易账户头寸的市值。直觉上，它是以市场价格为基础，并尽可能根据市场价格来计算。b显然是错的。7.以下关于总未平仓头寸的陈述不正确()。a总风险头寸反映了整个货币组合的外汇风险B.累计总敞口头寸等于所有外币多头的总和净总未平仓头寸等于所有外币的总多头和空头头寸之间的差额d .通过空头方法计算的总开仓头寸等于净多头头寸和净空头头寸之和中的较大者答案和分析正确答案：B这个话题很好地总结了总持仓的几个概念。候选人应该比较他们的记忆：累计未平仓总额=所有外币的多头空头头寸；净总未平仓头寸=所有外币多头和空头；通过空头方法计算的总未平仓头寸=净多头头寸和净空头头寸之和的较大者。8.Cre易额，一般来说，商业银行的主要信用风险敞口是()。A.住房抵押贷款的信贷风险b .零售信贷风险C.公司/机构信贷风险d .公用事业信贷风险的回答和分析 c根据客户类型，信用风险暴露可分为零售信用风险暴露和企业/机构信用风险暴露。前者包括一些小额、标准化和同质性贷款(个人贷款、住房贷款、透支、个人或私营企业贷款)。后者主要是对公司/机构用户的国际和国内贷款的组合。这是一个商人商业银行的主要信用风险敞口。9.风险识别包括()两个环节。A.感知风险和检测风险b .衡量风险和分析风险C.感知风险和风险分析d .衡量风险和监测风险答案和分析正确答案：c风险识别过程的第一步是感知风险，即通过系统的方法发现商业银行面临的风险。风险的类型和性质；感知风险后的第二步是分析风险L，即深入了解各种风险的内部风风险因素。测量和监控风险是风险识别后的步骤。10.以下关于持续时间分析的陈述不正确()持续时间分析只能衡量利率变化对银行短期回报的影响b .如果采用标准持续时间分析法，基准风险无法反映。如果采用标准期限分析法，期权风险就不能很好地反映出来。D.持续时间分析的结果对于利率的巨大变化来说不够准确。答案和分析正确答案：答本主题研究持续时间分析的知识点，持续时间分析衡量利率变化对银行经济价值的影响，而不仅仅是短期收益。只能衡量利率变化对银行短期回报影响的是缺口分析。在b和c中标准持续时间分析方法使用平均持续时间，这不能很好地反映潜在风险或期权。性风险。在D中，由于利率变化较大(大于L%)，头寸和利率不能发生变化。它是近似线性的，所以结果不够准确。11.如果持有期为2天，置信水平为98%，则计算的风险值为2万元它表示银行的资产组合()。a两天内收入不超过2万元的可能性为98%。b两天内收入超过2万元的可能性为98%。C.两天内损失不超过20，000元的可能性为98%。D.两天内损失超过20，000元的可能性为98%。答案和分析正确答案：c通过本主题中的示例，考生可以简单地记住风险值所表达的含义。此外，通过字面分析一般来说，答案是风险价值，不是收益而是损失，所以先排除A和B；第二，如果愿意d表示9b%可能会超过2万元，所以这个风险值的计算是没有意义的，因为仍然我不知道我会损失多少。因此，逻辑判断，应该选择c。事实上，潜在的最大风险值损失，在置信水平的概率下，资产组合的损失不会超过风险价值。12.巴塞尔委员会对市场风险内部模型的要求表述不正确()。A.置信水平采用99%单尾置信区间持有期为10个工作日市场风险因素价格的历史观察期至少为半年d .至少每3个月更新一次数据正确答案：c市场风险因素价格的历史观察期至少为一年。13.以下关于计算VAR方差-协方差的方法，是不正确的()。A.无法预测意外事件的风险假设未来和过去有相同的分布。C.反映了风险因素对整个投资组合的一阶线性影响充分衡量非线性金融工具的风险答案和分析正确答案：D方差-协方差的基本假设是资产组合作为正态变量的“线性组合”满足正态得分。布料。因此，这种方法不能衡量非线性金融工具的风险。这也是这种方法的缺点。14.巴塞尔委员会在1996年提议使用城市资本协议市场风险补充规定内部市场风险模型衡量市场风险监管资本的公式为()。A.市场风险监管资本=乘数VARB.市场风险监管资本=(附加因素的最小乘数)风险值C.市场风险监管资本=风险值乘数D.市场风险监管资本=风险值(附加因素的最小乘数)答案和分析正确答案：B注意区分市场风险经济资本和监管资本的公式，以及经济资本的公式：经济资本=乘数因子风险值。15.()也称为期限错配风险，是利率风险最重要、最常见的形式。A.重新定价风险。收益曲线风险C.基准风险d .期权风险答案和分析正确答案：答候选人使用因果关系记忆：由于不匹配的截止日期重新定价。感应利率风险：(1)重新定价风险：银行资产、负债和表外业务的到期日(以固定利率计)或重新定价期间之间的差异(根据浮动利率)。也称为期限错配风险。(2)收益率曲线风险：收益率曲线的非平行运动对银行有好处或内在经济价值。做出不利的改变。利率期限结构变动风险称为。(3)基准风险：利息收入和利息支出基于不同的基础，因此变化的方向和程度不同。也不一样。(4)期权风险：一般来说，期权和期权条款对买方有利，但对卖方不利。当实现。16.银行使用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，2年期贷款基于国库券利率重新定价每月进行一次，而存款每月以伦敦银行同业拆放利率重新定价一次。对于这种情况下，银行最有可能的利率风险是()。A.重新定价风险。收益曲线风险C.基准风险d .期限错配风险答案和分析正确答案：c首先，排除A和D，因为这是同一种风险。标题中重复的“重新定价”构成了A和d两者都成为干预选项，但存款和贷款的利率每月定价一次，这在条款上非常合适。那第二，这个话题没有提到未来收益，所以不是b。这个话题主要关注贷款和存款利息不同的利率和不同的基准利率很容易导致基准风险。17.商品价格风险是指商业银行持有的各种商品价格的不利变化，这种变化是商业银行所特有的。暂停造成损失的风险。这里的货物不包括()。A.大豆b .石油c .铜d .黄金答案和分析正确答案：D黄金不是一种商品，它经常被单独拿出来检验。正如金钱不是商品一样，黄金价格只能用作汇率风险。18.以下关于货币互换的陈述不正确()。货币互换是指双方基于不同货币的互换交易。货币互换通常要求在互换交易的开始和结束时交换本金，以及不同货币的本金金额金额由预定的汇率决定。货币互换不仅定义了利率的支付方式，而且决定了汇率。D.货币互换交易双方都避免了利率和汇率波动带来的市场风险答案和分析正确答案：D货币互换交易的双方都面临着利率和汇率波动带来的市场风险，并没有回避这两方。表面变化引起的市场风险。这四个选项的正确内容包括货币互换的大部分知识。知道一些事情。19.以下对期权内在价值的理解是不正确的()。内在价值是指在期权存续期间，通过执行期权可以获得的收入或利润。当期权的行权价格低于现货市场价格时，期权具有内在价值当期权的执行价格高于现货市场价格时，期权具有内在价值折价期权和平价期权的内在价值为零答案和分析正确答案：D解释期权内在价值的概念。在b股和c股中，买入(卖出)权的执行价格低于(高于)现货价格。当市场价格对期权的买方有利时，期权具有内在价值。这叫做价格内期权。价格内部选项的内部值大于零，而奇偶校验选项和外部选项的内部值为零。20.以下对影响期权价值的因素的理解是不正确的()。如果买方的期权在某个时间执行，其收入(不包括期权费)就是基础资产市场市场价格和期权执行价格之间的差额随着标的资产的市场价格上升，买方期权的价值增加随着执行价格的增加，买方期权的价值减少买方期权持有者的最大损失为零答案和分析正确答案：d影响期权价值的一个主要因素是执行价格和市场价格之间的差异。21.以下关于银行资产评估的陈述是不正确的()。A.交易账户中的项目通常只能按型号定价b .按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或计算交叉易头寸的价值C.存款和贷款业务分为银行账户银行账户中的项目通常按历史成本定价答案和分析正确答案：答22.商业银行资本充足率管理办法规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围它不包括()。A.交易账户中的利率风险和股票风险b .交易对手违约风险C.所有外汇风险答案和分析正确答案：B市场风险包括与四种价格相关的风险，如ACD所述，其中不存在违约风险，也不存在违约风险保险是一种信用风险。23.在商业银行市场风险管理的组织架构中。A.包括董事会、高级管理层和三级相关部门B.董事会负责制定、定期审查和监督市场风险管理政策、程序和工具的实施。车身操作程序C.高级管理层最终负责监控市场风险管理D.承担风险的业务部门可以同时负责市场风险管理。回答和分析正确答案：甲乙双方是高级管理层的责任；c是董事会的责任，最终责任只能由董事会承担。管理部门不能同时是风险管理部门。风险管理部门应该是独立的。这三个选项的错误是显而易见的。主题更简单。24.假设1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，则2年期即期利率将为(年利率)是()。5.00% b . 6.00% c . 7.00% d . 8.00%答案和分析正确答案：B即期利率和远期利率之间的关系是(1rn) n=(1r1) (1rn)。引入数据，(1R2) 2=(17%) (15%)得到R2。25.下列选项，不属于商业银行市场风险限额管理的是()。A.交易限额b .风险限额c .止损限额d .单一客户限额答案和分析正确答案：D市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额。谈到“顾客”，人们必须想到信用风险，单一客户，限额是信用风险限额管理。26.以下关于商业银行市场风险限额管理的说法是不正确的()。a .商业银行应根据其业务的性质、规模、复杂性和风险承受能力设定限额。制定和实施合理的超定额监控和处理程序是定额管理的一部分。c .市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理。d .管理层应根据一定时期内超定额的发生情况，决定是否实施定额