商业银行利率风险与防范

成都信息工程大学商业银行利率商业银行利率商业银行利率风险和防范风险及预防摘要：利率是金融市场最重要的变量之一，利率的变化对整个金融市场乃至整个经济生业有着不可忽视的影响。在利率市场化的过程中深入研究风险防范问题不仅具有广泛的理论意义，而且是商业银行谋求生存和发展的现实诉求。利率风险不仅会影响商业银行的盈利能力，而且会导致资产和负债的市值随着利率的变化而变化，引发流动性问题。即可从workspace页面中移除物件。本文分析了商业银行在利率市场化过程中面临的风险，并对风险防范提出了几点意见。关键词：商业银行利率风险防范在所有国家逐步开放利率，实行利率市场化，利率风险成为商业银行运营的核心风险。因此，对利率风险的分析和研究，加强利率风险防范已成为商业银行经营中等待解决的课题。第一，影响利率变化的因素1，影响利率变化的因素现实生活中的利率水平往往受到多种因素的制约，并不总是等于当时的平均利润率水平。影响利率变动的因素包括：(1)运营成本(2)通货膨胀预期(3)中央银行的货币政策(4)经济周期(5)国际利率水平(6)资本市场状况(7)社会政治、军事、自然条件等两个方面，利率风险意义和预防的重要利率风险意义，以及预防巴塞尔委员会在1997年发行的利率风险管理原则中，将利率风险与商业银行的实际收入和预期收入或实际成本偏离预期成本，暗示实际收益低于预期收益或实际收益高于预期成本，使商业银行蒙受损失的可能性。指原先在固定利率上投资的金融产品，当市场利率上升时，可能会造成价格下降的危险。利率市场化对商业银行的影响在全世界都有机会和挑战。利率风险是市场利率变化导致银行净利润减少的风险。随着利率市场化改革的不断深化利率风险防范在我国银行经营管理中的作用越来越明显具体出现的是(1)利率的高低，是由资金市场的供求或中央银行的基础货币调控决定的，单一银行只能预测和适应，不能影响或改变；(2)利润率波动更频繁，幅度更大，银行运营收益的不稳定性增加。(3)银行经营的市场情况更加复杂，对资金要求和成本分析要求更高。(4)资产开盘位置贬值和负债开盘成本上升风险共存，银行资产净值受到负面影响的可能性增加。(5)当外币利率变动和方向不一致时，银行外币库存资产管理和增量投资决策的难度加大。第三，商业银行利率风险的原因3，商业银行利率风险的原因1成都信息工程学院利率风险的根本原因是利率波动，如果利率保持稳定，就不能造成收益和资产价值的不确定性。商业银行利率风险的形成主要有外部和内部两个因素。1、外部因素将主要影响国内政局的演变、经济状况的恶化、宏观政策的转换、金融市场的波动、国际利率的变化、国际汇率的变化等市场利率水平的趋势，最终对商业银行的产生正面或负面的影响。2、内部因素主要包括期限、利率、数量等不平衡等资产负债结构；利润率风险意识的弱点；利率决定管理错误；利率经营者的人为错误；内部管理制度的不合理性；技术水平和技术手段的实施等这些微观因素是影响商业银行利率风险的内部原因。利率变动的原因除了市场因素外，还包括制度因素。第四，商业银行利率风险的特征4，商业银行利率风险的特征(a)，不确定性。各商业银行的营业自由度提高，行之间存在业务竞争，为了确保自身经营利益，资金价格战争不可避免，因此社会资金随着利率的大小和变动而灵活进行，从而给利率风险带来不确定性。(b)，经常。在利率市场化条件下，市场利率随市场资金供求情况随时波动。(c)，隐瞒。在利率市场化的条件下，利率风险在较短的时间内很难向经营者公开。因为各类别或各风险的释放是积累过程。(d)，全家城。利率风险在作用时不是以简单的一对一形式表现的，而是将冲击波传递给其他业务，最终影响到整个银行的业务运营。(e)，差异。由于商业银行的第二个分行因地区而异，由于很多内外因素，利率风险发生的频率或程度不同，甚至有很大的不同。第五，商业银行当前面临的利率风险的表示5，商业银行当前面临的利率风险的表示利率风险通常表示在特定资产负债期限结构下，金融机构成本和收益的官方利率或市场利率变化所产生的影响。(a)价格调整风险：主要来自资产负债总额和期限结构的不一致，是利率风险最基本、最一般的表现形式。另一方面来自商业银行自身资产和负债结构的不对称以及中央银行的利率政策。商业银行的利息收入和利息费用取决于资产和负债的数量、结构和期限，因此商业银行的资产和负债价值很容易受到利率变动的影响。利率波动频繁的时候，如果银行资产和负债的期限结构不对称，利率的风险就更大。(b)基准风险：商业银行面临的另一个重要利率风险。即使商业银行资产和负债的差额为零，在实际利率调整中，存款和贷款利率调整幅度往往不一致，因此，商业银行也面临利息收入减少的风险。利率市场化后，银行有权制定存款贷款利率，激烈的市场竞争加剧了利率波动，利率基准风险也增大了。(c)选择权风险：根据我国政策，客户可以根据意志决定是否提取定期存款，而商业银行只能被动应对，降低利率时，客户可以保留定期存款，获得高利率；如果利率上升到2成都信息技术学院，提前确保存款，就可以获得高利率。在贷款方面，部分优势客户在降低利率时，经常要求提前偿还和低利率贷款。第六，利率敏感性差距管理第六，利率敏感度差距管理分析是银行实施利率风险管理的最基本手段之一，通过资产和负负债的利率、数量和组合变化反映利息收入和支出的变化，分析对银行利息差异和收益率的影响，并进行相应的差距管理。通过利率敏感度分析，可以量化利率变动对银行的利息资产和利息负债的影响程度，从而确定利率未来的波动幅度，引导资产负债结构调整，达到防止利润损失的目的。比率敏感度差距(GAP)是利率敏感资产(IRSA)和利率敏感负债(ISRL)在一段时间内的差异。利率敏感资产和利率敏感负债是指在一段时间内展期或根据合同按市场利率定期调整价格的资产和负债。利率敏感资产大于利率敏感负债时，其差距是积极的，称为积极的差距。如果利率敏感资产小于利率敏感负债，则差距为负，称为负不足。如果利率敏感资产等于利率敏感负债，则差距为0，这称为0差距。利率变动时资金缺口的金额直接影响银行的净利息收入。用差距衡量，利率风险值为净利息收入变动=利率敏感度差异利率变动金额。理论上，如果某银行处于停息状态，对利率敏感的资产大于对利率敏感的负债，那么在利率上升时，银行将对对利率敏感的负债支付更多的利息，同时从对利率敏感的资产中获得更多的收益，但当对利率敏感的资产大于对利率敏感的负债时，银行将收到利息的增加幅度大于利息支出的增加，因此最终银行的净利息收入增加。相反，银行的净利息收入减少，银行承担的利率风险很大。如果银行的预期利率趋势与实际相符，则利率敏感度不足率敏感度差距(GAP)是一段时间内利率敏感资产(IRSA)和利率敏感负债(ISRL)之间的差异。第六，商业银行利率风险的防范措施VI，商业银行利率风险的防范措施在利率市场化条件下，利率风险是商业银行面临的最重要的风险之一。利率风险隐秘、复杂、难以准确测量，按照谨慎的原则有效管理，对银行的安全和稳定经营至关重要。商业银行资产负债管理的核心是确定银行可承受的利率风险限额，并寻求对数量、期限和利率进行资产负债调整。利率风险在预定的限度内提高银行的净利息收入。(a)加强对利率的预测，提高利率预测的准确性；利率风险主要是利率的波动，预测未来市场利率及其变动趋势，对商业银行避免随之而来的利率风险和减少损失具有非常重要的作用。对未来利率的预测可以起到预防利率风险的作用，前提是充分考虑之前提高的利率决定的各种因素，特别是市场供求力，综合各种因素，才能加强利率预测的准确性。(b)加强以利率风险管理为中心的资产负债管理；第一，积极运用灵敏度差距理论和3成都信息工程院技术，为了准确预测和衡量利率风险，调整资产负债结构，使空隙值始终适应利率变化方向，减少差异风险。二是利用投资组合、新产品开发和贷款资金等利率风险管理手段控制利率风险。第三，随着金融市场的发展和交易品种的增加，可以通过外部项目控制利润率风险。(c)开拓管理领域，积极发展中间业务。基层商业银行要做好市场定位和细分，大力发展非盈利型中间业务，降低对利润收入的经营依赖。(4)加强对客户利率违约风险的控制。基层商业银行要尽快确立正确的经营竞争逻辑，在整个局面下严格执行国家的相关利率管理规定，自觉抵制客户不合理的利率违约，将客户的利率违约风险降至最低。(五)做好大量基础资料积累和数据分析工作，尽快提高利率定价能力。利率市场化本质上是金融产品的价格竞争。商业银行拥有更多的利率，自主制定后，从非价格竞争转变为价格竞争。市场银行向客户提供的利率这一小数点后需要银行的真实性，包括资金成本会计、对综合收益的预测、资金供求关系分析、事业风险评估、营销竞争战略研究等。因此，要抓紧利率价格的基本工作，明确利率价格的原则和考虑事项，建立利率价格模型，提高利率价格的效力和水平。(六)培养和造就高质量的利率管理团队。各商业银行在本店和分公司的资产负债管理部门建立了能够系统地掌握和灵活运用现代利率风险管理理论、方法和技术的利率管理人才队伍，将他们作为本银行利率风险管理的主力军。也就是说，只要利率管理实际上手，就拥有打开利率风险门的黄金钥匙。这将成为各商业银行的宝贵资产。(7)加强中央银行的财务监控。也就是说，利率市场化不是中央银行脱离利率管理，而是责任更大。中央银行在监管过程中必须注意以下问题。第一，改变管制理念，从单纯降级安保转向安全和效率。二是制定基准利率影响市场利率的基准利率。三是建立银行监管评级体系；第四，充分发挥银行间协会行业自律作用，为各商业银行提供利率水平协商平台。五是建立存款保险制度。第六，敦促商业银行尽早完善内部经营管理机制及风险管理机制，为推进利率市场化做好准备。总之，市场利率化会给商业银行带来新的冲击和更大的挑战。商业银行要从经营前景变化、制度建设、产品开发、后备人才等各个方面做好充分准备，提高商业银行运营的灵活性和市场竞争力，积极应对潜在利率风险，寻找有利于自