银行风险管理信息系统建设

1银行风险管理信息系统建设1.1情景面对系统建设风险管理部负责推进全行整体风险管理。负责汇总分析全行信贷、市场、运营和流动性风险状况。需要及时全面掌握全行各类重大风险信息。上市后，我行对不良贷款的管理和处置提出了新的更高的工作要求。不良贷款处置环境发生了变化，不良贷款处置业务本身也在不断创新和发展。现有系统难以满足业务发展的需要。1.2银行风险管理信息系统的任务1.处理的速度正在加快2.逐户管理1.3风险管理系统概述图10中显示了两个主要的板。全面风险管理不良贷款(特殊资产)管理图10风险管理系统的两大块1.4综合风险管理部分的应用效果1.继续加快系统建设进程，努力提高系统应用管理水平，到2008年底实现风险管理信息系统的新飞跃2.有效整合各类风险管理信息3.显著提高不良贷款的管理水平、能力和效率4.重大业务的全过程都是系统处理的。5.事前风险防范：通过系统可以对各种业务进行硬控制6.信息直接，总行可实时或T 1掌握逐户、逐笔及各种汇总信息。7.重要报告的自动快速生成(T 3)8.丰富灵活的查询、分析和数据挖掘功能2内部评级法项目2.1银行实施内部评级法项目的必要性首先，实施内部评级法是尽快提高银行风险管理水平的重要手段。其次，发展内部评级项目是银行参与国际竞争的必然选择。第三，发展内部评级机构项目是银行满足监管要求的必然要求2.2中国工商银行内部评级项目背景2004年6月，巴塞尔委员会发布了新的资本协议，为改善全球商业银行的风险管理提供了新的标准。新资本协议将资本要求的覆盖范围从信用风险扩大到包括市场风险和操作风险，并积极鼓励商业银行利用内部风险计量结果计算资本要求，以提高资本的风险敏感性。2007年2月，银监会发布中国银行业实施新资本协议指导意见，明确在国内银行业实施新的资本协议，鼓励大型商业银行在2010年达到先进的内部评级法。该过程如图11所示。图112.3基于内部评级法的信息工程非零售项目基本信息路局二期非零售项目于2005年9月正式启动。项目团队由普华永道咨询公司和世行项目团队的40名成员组成。该项目持续了15个月，并于2006年底成功完成，提交了73项成果。2007年3月23日，普华永道向总行风险管理委员会报告了“工行非零售信用风险内部评级项目”。项目结束标志着非零售业务信用风险量化体系达到了新巴塞尔资本协议内部评级法基本方法的要求，风险计量技术接近国际先进水平。非零售业务项目提交的主要结果如图12所示。图12非零售业务项目的主要结果2.4零售项目内部评级法的进展银行信息系统风险管理带来的变化体现在两个方面：一是本行零售客户群和账户群的风险管理在同业中率先实现了本行零售业务精细化、系统化、科学化和动态化的风险管理。二是在同业中率先实现全行新巴塞尔资本协议零售业务先进法监管标准，实现零售业务经济资本节约和市场价值最大化。例如，风险模型的识别效果图13风险模型2.5项目内容2.5.1零售银行信贷风险管理第三，开发动态风险模型应用系统风险评级、预警等。四是集中零售客户和账户的风险数据库2.5.2新零售协议的高级法律部分首先，根据新资本协议的先进法律：零售个人住房抵押贷款，循环零售和其他类型的资产池划分第二，不同零售资产池的违约概率，违约损失和违约风险的度量和计算三是银行零售业务新资本协议要求的最低监管资本计算第四，先进的方法监控和报告表格帮助我们的银行监控在该项目中开发的记分卡和策略。3.市场风险管理市场风险管理的责任由信息系统风险管理部承担。目前，正在通过风险管理信息系统完成以下工作1.梳理市场风险管理体系和流程2.推进市场风险体系建设3.与金融市场部一起促进每日市场价值评估3.1中国工商银行应用风险管理系统成果展示及工作展望2010年至2012年3月，工行应用信息系统风险管理，完成各项任务，如图14所示：图14工行2010年至2012年3月完成的工作3.2工作展望和需要关注的问题3.2.1信用风险1.推广IRB项目和应用。今年，将实施非零售项目的主要内部评级法。明年，零售项目将实施内部内部评级法。希望先进的内部评级法将在2013年实施。2.控制不良贷款质量，保持不良贷款持续下降。3.关注宏观调控政策可能带来的风险，关注相关客户的信用风险和资产质量。3.2.2市场风险：1.力争成为中国第一家评估交易账户每日市值的银行2.进一步完善市场风险管理体系3.建立和完善市场风险指标报告体系(包括日报、旬报和月报)，明确报告路径4.尽快建立核心市场风险管理体系5.建立验证市场风险模型的工作机制和专家团队6.完善市场风险压力测试的技术和机制7.关注利率市场化和利率市场化加速带来的问题。8.关注汇率浮动区间扩大和人民币汇率加速升值可能带来的风险。9.关注固定利率贷款需求大幅增长、利率风险凸显的问题。3.2.3运营风险1.努力量化运营风险2.促进风险管理方面的战略合作3.构建更加完善、稳定、全面的风险管理信息系统4.培养专家人才队伍5.加强信息技术系统风险管理6.注意操作不当造成的法律风险7.关注风险管理操作的成本结束语通过信息系统风险管理的应用，首先，它可以帮助企业确定哪些风险可能影响企业，最重要的是，它可以量化不确定性的程度和每个风险可能造成的损失程度。其次，风险管理侧重于风险控制，公司通常采取积极的措施来控制风险。通过降低其损失概率和损失程度，达到控制目的。控制风险最有效的方法是制定可行的应急预案，准备多种备选方案，最大限度地为企业面临的风险做好充分准备。当风险发生时，通过实施预先确定的计划，可以将损失保持在最低限度。第三，风险管理可以规避风险。在既定目标不变的情况下，改变方案的实施路径，从根本上消除特定的风险因素。例如，建立现代激励机制、培训项目、做好