2012年银行从业资格考试《风险管理》考前押密试卷一

2012年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷一1、 单项选择题(本大题共90个小题，每小题05分，共45分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)1某企业2008年净利润为05亿元人民币，2007年末总资产为1o亿元人民币，2008年末总资产 为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为（）。A500 B400 C333 D3002如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（）。 A 这两笔贷款的信用风险是不相关的B这两笔贷款的信用风险是负相关的C这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总3（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 A 名义价值 B市场价值 C公允价值 D市值重估价值4企业购买远期利率协议的目的是（）。A 锁定未来放款成本 B锁定未来借款成本 C减少货币头寸 D对冲未来外汇风险5大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。A 流动性 B操作 C法律 D战略6正态分布的图形特征是（）。A 左高右低 B中间高，两边低，左右对称 C右高左低 D中间低，两边高，左右对称7银行贷款利率或产品定价应覆盖（）。A 预期损失 B非预期损失 C极端损失 D违约损失8在计量信用风险的方法中，巴塞尔新资本协议中标准法的缺点不包括（）。A 过分依赖于外部评级B没有考虑到不同资产间的相关性C对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100的风险权重，缺乏敏感性 D与1988年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性9假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用 短边法计算的总敞口头寸为（）。A 150 B110 C40 D26010贷款组合的信用风险包括（）。A 系统性风险 B非系统性风险C既可能有系统性风险，又可能有非系统风险 D政治风险11以下关于久期的论述正确的是（）。A 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 B久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 C久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析12下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）。A 高管欺诈属于可降低的风险 B交易差错和记账差错属于可规避的风险 C火灾和抢劫属于可规避的风险 D改变市场定位属于可规避风险13（）针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。A 流动性比率或指标法 B现金流分析法 C缺口分析法 D久期分析法14下列金融衍生工具中，不具有对称支付特征的是（）。 A 期货 B。期权 C货币互换 D远期15利率期限结构变化风险也称为（）。A 收益率曲线风险 B期权性风险C基准风险 D重新定价风险16以下关于期权的论述错误的是（）。A 期权价值由时问价值和内在价值组成B在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时问价值C对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零 D对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零17即期外汇交易的作用不包括（）。A 可以满足客户对不同货币的需求B。可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险 C 可以用来套期保值D可以用于外汇投机18（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A 重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险 D期权性风险19预期损失率的计算公式是（）。A 预期损失率=预期损失资产风险敞口100 B预期损失率=预期损失贷款资产总额100 C预期损失率=预期损失风险资产总额100 D预期损失率=预期损失资产总额10020在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A A 1tman的Z计分模型 BRisk Ca1c模型CCredit Monitor模型 D死亡率模型21法律风险与外部合规风险之间的关系是（）。A 外部合规风险包括法律风险 B两者产生的风险相同C.两者有关联但又有区别 D两者产生的原因相同22外部评级主要依靠（）。A 专家定性分析 B定量分析C定性分析和定量分析结合D以上都不对 23柜台业务操作风险控制要点不包括（）。A .完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过 制度规范来防范操作风险B严格执行各项柜台业务规定C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平 24金融资产的市场价值是指（）。 ，A 金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 25下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A 公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值 D若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在26.（）指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。A .董事会 B高级管理层 C监事会D风险管理总监 27下列指标计算公式中，不正确的是（）。A 不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100 B预期损失率=预期损失资产风险敞口100C单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资产总额100 D贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额贷款类资产总额28.如果某商业银行资产为1 000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率丛8上升到85，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动。下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（）。A 流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标 B核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标C流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标31 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的结果是（）。A 140 B150 C120D23032正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（）。 A 68 B95 C32 D50 33下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A 必须具备高度独立性 B具有完全的风险管理策略执行权C风险管理部门又称风险管理委员会D核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施 34下列关于风险分类的说法，不正确的是（）。A 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险 C按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类35某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CA ME1S综合评级中，该银行应属于（）。A 综合评级1级 B综合评级2级 C综合评级3级 D综合评级4级 36下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是（）。A 流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算 B流动性比例不得低于25C核心负债比率不得低于60D人民币超额准备金率不得低于537下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（）。A 当市场利率上升时，银行资产价值下降 B当市场利率上升时，银行负债价值上升 C资产的久期越长，资产的利率风险越大 D负债的久期越长，负债的利率风险越大 38某企业2008年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12，2008年初所有者权益为40亿元 人民币，2008年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（）。 A 333 B386 C472D50539下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A 商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险B商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理 C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张 40商业银行的核心竞争力是（）。 A 吸存放贷 B支付中介 C货币创造 D风险管理41风险管理评级是对银行风险管理系统，即（）的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。A 发现、计算、监管和防范风险 B识别、计量、监测和控制风险C发现、计量、监管和控制风险 D识别、计算、监测和防范风险 42下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。 A 即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B等于表内的即期负债减去即期资产 C不包括变化较小的结构性资产或负债 D不包括未到交割日的现货合约 43远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（）。A 即期汇率 B两种货币之间的利率差C期限 D交易金额 44对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。A 止损限额 B特殊限额 C风险限额 D交易限额45可能影响商业银行声誉的事件不包括（）。 A 流动性恶化B出现重大操作失误 C国家监管政策变化 D由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化46在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，A 1tman的Z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A 息税前利润总资产 B销售额总资产C留存收益总资产 D股票市场价值债务账面价值47采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为104亿元，回收成本为084亿元，违约风 险暴露为12亿元，则违约损失率为（）。A 1333 B1667 C30O0 D833348下列对于久期公式的理解，不正确的是（）。A 收益率与价格反向变动 B价格变动的程度与久期的长短有关 C久期越长，价格的变动幅度越大 D久期公式中的D为修正久期49以下关于贷款转让的论述，正确的是（）。 A 单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估B组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度C应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让 D以上都正确50商业银行资本充足率管理办法规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（）。A 交易账户中的利率风险和股票风险 B交易对手的违约风险 C全部的外汇风险 D全部的商品风险51某银行2008年末关注类贷款余额为2 000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额 为1 000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60 000亿元，则该银行不良贷款率为（）。A 133 B233 C300D36752假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略 中，最适合理性投资者的是（）。A 买入距到期日还有半年的债券B卖出永久债券C买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券 D买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券53商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（）。A 市场风险经济资本=乘数因子VaRB市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)VaR C市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)VaR D市场风险经济资本=VaR(附加因子+最低乘数因子)54如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（）。A -1 B1 C-01D0155根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（）。A 操作风险 B战略风险 C国家风险 D信用风险56如果某商业银行资产为1 000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果 年利率从8上升到85，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，该商业银行 资产价值的变化为（）。A 资产价值减少278亿元 B资产价值增加278亿元 C资产价值减少148亿元 D资产价值增加148亿元57由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（）。A 声誉风险B市场风险 C战略风险 D国家风险61 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。A 特殊性、非盈利性和可转化性 B普遍性、非盈利性和可转化性 C特殊性、盈利性和不可转化性 D普遍性、盈利性和不可转化性62下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）。A 国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露B跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动 C转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险D商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露63某银行2008年的资本为1 000亿元，计划2009年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配 中的权重为5，则以资本表示的电子行业限额为（）亿元。A 5 B45 C50 D5564下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）。A 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级 C在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级65风险水平类指标不包括（）。 A 信用风险指标 B操作风险指标 C关注类贷款迁徙率 D流动性风险指标66采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（）。A 统计模型具有明显的经济意义B统计模型的估计与使用相对比较简单C财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异 D统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化67商业银行有效风险管理的基石是（）。A 风险管理部门工作人员的尽职尽责 B强大的技术支持C高级管理层的支持与承诺 D外部监督者的有效监督68在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（） 中的较高者。A 01 B001 C03D00369经济资本配置的（）法通常用于指定市场风险管理战略计划。A 自上而下 B自下而上 C综合 D分解70关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品 线?（）A 5类 B6类 C7类 D8类71国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（）。A 它是基于会计核算的划分B按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时问和数量，以及在账 户之间变动、终止的量化标准C直接面对风险管理的各项要求D有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持72下列关于收益计量的说法，正确的是（）。A 相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量 B资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和C资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和 D百分比收益率衡量了绝对收益73一家银行出售信用违约互换时，将会（）。 I得到投资收益而没有任何资金成本提高银行的总风险为了得到投资收益应承诺在发生信用事件时进行偿付 如果发生信用事件要进行常规性支付A I、 B、 C仅有I D仅有 74下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是（）。A 企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值B企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长 C对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力 D对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息75商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于（）。 A 可规避的操作风险 B可降低的操作风险C可缓释的操作风险 D应承担的操作风险 76风险评级的程序是（）。A 制定监管措施+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案 B收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案 C制定监管措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果 D整理评级档案+收集评级信息+制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果 77资产证券化的作用在于（）。A 提高商业银行资产的流动性B增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 C资产证券化是一种风险转移的风险管理方法D以上都正确78我国商业银行操作风险管理的核心问题是（）。A 信息系统升级换代 B合规问题C员工的知识或技能培养 D公司治理结构的完善79下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（）。 A 构造方式多种多样 B交易灵活便捷C通常只能消除部分市场风险 D不会产生新的交易对方信用风险80下列关于风险的说法，正确的是（）。A 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失 81对于操作风险，商业银行可以采取的计算方法不包括（）。A 标准法 B基本指标法 C内部模型法 D高级计量法82（）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A 识别风险 B制作风险清单 C感知风险 D分析风险 83影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（）。A 项目因素 B公司因素 C行业因素 D宏观经济因素84下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。A 信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的 B信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数 C信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时 间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化85下列关于货币互换的说法，不正确的是（）。A 货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易B货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定C货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率D货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险86下列关于计算VaR的方差协方差法的说法，不正确的是（）。A 不能预测突发事件的风险B成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D充分度量了非线性金融工具的风险87商业银行的整体风险控制环境不包括（）。 A 公司治理结构 B合规文化C信息系统建设 D外部控制体系88以下不是缺口分析的局限性的一项是（）。A 忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，未考虑基准风险，也未考虑支付时间的变化C当利率的变动大于1时，结果不准确 D不能反映利率变动对非利息收入的影响89（）通常被看做是核心存款的重要组成部分。A 零售存款 B公司存款 C机构存款 D大额存款90下列属于战略风险识别中观层面内容的是（）。A 进入或退出市场的决策是否恰当B资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品 C是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束 D建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当2、 多项选择题(本大题共40个小题，每小题1分，共40分。在以下各小题所给出的五个选项中，有2个或2个以上选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)1下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（）。A 敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他 B即期净敞口头寸=即期资产 即期负债C即期净敞口头寸=即期资产+即期负债 D远期净敞口头寸=远期卖出 远期买人 E远期净敞口头寸=远期买人 远期卖出2商业银行面临的项目风险主要有（）。 A 兼并失败 B收购失败C产品研发失败 D进入新市场失败 E拓展市场份额失败3授信权限管理原则包括（）。A 给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准 B债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准C集团内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的标准D根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核 E每一决策都应建立在风险收益分析基础之上4银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则?（）A 准确性原则 B可比性原则 C及时性原则 D持续性原则 E保密性原则5银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告包括（）。 A 本期贷款余额等基本情况 B地区和客户结构情况C不良贷款清收转化情况 D新发放贷款质量情况E新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例 6信用风险报告的职责有（）。A 实施并支持一致的风险语言、术语B使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息 C传递商业银行的风险容忍度D传递商业银行的风险偏好E保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识7银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效 类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括（）。A 资本充足率 B股本净回报率C不良贷款率 D大额风险集中度 E不良贷款拨备覆盖率8下列选项中，属于商业银行市场风险限额的有（）。A 压力测试 B交易限额管理 C风险限额管理 D止损限额管理 E市场风险对冲9以下不属于商业银行核心资本的有（）。A 少数股权 B一般准备 C实收资本 D可转换债券 E资本公积 10记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（）。A 设置头寸限额并进行监控B交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸 C交易头寸至少应逐日按照市场价值计价D按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层 E根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控11以下关于久期缺口的论述正确的是（）。A 当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨B当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨C当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨D当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度 小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨E当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响12下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有（）。A 制定应急和连续营业方案 B采用更为有力的内部控制措施 C购买保险 D计提风险损失准备E业务外包13信用风险组合模型包括（）。 、A Credit Monitor模型 BCreditMetrics模型 CCredit Portfo1io View模型 DCredit Risk+模型 EVaR模型14下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有（）。A 泵担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式 C风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合D健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值 E风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力15计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取（）。A 标准法 B 内部模型法C高级计量法 D内部评级初级法 E内部评级高级法16如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有（）。A 同业拆入一笔款项 B减少非核心贷款C加强与长期存款客户的关系 D寻求央行的紧急支援 E维持良好的公共关系17中国银监会评估原国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?（） A 不良资产、贷款率 B预期损失率C贷款风险迁徙 D不良贷款拨备覆盖率 E贷款损失准备充足率18衡量风险的指标有（）。A 方差 B久期C凸度 D在险价值(VaR) E期望收益19一般来说，收益率曲线（）。A 形状反映了长短期收益率之间的关系 B是市场对当前经济状况的判断 C是对未来经济增长预期的结果 D是对未来通货膨胀预期的结果 E是对未来资本回报率预期的结果20“911”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意（）。A 灾难备份 B强制员工休假C审慎选择经营地址 D制定应急和连续营业方案 E购买保险21 （）的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。A 零售客户 B小额存款人 C个人存款人 D公司存款人 E机构存款人22信用风险的主要形式包括（）。A 结算风险 B流动性风险 C非系统风险 D违约风险 E国家风险23商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?（）A 资金成本 B经营成本 C风险成本 D资本成本 E通货膨胀调整成本24良好的公司治理目标包括（）。A 完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序 B明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任 C建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见D建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督 E增加董事会对公司具体经营管理的权力25下列银行活动中，存在汇率风险的有（）。A 为客户提供外汇即期交易 B为客户提供外汇远期交易 C为客户提供外汇期货交易 D进行自营外汇交易E吸收外币存款26新发生不良贷款的外部原因包括（）。A 违反贷款授权授信规定 B企业经营管理不善或破产倒闭 C企业逃废银行债务 D企业违法违规E地方政府行政干预27下列关于资本作用的说法，正确的有（）。 A 商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的瓷金来源之一B在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源 C在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能D在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用E现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任28目前对操作风险进行评估的要素主要包括（）。A 内部操作风险损失数据 B外部数据C商业银行业务环境 D内部控制因素 E贷款人信用记录29组合层面的风险识别应当关注（）。 A 银行客户是否过度集中于某个地区 B银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性C银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势D银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善恶化 E区域内的其他不利因素变化30商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括（）。A 网络中心 B消费信贷业务有关客户身份的核对 C银行卡营销 D法律事务E账户系统31.全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括（）。A .全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围 C.全程的风险管理过程D全新的风险管理方法 E全员的风险管理文化32.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的 有（）。A .某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险 B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银 行的信用风险D央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险 E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险33盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获 得投资收益的能力，主要有（）。A 销售毛利率 B销售净利率C.资产负债率D净资产收益率 E总资产周转率34.Credit Monitor型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括（）。A .企业贷款数额 B企业资产市场价值 C.企业资产市场价值的波动性D市场收益率 E企业资产账面价值 35下列关于行业财务风险指标的说法，正确的有（）。 A .行业盈亏系数越低，说明行业风险越大B行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求C行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标 D行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好E行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平36下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（）。A 预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率 B预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率 C预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换D预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率 E预期利率下降，浮动利息支出者