会议报告简评 5300字

精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/10会议报告简评5300字会议报告简评一会议主题演讲世界级经济计量大师HALBERTWHITE报告题目为自然实验效应NATURALEXPERIMENTS的估计。自然实验，特别是由于发生在特定时点的干扰INTERVENTION或结构性变化STRUCTURALCHANGE而引起的自然实验，比如说政府政策干预、公司合并、卡特尔的建立或解体等，都是学术界和产业界感兴趣的范畴。应用研究者最为熟悉的自然实验效应估计方法是哑变量方法，该方法通过定义一个哑变量把观测值分为实验前后两类，并用哑变量对应的系数来衡量实验效应。WHITE发现哑变量方法的假设条件极为苛刻，在应用中具有较大的局限性。WHITE试图采用其他更为灵活的方法来估计自然实验效应，他提议的方法和HAHN1998及HIRANO,IMBENS,ANDRIDDER2004HIR等的处理效应（TREATMENTEFFECTS）估计量非常相似。但是处理效应的结果不能直接用在自然实验效应的估计上，因为在处理效应的研究中，自变量由截面观测单元（如个人）组成，可以在应用处理前测量，所以不会受处理的影响；而自然实验效应是在时间序列的一个特定时点发生的，对自变量的观测极有可能在处理发生后才进行，这时采用处理效应的估计量就会有精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/10偏差。WHITE创建了一个分析框架来处理这种偏差。他还发现和哑变量方法相比，HAHN和HIR的估计量虽然更具普遍性，但是这些方法计算非常复杂，而且在时间序列应用时其性质是未知的。WHITE提议的方法则拥有HAHN和HIR的估计量的很多优点，并且计算简单，而其渐进性质不管在截面或时间序列应用时都是显而易见的。世界级经济计量大师PETERROBINSON在时间序列和经济计量领域作出了杰出的贡献，最近他致力于研究经济计量领域中极为艰巨的分段协整FRACTIONALCOINTEGRATION问题。经济或金融变量之间的协整关系已经是众所周知。往往地，这些变量被假设为具有单位根（如I1）的非平稳序列，而协整随机项则是一个平稳序列（I0），否则会出现伪回归SPURIOUSREGRESSION现象。分段协整理论把变量之间的关系放在更为广泛的范围内进行讨论，认为I1不过是非平稳序列的一种特殊形式，而I0不过是平稳序列的一种特殊形式。尤其地，我们可以定义任一时间序列XT为一个ID序列，D0。当D量则被假设为一个ID1序列，而协整随机项是ID2序列。D2可以大于或等于1/2，也就是说，协整随机项可以是非平稳序列，但是协整模型要求D1D2。在D1和D2未知或已知的情况下，我们都可以采用各种计量方法对模型进行估计；而时间序列的平稳或非平稳、D1和D2之间的差距都直接影响精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/10模型的统计特征和统计推断。二报告会场之一经济计量理论第一个报告会场的主题为经济计量理论，演讲者分别为中央研究院经济研究所管中閔教授，韩国大学经济系YOONJAEWHANG教授，和南安普顿大学陆懋祖教授。近年来稳健检验成为经济计量的一个新热点。传统的检验一般需要估计模型残差的渐进协方差矩阵（ASYMPTOTICCOVARIANCEMATRIX），但在小样本下检验有时缺乏稳健性。管中閔教授拓展KIEFER,VOGELSANGANDBUNZEL2000的KVB方法，建立了无须估计渐进协方差矩阵的稳健性M检验。经验似然方法EMPIRICALLIKELIHOOD，EL则是最近以来风靡一时的统计和经济计量方法，在最近两年的美国ECONOMETRICSOCIETY大会上都同时有好几个分会场讨论经验似然方法。WHANG把平滑经验似然方法（SMOOTHEDEL）应用于分位数回归（QUANTILEREGRESSION）模型中，不但对参数进行了一致估计，而且建立了小样本下更为精确的置信区域。模型选择一直都是统计和经济计量领域感兴趣的课题。陆懋祖教授采用间接推断方法INDIRECTINFERENCE对非线性模型进行选择，此方法适用于广泛范围的非线性模型。三报告会场之二计量经济学在中国的应用精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创4/10第二个报告会场的主题为计量经济学在中国的应用，主要演讲者分别为中国社会科学院数量经济与技术经济研究所汪同三教授和蔡跃洲博士，吉林大学商学院数量经济研究中心主任赵振全教授和苏治、丁志国博士，和北京大学光华管理学院黄涛教授。中国的经济计量学发展很快，经济计量作为实证性分析的有效手段，其应用已经非常普遍。而经济计量在中国经济和管理界的普及，和中国数量经济学会的努力密不可分。汪同三教授和蔡跃洲博士利用19XX年中国改革开放后的数据，研究了收入分配对资本积累以及宏观投资结构的影响。他们的实证分析发现改革开放后中国城市居民的收入增长与收入差距的扩大既导致了工业投资中重工业投资比例的增长又导致了重工业投资增长率的提高，农村居民的收入增长导致了轻工业投资2比例与投资增长率的增长，但农村居民的收入差距却对宏观投资结构没有什么影响。赵振全教授和苏治、丁志国博士的报告主题为基于转移ARCH（SWARCH）模型的中国证券市场区制关联性研究。他们应用单变量和二元向量SWARCH模型，将中国证券市场收益率的波动分为“高波动”和“低波动”两个区制（REGIMES）,发现中国证券市场收益率波动具有明显的“区制转移”特征。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创5/10在中国经济发展的过程中财政政策起到了重要作用，但这同时也使财政风险程度增加。黄涛教授对财政风险有关的各类指标进行分析，由此来考察中国财政风险的变迁，分析财政的反周期调整政策产生的影响，并利用计量经济模型来模拟财政风险的未来发展趋势。四报告会场之三面板数据模型理论和应用第三个报告会场的主题为面板数据模型理论和应用，演讲人分别是香港科技大学陈松年教授，上海财经大学朱平芳教授和北京大学光华管理学院金赛男博士。分位数回归模型和非线性固定影响的面板数据模型广泛应用于经济理论和应用。但是现有的文献都假设因变量在参数转换后服从一个线性结构。一般来说，如果这种参数转换被错误设定，那么统计推断和预测就失去根据。陈松年教授的演讲主题为一般转换模型的估计，他在假设分位数回归模型和非线性固定影响的面板数据模型具有未知的单调转换条件下，研究模型的估计与统计推断。朱平芳教授采用了199320XX年上海市32个工业行业的经济与科技微观面板数据，应用广义矩估计方法研究政府对工业行业研究与发展投资的直接资助和税收激励政策的影响。他发现在上海市工业行业的科技活动中政府的直接资助与工业行业用自有资金从事科技开发活动一样，都对研究与发展投资具有积极的正向作用。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创6/10传统的面板数据模型通常应用于横截面观测点（N）较多而时期观测点（T）较少的微观领域。随着横截面和时期观测点都较多的大维面板数据（LARGEDIMENSIONALPANELDATA）的出现，现代宏观经济管理、金融、国际金融等领域的实证研究越来越倾向于使用大维面板数据模型，其中包括大维离散选择面板数据模型。同时，由于很多宏观和金融变量的时间序列经常是非稳定的，金赛男博士首次对非稳定离散选择面板数据模型进行了理论研究，并进行汇率体系选择的实证分析。其研究使得多国宏观经济管理政策、金融危机、新兴政券市场行为等的实证研究成为可能。五报告会场之四时间序列以及非平稳第四个报告会场的主题为时间序列以及非平稳，主要报告人分别为赖斯大学3的JOONPARK教授，香港科技大学的INCHOI教授，南开大学经济学院国际经济研究所的张晓峒教授，华中科技大学经济学院的王少平教授和清华大学经济管理学院的李子奈教授。PARK对时间序列进行空间分析SPATIALANALYSIS的研究极具开创性。空间分析的主要工具是局域时间（LOCALTIME）的期望，又称为给定时间序列的空间分布。空间分布主要用于分析非平稳时间序列，也可用于分析平稳时间精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创7/10序列；其在风险管理、期权定价等领域可以得到广泛运用。KPSS检验是以平稳为原假设的单位根检验，与其他以非平稳为原假设的单位根检验（如DF检验，ADF检验等）相辅相成。CHOI把KPSS检验拓展到非线性协整检验中去，其原假设为变量具有非线性协整关系。DF检验式通常有三种形式。目前，虽然对DF统计量的分布已经做了很多研究，但对DF检验式中漂移项和趋势项的T统计量的分布却研究得不够。张晓峒教授推导了这些T统计量的极限分布，并用蒙特卡罗模拟的方法得出这些分布的若干百分位数的响应面函数，从而为单位根检验以及分析待检验随机过程的类型提供便捷、有效的方法。面板单位根检验已成为目前计量经济研究的一个重要课题，如LEVIN和LIN1992，IM、PESARAN和SHIN1997，CHOI（2001）。王少平教授和李子奈教授将现存文献中的检验方法扩展到各截面单元相关、含有截距和线性趋势以及扰动序列相关，基于ADF检验形成联合P值面板单位根检验并通过仿真揭示其在有限样本尤其是小样本下的性质。他们同时应用此检验对中国证券市场的有效性进行实证分析。六报告会场之五金融计量学第五个报告会场的主题为金融计量学。奥克兰大学数学系精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创8/10SHIRLEYHUANG和新加坡管理大学JUNYU教授的共同报告主题为仿射资产定价模型的僵化性（STIFFNESS）；上海财经大学经济学院韩清教授主要研究跳跃模型JUMPMODEL及其在汇率波动中的应用；北京大学光华管理学院靳云汇教授和刘京军博士基于生存分析SURVIVALANALYSIS方法来研究上市公司财务困境问题。5月份台湾中央研究院将举办一次大规模的金融计量专题国际研讨会（HTTP/WWWSINICAEDUTW/ECON/SETA2005/），这里我们就不作详细介绍。七报告会场之六非参数经济计量学最后一个报告会场的主题为非参数经济计量学。近年来非参数经济计量学已经成为经济计量学发展最为活跃的板块之一。主要报告人分别为加州大学RIVERSIDE分校AMANULLAH教授和北京大学光华管理学院苏良军博士，德克萨斯AM大学经济系QILI教授，北京大学光华管理学院苏良军和金赛男博士。4自从ROBERTENGLE1982创建ARCH模型以来，条件异方差已经成为时间序列分析的一个重要课题。以前的研究集中于条件方差（CONDITIONALVARIANCE）的参数建模。当参数模型被错误设定时，我们往往得不到方差的一致性估计。MISHRA,SUANDULLAH提议采用联合条件方差估计首先对条件方差进行参数建模，得到条件方差的一个参数精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创9/10估计；然后通过对参数模型的标准化残差进行非参数建模，来估计参数条件方差的修正系数。在模型正确设定的情况下，他们的估计和参数模型的估计几乎一样有效；当模型错误设定时，他们仍可得到条件方差的一致性估计。和纯粹的非参数估计量相比，他们的估计量具有更小的均方差。LI,RACINEANDWOOLDRIDGE考虑在混合分类（MIXEDCATEGORICAL）连续数据下平均处理效应的有效估计。他们方法的一个特点是对连续和离散的自变量都采用核平滑（KERNELSMOOTHING）方法。这种方法和选择平滑参数的交叉验证（CROSSVALIDATION）方法一起，能自动剔除不相关的自变量。他们还建立了基于数据（DATADRIVEN）来选取平滑参数的平均处理效应估计量的渐进分布理论。20世纪70年代早期PAELINCK创建了“空间经济计量学”，用以泛指处理空间相关（SPATIALDEPENDENCE）和空间异质（SPATIALHETEROGENEITY）的经济计量方法。直到最近这个领域才引起经济计量学者的关注。他们提出各种方法用来估计空间相关模型，但是这些方法都是估计模型的有限维度参数。SUANDJIN考虑建立半参数的局部线性（PARTIALLYLINEAR）的空间相关模型，并采用局域拟最大似然估计（QMLE）方法对模型进行估计。和LEE2004一样,他们得到的