风险管理-第三章(2).pptVIP

1、信用风险管理，3.1信用风险识别，3.2信用风险度量，3.3信用风险监控和报告，3.4信用风险控制，2、信用风险监控，信用风险监控是指信用风险管理人员通过各种监控技术动态捕捉信用风险指标的异常变化，以确定其是否已达到关注水平或已超过阈值(yu)值。2010年1月6日，茅野百货与中国建设银行深圳分行签署战略合作协议。根据协议，建设银行深圳分行将在未来五年向深圳茅野商业大厦有限公司提供150亿元的授信额度。5，风险领域，实体零售与电子商务，6，风险监控的主要指标。根据2006年1月开始实施的商业银行风险监管核心指标条例，信用风险指标包括三类指标：不良资产率、单个集团客户的信用集中度和总相关性。7、贷款五级分类、8、不良贷款、9、风险监控主要指标、1。不良资产/贷款比率不良贷款比率=(可疑贷款损失类次级贷款)/贷款x100%，10，中国农业银行不良贷款比率，11，四大银行不良贷款比率，12，不良贷款比率，13，关注类比率，14，4。迁移型贷款风险指数衡量商业银行信贷风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期的变化比率，是一个动态指标。风险迁移指数、正常贷款迁移率、不良贷款迁移率、正常贷款迁移率、利率贷款迁移率、次级贷款迁移率、可疑贷款迁移率、主要风险监控指数。 (1)正常贷款迁移率正常贷款迁移率=期初正常贷款向下迁移额/(期初正常贷款余额-期初正常贷款减少额)x100%(2) 二级贷款迁移率二级贷款迁移率=期初二级贷款向下迁移额/(期初二级贷款余额-期初二级贷款减少额)x100%，16，计算，2008年初，一家银行正常贷款余额为10，000亿元，其中2008年末转为重点、二级、可疑、损失类的贷款总额为900亿元。 在此期间，由于复苏，正常贷款减少了800亿元，因此2008年初银行二级贷款余额中正常贷款的转移率(9.8%)为1000亿元。其中，截至2008年底，转换为可疑类和损失类的贷款总额为600亿元。在此期间，由于复苏，次级贷款减少了400亿元，因此次级贷款的迁移率为(100%)。17.风险监控的主要指标、(3)正常贷款转移率正常贷款转移率=(期初正常贷款转为不良贷款的金额)期初利息贷款转为不良贷款的金额)/(期初正常贷款余额-期初正常贷款金额减少-期初利息贷款金额减少)100%、18、一家银行2007年初正常贷款和利息贷款余额分别为8000亿元和3000亿元2007年底，400亿元正常贷款转为关注贷款，200亿元次级贷款，200亿元可疑贷款，100亿元亏损贷款。其中，次级贷款200亿元，可疑贷款100亿元，损失贷款100亿元。2007年，由于复苏，期初正常贷款减少了1500亿元，而由于复苏，期初利息贷款减少了600亿元。在新增的银行贷款中，1200亿元为正常贷款，700亿元为关注贷款。正常贷款迁移率(正常贷款迁移率)？(0.14606)(0.1385)，19，如果2007年底银行贷款总额为1.4万亿元，不良贷款将有多少亿元？(4100)，20，贷款转移率，次级贷款，可疑损失贷款，不良贷款的收集，21，风险监控指数，3。不良贷款拨备覆盖率，22，23，风险监控主要指标，4。单一客户信用集中度，24，风险监控主要指标，5。总相关度不良资产/贷款比率、完全关联度、贷款风险转移、不良贷款拨备覆盖率、单(集团)客户信用集中度、25、风险预警、事前防范、差错预防和纠正机制中国商业银行于2000年开始实施巴塞尔银行监管委员会提出的有效银行监管核心原则风险预警工作。26，风险预警，信用信息的收集和传递，风险分析，风险处置，后评价，27，28，29，数据，30，31，风险预警，行业风险预警(1)行业环境风险因素：包括经济周期因素，财政和货币政策，国家产业政策，法律法规等。国家提出了钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设备等六个行业产能过剩的问题。33. (2)行业经营风险因素主要包括市场供求、行业成熟度、行业垄断、行业依赖、产品替代；(3)行业金融风险因素：盈利能力、资本增值、资本运营能力；(4)行业重大突发事件；(34)区域风险预警；(1)政策法规重大变化；(2)区域经营环境恶化；(3)区域商业银行分行风险因素，35，客户风险预警(1)财务风险预警(2)非财务风险预警，2005年4月15日发布，2010年11月应用，2011年8月17日上市，2012年与优酷合并，36，37，38，39，客户风险预警，涉及非法经营和财务欺诈的企业，40，风险报告，风险报告的主要内容用户：内部报告和外部报告类型：综合报告和专题报告，41，风险报告从定性到定量，从事后到事前信用风险管理，3.1信用风险识别，3.2信用风险度量，3.3信用风险监控和报告，3.4信用风险控制，43风险控制，44信用风险控制，传统信用风险控制模式(信用审批流程)，现代信用风险控制模式(信用衍生产品)，45，46风险控制，贷前管理，贷款审批和贷后管理，47，48，49限额管理，贷前管理，信用限额是商业银行愿意和允许在客户范围内提供的最大信用额度肇兴银行青年信用卡申请条件：大学生信用额度3000元；2008年11月26日，中国银行授予双汇集团118亿元的授信额度，2014年1月，中国银行授予CNAC 600亿元的授信额度。限额管理单个客户信用限额管理(1)客户的债务承受能力决定客户的最大债务承受能力决定客户债务承受能力的主要因素是客户的信用评级和所有者权益，其可获得如下：MBC=EQxLMLM=f(CCR)，51，限额管理，单个客户信用限额管理(2)银行的损失承受能力银行对客户的损失承受能力以客户的损失限额表示，代表商业银行愿意为特定客户承担的损失限额。集团客户限额管理(1)集团统一授信额度一般分为“三步”:第一步是初步确定集团整体授信额度；第二步，初步测算每个成员单位的最高信用额度参考值；第三步是分析具体情况，调整各成员单位的授信额度。宁波银行股份有限公司5%以上的股东及关联方对公司资金占用情况的自查报告为7家单位，包括宁波市财政局、新加坡华侨银行、宁波姗姗股份有限公司、雅戈尔集团有限公司、宁波富邦控股集团有限公司、宁波电力发展公司、华茂集团有限公司。2008年，董事会对公司关联股东实施信用控制要求：不得向关联股东发放信用贷款；现阶段，银行每户5%以上股东的最高授信额度不超过3.5亿元，股东关联公司的最高授信额度不超过5亿元。5%以上的全体股东信用余额合计不得超过25亿元。如果你是一家银行的行长，你想贷款给以下哪个国家？南非、俄罗斯、瑞士、澳大利亚、美国、阿根廷、津巴布韦、国家风险分析报告、56、国家限额、银行业金融机构国别风险管理指引、57、行业限额、钢铁：2011年全行150亿水泥增量贷款限额；2011年全行房地产增量贷款限额100亿元；2011年分配给一级分行的增量贷款限额为100亿英镑(第一季度为40%，第二季度为25%，第三季度为20%)。第四季度15%)，预留150亿元，灵活安排，58，贷款审批，贷款审批，贷款对贷款分离和分级审批，59，贷款定价，贷款定价，60，61，61，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和，和62、贷款定价，贷款最低定价=(资本成本运营成本风险成本资本成本)/贷款金额，63、64、贷款定价，一家银行以4%的利率吸收了8000万元的存款并想释放它。 银行的运营成本为1%，这笔贷款的违约风险为2%，银行的预期利润率为2%。银行的贷款利率是多少？贷款转让贷后管理贷款转让是贷款原债权人将已发放但尚未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为。其主要目的是分散或转移风险，增加收益，实现资产多元化，提高经济资本配置效率。银行间贷款转移平台，66。贷款转移。中国农业银行风险管理总监宋先平在2013年年度报告会议上表示，中国农业银行去年试图分六批向四大资产管理公司转移不良贷款，总额为41亿元，回收率为35%。当债务人因各种原因不能按原合同履行时，商业银行对原贷款结构(期限、金额、利率、成本、担保等)进行调整、重组。)以减少客户违约风险造成的损失。68，现代信用风险管理，1。资产证券化广义上的资产证券化是指某一资产或资产组合采取有价证券资产的价值形式进行资产运作(1)信用资产证券化，即狭义上的资产证券化、住房抵押贷款证券和资产支持证券。“建元2005-1个人住房抵押贷款资产支持证券”，69，债务人1，债务人2，债务人3.债务人N，交易发起人，发行人(SPV)，贷款协议，转让协议，管理协议，甲类证券，乙类证券，丙类证券，机构投资者，70，珠海高速公路案，71，72，资产证券化，陆东英，台湾证券监督管理委员会副主席，最近心血来潮向他的朋友林志玲的父亲提出，林志玲可能证券化，林志玲证券发行。1998年初，美国摇滚明星大卫鲍伊完成了一项证券化操作。这种证券化的基本资产是来自他演艺生涯中创作的300首歌曲的未来版权和录制权的收入，这些收入将用于以7.9%的固定利率发行票据。该融资被穆迪评为“A3”，发行的所有5500万美元的票据都被一家保险公司购买。资产证券化的优势是什么？信用衍生工具是用于从基本资产中分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称。最大的特点是，它们可以将信贷风险与市场风险分开，并提供一种风险转移机制。包括总收入掉期、信用违约掉期、信用利差衍生品、信用挂钩票据等。76、信用风险缓释的四种手段，76、功能体现在违约概率、违约损失的下降或违约风险暴露。信用风险缓解1。合格抵押品包括金融抵押品、实物抵押品(应收账款、商业房地产和住宅房地产)和其他抵押品。作用：体现在给定违约损失的下降，也可能降低违约概率。合格净额结算银行与交易对手有交易，与同一交易对手的另一项交易可能会增加或减少该交易对手的信用风险。对还是错？净额结算在降低信用风险方面的作用是交易主体只需承担净支付的风险。资产负债表内净额结算的风险缓解效果反映在违约风险的下降上。合格担保和信用衍生产品合格担保的范围包括：(1)主权、公共企业、多边开发银行和其他银行；(二)外部评级为甲级以上的法人、其他