计量经济学(研1).ppt

计量经济学(面向研究生)，徐晓光，第1章导论，1.1计量经济学概述计量经济学：计量经济学，计量经济学一，计量经济学定义计量经济学是经济学的一个分支，是一门在经济理论的前提下使用数学、统计学和计算技术的科学，根据实际观察数据研究经济关系和经济活动的数量规律，并侧重于计量经济学模型的建立和应用。计量经济学的出现和发展始于17世纪，当时英国经济学家和统计学家威廉配第在他的著作政治算术中使用统计方法研究社会和经济问题。1838年，法国数学经济学家古诺发表了财富理论的数学原理，认为需求、供给和价格之间的关系可以看作是一种函数关系，他用数学语言系统地阐述了一些经济规律。1874年，法国经济学家瓦尔拉斯(瓦尔拉斯)在纯粹政治经济学纲要年提出了“一般均衡理论”，用联立方程来研究一般均衡条件。1890年马歇尔的经济学原理出版后，数学方法成为当时西方经济理论研究中不可或缺的工具。20世纪20年代末30年代初，一场全球性的经济危机爆发了，把西方传统的资本主义市场经济能够自我调节、保持均衡发展的理论带入破产。许多问题困扰着政策制定者。例如，在经济衰退时，一些人建议削减工资这可以增加企业的利润以刺激生产。有些人提议增加工资，刺激消费需求，刺激生产。有人提议降低利率以刺激企业投资；一些人建议提高利率增加银行存款提高银行贷款能力并增加企业投资。定性分析不能解决问题，定量分析是必要的。1926年，挪威经济学家RagnarFrish提出了计量经济学这个词，它是出生的象征。1930年底，在俄亥俄州的克利夫兰，“国际计量经济学会”由弗里德里希、廷伯根和费希尔等经济学家创立。1933年，计量经济学杂志正式出版，表明计量经济学已经成为一门独立的新兴学科。从20世纪30年代到60年代，研究集中在微观经济学上。例如，费米祖基研究需求弹性和边际生产率，柯布道格拉斯研究生产函数等。从20世纪40年代到70年代，人们关注的焦点是宏观经济。美国著名经济学家克莱因发表了Econometrics和美国经济变动1921-1941等论文，而泰勒发表了两阶段最小二乘法。自20世纪80年代以来，计量经济学的理论和应用有了很大发展。英国学者汉斯德利提出了协整理论，使计量经济学进入了一个新的理论体系。博弈论、贝叶斯理论和计量经济学中的其他具体应用。可以说，经济学的量化和量化是经济学快速、科学发展的标志，数学促进了经济学的发展。计量经济学越来越受到经济学家的重视。正如克莱因所说，“计量经济学已经占据了经济学科中最重要的位置。”在大多数大学和学院，计量经济学的教学已经成为经济学课程中最权威的部分萨缪尔森甚至说：“二战后的经济学是计量经济学的时代。”据统计，3/4的诺贝尔奖获得者与计量经济学密切相关。计量经济学在中国的发展1959年，中国社会科学院的学者在考察了前苏联之后，提出引入计量经济学。1979年，中国数量经济研究所和数量经济研究所成立，并出版了美国的一个计量经济模型1929-1952期刊。1980年克莱因应邀在中国讲学。1982年，定量经济学委员会召开了第一次年会。计量经济学经教育部专业教学指导委员会批准，于1998年被确定为经济专业八大核心课程之一。(八门核心课程：政治经济学、西方经济学、计量经济学、货币银行学、金融学、统计学、会计学和国际经济学)。4.计量经济学与其他学科的关系。计量经济学和数理经济学的区别：数理经济学通过数学符号阐述经济理论，并以精确的数学形式表达各种经济关系。采用的模型称为数学经济模型，不提供参数的数值。(模型是对现实的描述和模拟。现实的不同描述和模拟方法构成了不同的模型。)计量经济学以数学形式表达经济关系，但并不认为这种经济关系是准确的。采用的模型是计量经济学模型。模型中列出了起主要作用的经济变量，其中包含一个随机变量。给出了模型参数的估计值。联系：数理经济学和理论经济学的区别只是表现形式不同。它使经济关系数学化和公式化，并为计量经济学研究奠定基础。2.计量经济学与经济统计学的区别：经济统计学是指收集、处理和整理经济统计数据，并以表格和图表的形式呈现数据，以描述整个观察期间的发展模式，而不是用收集的数据来验证经济理论。计量经济学使用经济统计提供的数据来估计和验证经济变量之间的数量关系。联系：计量经济学离不开经济统计。计量经济学和数理统计的区别：数理统计是一门基于概率论研究随机现象规律性的学科。强调数学推导。有严格的假设。计量经济学是在数理统计基础上发展起来的一种独特的分析方法。联系：数理统计是计量经济学研究的基础，数理统计方法是计量经济学研究的主要建模工具。计量经济学的内容体系可以分为：广义计量经济学、狭义计量经济学、广义计量经济学，包括回归分析、投入产出分析、时间序列分析等。数量经济学。狭义的计量经济学：只包括回归分析。这通常被称为计量经济学。从内容上看，它分为：理论计量经济学(方法论):研究如何建立适当的方法来确定由计量经济学模型确定的经济关系。本研究的目的是为计量经济学的应用提供方法论。应用计量经济学(实际应用):研究的目的是经济结构分析，经济预测，经济政策评估，测试和发展经济理论。1.2计量经济学的基本概念1。经济变量：描述经济因素数量水平的指标。经济变量可以分为几种类型：1。解释变量、解释变量2、内生变量、外生变量3、滞后变量4、前向变量5、控制变量(政策变量)6、虚拟变量2、数据1、时间序列数据2、横截面数据3、混合数据(面板数据)4、虚拟变量数据。3.计量经济模型模型描述和模拟现实。现实的不同描述和模拟方法构成了不同的模型。经济数学模型用数学方法描述经济活动。不同的数学方法被用来形成不同的经济数学模型。计量经济学模型使用随机数学方程来描述经济活动，揭示经济活动中各种因素之间的数量关系。在计量经济模型中，每个特定方程的解释变量的系数称为变量参数。可变参数通常是未知的，需要根据样本信息进行估计。由于采样误差和估计方法的误差，得到的参数估计值与总体参数的真实值不一致。通常，在选择参数估计值时，应参考无偏、最小方差和一致性标准。1.3经济问题计量经济学研究的步骤1、模型设计2、样本数据收集3、参数估计4、模型测试5、模型应用1.4相关知识回顾1、随机事件：结果不确定的事件。2.概率：实验中随机事件发生的概率。它的值在0和1之间，不可避免事件的概率是1，不可能事件的概率是0。3.随机变量：如果一个变量在随机测试中获得不同的值，而这些值在测试前无法确定，则特定测试的值将被确定。随机变量分为离散随机变量和连续随机变量。4.离散随机变量：