成熟银行风控体系

1,风险管理,2,8种主要风险:,1)信贷2)市场3)利率4)流动性5)运营6)可信度7)声誉8)法律法规,3,风险管理的目标,对风险进行识别衡量监控以便于:将承担风险所带来的回报与成本进行对比将发生意外损失的可能最小化有关各方信息互通为显著的风险预先做好资金,资源方面的准备,4,风险管理组织架构,(负责统管风险管理),-内部审计,资产与债务委员会-运营风险管理委员会法规委员会信贷风险委员会,5,各下属部门的功能职责,1.内部审计负责内部稽核有权对任何一个部门或业务进行审查,阅览所有记录和文件;在银行内享有特殊的独立地位,确保各部门管理高层会执行其建议.,6,各下属部门的功能职责,2.资产与债务委员会(ALCO)负责审视:直接间接市场声誉利率流动性提供宏观战略性指导Thesizeandcompositionofthebalancesheetandoff-balancesheetmoneymarketinstrumentsThepricingaffectingthetrendofnetinterestincome,7,各下属部门的功能职责,3.运营风险管理委员会负责审视:直接间接业务运营声誉可信度开发风险识别与评估模型,8,各下属部门的功能职责,3.运营风险管理委员会例:HBUS,识别评估风险,制定/修改:规程内控应急方案具体项目,运营损失事件,运营风险资料库,追踪分析,经验吸取,9,各下属部门的功能职责,4.法规委员会负责审视:直接间接法律法规声誉一个重要业务:反洗钱,10,风险管理信贷风险管理,11,风险管理-信贷风险管理,什么是信贷风险?信贷风险管理的目标是什么?,12,风险管理-信贷风险管理,什么是信贷风险?“信贷风险是指银行借款人不能按约履行其义务的可能性.”,13,CommonSituationswhereCreditRisksarise:,借款:不能还款.担保:清算债务时得不到偿还财资产品:paymentsduefromthecounterpartyundertherespectivecontractsisnotforthcomingorceases.贸易融资:settlementwillnotbeeffected.跨境业务:款项划转受到限制,14,运营风险管理-目标,“通过将银行面临的风险控制在可接受的范围内,将回报对风险的比例最大化.”“TomaximizetheBanksriskadjustedrateofreturnbymaintainingcreditriskexposurewithinacceptableparameters.”,15,合理信贷风险管理的要点,合理的信贷风险管理的要点合理操作建立恰当的信贷风险环境在合理的信贷给予程序下操作保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序确保信贷风险的充分控制,16,合理信贷风险管理的要点,建立恰当的信贷风险环境董事会确定信贷风险策略管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险,17,合理信贷风险管理的要点,在合理的信贷给予程序下操作合理且明确的信贷给予标准在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定所有信贷必须在可控范围之内,18,合理信贷风险管理的要点,保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序有信贷风险的组合的管理系统监控单个贷款的系统连贯的内部风险评级系统管理层信息监控整个信贷组合的组成和质量的系统压力测试,19,合理信贷风险管理的要点,确保信贷风险的充分控制独立且持续的信贷审查系统确保信贷给予功能管理恰当管理问题贷款的系统,20,地区总部信贷风险管理部门的组织结构图,地区总部地区首席信贷官,集团总部集团首席信贷官,政策,个人金融服务,批准,项目,MIs,地区CRM,个人金融服务,准则,批准,风险识别,信贷恢复,21,CRM队伍的角色和职责,22,信贷风险管理不单只是信贷风险管理部门承担,23,汇丰信贷文化,24,汇丰信贷文化,5C+1PConservative保守Constructive建设性Competitive竞争性Collective集体性Communicative沟通性+focusingon致力于Profit利润,25,汇丰信贷文化保守,“我们新的五年策略计划是增长管理。利用汇丰已有的遍布全球的分行平台，发挥优势加快总收益的增长率然而同时，我们并不会放弃风险防范的保守作风这一汇丰的优良传统。”SirJohnBond约翰邦得爵士GroupChairman集团主席,26,汇丰信贷文化保守,长期关系了解你的客户一致的信用评估标准（培训）,27,汇丰信贷文化保守,能做的态度个人的授权适应变革/驱动变革,28,汇丰信贷文化竞争性,集团策略-增长管理致力于于增值风险回报平衡快速反应,29,汇丰信贷文化集体性,团队合作,30,汇丰信贷文化沟通性,与各部门的互动工作指南,31,汇丰信贷文化,利润,32,信贷政策和准则业务指南分级,33,业务指南分级,GroupStandardsManual(GSM)集团标准手册,FunctionalInstructionManual(FIMs)职能指导手册,BusinessInstructionManuals(BIMs)业务指导手册,LendingGuidelines借贷指南,34,业务指南分级,相关,分发方,集团主席/集团CEO,相关职能部门的全球主管,当地总部,分支关联公司,区域/国家,借贷准则,整个集团客户集团全球产品职能/运营,集团所有业务,BIMs,FIMs,GSM,35,信贷政策和准则信贷政策和指导的审查及更新,36,信贷政策和准则的审查和更新,审查频率每年一次特别法律规章声誉部门之间部门内新产品,37,信贷政策和准则信贷组合管理,38,信贷组合管理的目标,形成多元化的信贷组合，避免集中风险警惕不利形势以及信贷组合中的潜在弱点保持优质的贷款记录,39,信贷组合种类,按行业按国家按信贷等级,40,按行业分类的信贷组合,集团总部统一管理相关风险相关联的敏感度对集团总部定期回报统治坏帐经验行业多变性,41,按国家分类的信贷组合,集团总部将国家分成六类：一流正常一般个例考虑受限禁止根据：以往的经验当前的状况对该国的了解最新的政治、经济和市场数据国家风险的全球限制由集团总部控制。所有的交叉国家风险都需要集团总部的批准。,42,按信贷等级分类的信贷组合,集团政策规定维持对FG1-3的92%信贷风险,43,信贷等级,44,7个信贷级别Vs5个信贷级别,对借款人评级Vs对单项借款评级,信贷风险评级系统,45,信贷风险评级系统(续),1级低风险极佳的财务状况,流动性,资本状况，收入,现金流,管理和还款能力借款由现金全额保证或是由“Euromoney”杂志评选出来的前100家银行所签发的备用信用证担保借款人的穆迪评级是Aaa到A3或是标准普尔评级是AAA到A,46,2级满意风险令人满意的或是较好的财务状况,流动性,资本状况,收入,现金流,管理和还款能力借款人的穆迪评级是Baa1到Baa3或是标准普尔评级是BBB+到BBB-,信贷风险评级系统(续),47,3级一般风险收入或现金流有变差迹象没有审计过的财务报表账户交易记录或是还款纪录有问题需要更频繁的监控还款能力尚可借款人的穆迪评级是Ba1到Ba3或是标准普尔评级是BB+到BB-,信贷风险评级系统(续),48,4级关注级别财务状况持续恶化需要频繁的监控还款能力尚可,信贷风险评级系统(续),49,5级次级风险财务状况较差还款能力及意愿较差容易变现的担保品不足以偿还剩下的款项款项还是可以全部收回,信贷风险评级系统(续),50,6级呆坏账被归为坏账本金和利息的还款不大可能银行可能会觉得必须变现抵押品才可以还款利息不能入账(香港金管局90天逾期)需要全额或部分拨备,信贷风险评级系统(续),51,7级损失清算或结业的后阶段需要全额拨备收回款项的可能性很小要进行相应的撇账,信贷风险评级系统(续),52,信贷风险评级系统(续),由于巴塞尔协议2,评级应:-重心为客户;少些主观判断性;Scorecards支持(MRA);延伸(从7到10或者22);与违约的可能性(PD)相联系,53,信贷业务流程和有关责任,54,有效的部门间合作,明确理解特定的目标和策略部门高层必须支持遵从这个共同目标中提早交流想法，例如在指导方针发布前，咨询终端用户,55,有效的部门间合作,有建设性的交流:哪里存在问题，就应该提出解决方案或者其他意见持续且积极的对话，更新和反馈相互公布信息及人员交流，以增加对其他部门的了解和认识,56,信贷系统应有的特色,有效率,由申请到审批至到发放监察全程都是电子化,审批的层数一般不应多于4层。业务发展和风险管理应该分开,取到一个制衡作用。适度的审批权力下放高透明度和适当的弹性明确的信贷政策和操作守则业务部门适当的分工,有助于相互制衡有效的找出问题根源及商机,57,审批过程中的考虑因素,有否符合银行的整体贷款政策遵从监管机构的指引会否给银行带来声誉风险对银行会否产生长期溢利客户业务的前景、盈利及有关风险溢利和风险成本的考虑客户的长期关系,5