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1、第一章：绪论、计量经济学是什么？ 计量经济学的研究对象计量经济学的内容体系计量经济学的应用计量经济学研究经济问题的程序计量经济学软件，2，1，计量经济学指计量经济学，计量经济学的别名是经济计量学英文名称： Econometrics。 1926年，挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖获得者之一拉格纳莱什模仿“生物计量学”提倡。 3，1，什么是计量经济学，费利希：“经济数量研究有几个方面，其中任何一个都不应该把它本身与经济计量学混淆。 因此，经济计量学和经济统计学决不相同。 那和我们说的一般经济理论不相等。 即使这种理论大多数具有确定的数量特征，经济计量学的意义也不应该等同于在经济学中应用数学。 4、1、计量经济学从经验上来说，在统计学、经济理论和数学三个方面的观点分别是实际理解现代化经济生活中数量关系的必要条件，但任何一个观点本身都不是充分的条件。 因为这三者的统一才是有力的工具这三者的统一构成了经济计量学”。 5，1，计量经济学是什么，丁伯根：“在计量经济学的范围内，从统计检查的观点出发的经济假说和对这些假说进行统计检查的实际过程在数学上包含了”塞缪尔森：“经济计量学的定义是基于理论和观测的协调发展，使用相应的推理方法，对实际的经济6、1、计量经济学指兰格说：“经济计量学是经济理论与经济统计学的结合，用数学和统计方法对经济学理论制定的一般规律提供具体的、数量的表现。 克莱因：“经济计量学是数学方法、统计技术和经济分析的综合。 从字义上说，经济计量学不仅对经济现象进行测量，还包括根据一定的经济理论进行计算的意义”。 7、1、计量经济学是指计量经济学利用经济理论、数学、统计推算等工具分析经济现象的社会科学。 计量经济学使用数理统计知识分析了经济数据，为基于数理经济学构建的数学模型提供了经验支持，得到了数量结果。 计量经济学是以经济理论为前提，利用数学、数理统计方法和计算技术，根据实际观测资料研究具有随机影响的经济数量关系和规律的学科。 8、计量经济学构成要素、9、3个要素、经济理论数据统计推断经济理论、数据和统计理论三个要素对真正理解现代经济生活中的数量关系是必要的，但其本身并不充分。 三者的结合是力量，这种结合构成了计量经济学。 10、经济理论、经济理论的作用是分析经济现象，描述一定条件下经济变量之间的相互关系。 反映在计量经济学模式中。 经济理论是对计量经济学构建计量经济模式的依据和出发点。 计量经济学对经济理论来说是从理论到实际的桥梁和检验工具。 11、经济理论、理论抽象，实证分析需要具体化。 计量经济的方法和统计方法一样，本质上是归纳法，是理论总结事实的有效辅助工具。 计量经济学可以结合实际观测数据来验证经济理论，验证理论的正确性，为进一步改进理论提供方向。 十二、数据、观测数据：主要指统计数据和各种调查数据。 考察了经济对象的客观反映和信息载体，是计量经济工作处理的主要现实素材。 经济数据是计量经济分析的材料。 经济数据是经济规律的信息载体。、13、1、数据类型、时间序列数据、截面数据、平行数据、虚拟变量数据、14、时间序列数据、15、16 观测对象是一个单位：一国、一地区、某企业的时间间隔：一年、季度、一个月、一天，更短，取决于问题的性质和重要性。 15、时间序列数据，这种变量反映了变量的动态特征，即时间上的变化趋势。 一般来说，从统计年鉴、公报中可以得到的是计量经济模型使用最多的数据。 16，例如，中国的GDP(19522000年的价格，亿元)，17，18，截面数据(cross-sectiondata )，在某个时间点观测到的种群数据。 这种数据反应个体的分布和结构的差异。 /某班的计量经济学考试成绩。 六十名学生有六十人的成绩，这是容量为六十的剖面数据。 19、时间序列数据和截面数据的差异，前者：同一个体的不同时间数据后者：一组个体的相同时间数据。 例如，一个学生的体重连续10年记录，在得到容量为10的时间序列数据的某个时刻，记录一班的全部30个学生的体重，得到容量为30的断面数据。 20、并行数据(paneldata )是时序数据和截面数据的结合。 我们同时研究一定时间的数据和一定时间的数据。21，例如，从1997年到2000年，被称为我国各省的GDP、22、虚拟变量数据(dumyariablesdata )或二进制数据，通常取0和1这两个值(也可取其它两个不同的值)。 此类变量通常用于表示性质和状态的差异，分组可以表示取0还是1 :研究者根据情况而定，23，示例时间序列型虚拟变量，24，示例截面数据型虚拟变量，25，2，数据收集和处理，资料来源：统计，调各种偏置(观测误差、选择性、随机性问题、处理方法问题)加工：合计、指数运算、季节调整、按变量变换的结论：研究结果的质量不能超过数据的质量。 不管方法多么科学。 26、统计估计、统计理论：指各种数学统计方法，包括参数估计、假设检验等。 是计量经济的主要数学基础，许多计量经济学方法是在数学统计的基础上发展起来的。 27、计量经济学与经济学理论、统计学与数学之间的差异在于，由经济学、统计学、数学构成的交叉学科和边缘学科。28，1、计量经济学和经济学是计量经济学的服务对象，计量经济学是提高经济学学科科学性和实用性的工具。 一般经济理论(定性)是计量经济学的基础。 例如：失业问题的数量实证分析(1)菲利普斯曲线(工资和失业率) (2)资本和技术变化的影响(3)人口和移民的影响(供给方面) (4)经济增长和产业结构(需求方面、结构性失业)。 29，1、计量经济学和经济学理论，一般经济理论是修改计量经济分析模型、方法的依据。 一般经济理论是解读计量分析结果的工具。 定性、定量、30、2、计量经济学和统计学、计量参数估计、模型检验、数据收集和处理、方法设计、应用分析的置信区间分析等都涉及统计，均以统计为基础。31、3、计量经济学和数学、数学(微积分、线性代数、概率统计)是计量分析(级数、矩阵、方差、期待、)的基础和工具。 数学知识(函数性质等)对计量建模的作用。 计量经济学不是数学，而是经济学。 32、二、研究对象、计量经济学通过利用数学的方法，根据统计测量的经济数据，研究反映经济现象本质的经济数量关系。计量经济学研究的对象是经济现象，是研究经济现象的具体数量规则。 33，三，内容体系，1，从学科发展角度划分的2，从内容角度划分的3，从程度角度划分的4，从模型角度划分的5，从估计方法角度划分的6，从数据类型角度划分的4，1，从学科发展角度划分的古典计量经济学：生产分析包括时间序列分析方法等，从内容的角度划分，理论计量经济学：又称为经济计量经济学，以介绍、研究计量经济学的理论和方法为主要内容，着重于理论和方法的数学证明和导出。 包括计量经济学数学理论的基础、计量经济模型的估计和检验方法等。 应用计量经济学：以计量经济模式的建立和应用为主要内容，强调了应用模式的经济学和统计学基础，着重于处理模型建立和应用过程中的实际问题。 36、理论计量经济学和应用计量经济学，37、3，从程度的角度分，初级计量经济学中级计量经济学高级计量经济学，38、4，从模型类型的角度分，古典线性模型非古典线性模型非线性模型动态模型无参数回归模型，39、5，参数估计方法的角度分， 最小二乘法最大似然法贝叶斯估计方法广义矩方法、40、最小二乘法、最小二乘法依赖于样本信息，是从最小二乘法原理出发的参数估计方法。 概念明确，方法简单，是经典线性计量经济模型的最主要估计方法。 41、最小二乘法、普通最小二乘法(OLS ) :模型满足基本假设时，采用加权最小二乘法：模型中有方差的广义最小二乘法：模型中存在序列相关的二阶最小二乘法：估计联立方程式，42、最大似然法、最大似然法在样本信息中牢固的理论基础，数学描述复杂最大似然法普通最小二乘法有限信息最大似然法二阶段最小二乘法最大似然法三阶段最小二乘法，43，贝叶斯估计方法的主要特征是，在计量经济模型的参数估计中，利用包含先验信息和后验信息的非样本信息在一些特殊的计量经济应用模型中，如果最小二乘法和最大似然法不可用，则贝叶斯估计方法是不可替代的。 44、广义矩方法、广义矩(GeneralizedMethodofmoments，GMM )方法是矩方法(methodofmoments，MM )的一般化，也是依赖样本信息的参数估计方法，具有广泛的适用性最小二乘法和最大似然法等可以看作是广义的矩法的特例。 从45，6，数据类型的角度来分，截面数据分析时间序列数据分析平行数据分析离散被解释变量数据计量经济模型限制被解释变量数据计量经济模型持续被解释变量数据计量经济模型，46，4，计量经济模型的应用，结构分析经济预测政策评价验证和发展经济理论，47，46 研究在某个变量和几个变量发生变化时，会对其他变量和经济系统产生什么样的影响。 结构分析中采用的主要分析方法：弹性分析、乘数分析、相对静态分析。 48、2、经济预测、计量经济模型作为一种经济数学模型，为经济预测特别是短期预测而发展。 测量经济模式以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 49、3、政策评价和政策评价是从许多不同的政策中选择好的政策来实行，或者研究不同的政策对经济目标的影响的差异。 经济计量模式起到“经济政策实验室”的作用。 50、政策评价方法、工具目标法：目标变量的期望值，即给出我们想实现的目标，通过解模型可以得到政策变量值。政策模拟法：把各种政策代入模型，计算各自的目标值，比较优劣，决定政策的取舍。 最优控制法：将经济计量模型和优化方法结合起来，选择使目标最佳化的政策或政策组合。 51、4、经济理论的检验和发展、经济理论的检验：首先根据某个经济理论建立模型，然后用已经发生的经济活动的样品数据进行拟合，如果拟合效果好，这个经济理论就通过检验。 经济理论的发现和发展：用收集的样本数据拟合各种模型，最优模型表现的数量关系是经济活动遵循的经济规律。 52、应用实例1，例：各种产品和服务的供应和需求关系制造商想要估算广告对销售和利润的影响的股价和制造商特点宏观政策，国家地方税收入预测，53，应用实例2，例：广告战成功吗？ 需求对价格的变化是灵活的还是不灵活的？ 政府的宏观政策有效吗？ 你确定工资有性别差异吗？54、应用实例3、例子：制造商有必要在销售、利益、生产成本、必要的库存城市发展交通、能源、通信需求国的税收、支出、通货膨胀、失业、预算和贸易等方面预测汽车制造商对中国轿车市场的预测研究经济问题的步骤1，理论和假说的陈述2，数据收集3，数学模型的构筑4，统计和经济计量模型的构筑5，计量经济模型的参数的推定6，模型的正确性：模型的假设检验7，来自模型的假设验证8，用模型进行预测，56，5，经济问题模型设计，模型设定(理论模型设计) :基于一定的经济理论，事先用一组数学方程式来表示被研究经济系统内的经济变量之间的关系。 研究以经济理论决定函数的形式决定参数的符号和理论期望值，58，研究经济理论，分析基于经济理论研究的经济现象，找出经济变量之间的因果关系和相互关系，以目标或经济问题为原因变量，以影响问题的因素为自变量，以非主要因素需要函数： Q=f(P1、P2、y、t)-？ 消费函数：根据C=f(Y )凯恩斯的绝对收入假设，“平均来说，人们的收入增加时，消费有增加的倾向，但其增加的程度与收入增加的程度不一样”从凯恩斯的观点来看，界限消费倾向MPC=b=dc/dy，0=500是s 98、事件(events )是在每次的实验中，只有代表该事件的子集的一个样本出现的时候，据说发生了该事件。 不可能事件：空集合不包含样本点，作为样本空间的子集，被称为在每次实验中不发生的不可能事件。 必然事件：样本空间s本身是必然事件，它包含所有的样本点，是自己的子集，在每次实验中发生。 99、事件(events )、基本事件：由采样点构成的单点集合。 被称为基本事件。 互斥事件：如果两个事件不同时发生，则两个事件不是互斥的或互相兼容的。 可均衡事件：如果一个事件可能与另一个事件相同，则这两个