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习题：2.12与2.15实施Chow检验,样本1：表2-9美国19781989年消费者价格指数(CPI)和S&P500指数。,样本1:19781989的回归结果,Yt=A1+B1Xt+ut,习题：2.12与2.15实施Chow检验,样本2：表2-11美国19902007年消费者价格指数(CPI)和S&P500指数。,样本2:19902007的回归结果,Yt=A2+B2Xt+ut,样本1和样本2的回归直线,全样本（19782007）回归结果,Yt=A+BXt+ut,全样本回归直线,Chow检验,对于样本1:Yt=-195.5149+3.826430Xtt=(-3.206266)(6.287216)R2=0.798098R2=0.777908d.f.=10RSS1=13360.16对于样本2:Yt=-1611.502+15.05501Xtt=(-4.545709)(7.153758)R2=0.761821R2=0.746934d.f.=16RSS2=630819.2对于总体样本:Yt=-906.8409+10.89140Xtt=(-7.164954)(12.48265)R2=0.847674R2=0.842234d.f.=28RSS3=982533.7,Chow检验,受限的残差平方和：(RSS)R=RSS3=982533.7d.f.=n1+n2-k=38非受限的残差平方和：(RSS)UR=RSS1+RSS2=13360.16+630819.2=644179.36d.f.=n1+n2-2k=36两个方程的扰动项必须满足独立同正态分布假定,Chow检验,Chow检验的思想是：如果模型中确实不存在结构变化，那么(RSS)R与(RSS)UR不应是统计上显著不同的。因此在零假设：两个样本的回归方程在统计上并不是显著不同的(即不存在结构的变化)，得到如下的F统计量:该F统计量值服从分子自由度为k，分母自由度为(n1+n2-2k)的F分布。,Chow检验,F=(982533.7-644179.36)/2/(644179.36/26)=6.8232根据F分布表，可得在1%的显著水平下，F的临界值为5.53（分子自由度为2，分母自由度为26）。因此，得到F值大于等于6.8232的概率小于1%：精确的说，p值仅为0.0041.,Chow检验,EVS检验结果：,Chow检验
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