关于信贷风险的几点启示

1/7关于信贷风险的几点启示风险管理能力是现代银行的核心竞争能力,风险管理水平的高低直接决定着银行的经营效益和未来发展前景。而目前,我行的风险管理在观念、技术、方法等方面与此国外先进银行还存在着一定差距,特别是整体风险管理的理念还有待加强。随着业务的不断拓展和创新,我行面临的风险类别日趋复杂,在加快业务发展步伐的同时,必须高度关注各类风险。除注重信用风险、市场风险外,对于宏观政策风险、操作风险、声誉风险、汇率风险等其他类别风险的认识和管理还有待于进一步加强。一、要遵守政策纪律与市场规则首先,要严格执行国家宏观调控政策,关注宏观调控政策风险。农发行作为国有政策性银行,是国家推进社会改革的重要资源之一,理应对国家政策提供强有力的金融支持。目前,国家出台了一系列宏观调控政策。面对这一新形势,要正确理解和全面把握调控精神,以科学发展观为指导,按照“有进有退、有保有压、区别对待”的原则,将加强内部管理与宏观调控的原则相结合,将授权授信管理与行业风险管理、区域风险管理、项目风险管理及客户准入管理相结合。一方面,继续加大对符合国家产业政策和准入标准的行业重点项目和龙头企业的支持,促进信贷资产结构的调整优化和重新配置另一方面,对存量贷款要“回头看”,严格按2/7照国家宏观调控政策和国家产业政策,进一步加强授信审核,对不符合国家产业政策和市场准入条件及未按规定程序审批的项目,一律不发放新的贷款,已发放的贷款要坚决收回,对潜在风险较大的贷款及时退出,严防存量贷款劣变。只有正确认识和处理好行业发展与宏观经济稳定的关系,自觉维护宏观调控政策的统一性、权威性和有效性,全面落实宏观调控的各项政策措施,信贷政策积极主动地与国家产业政策相配合,才能最大限度地减少宏观层面上可能带来的信贷风险。其次,要主动接受外部监管。监管法规作为一个特定的制度安排,是通过强制性地影响银行的行为来增强公众对于银行体系的信任。作为政策性银行,我们要进一步提高社会责任感,将外部监管与自律有机结合起来,自发选择接受监管,积极培育合规文化,从社会效益和自身长期利益预期的视角开展业务经营,树立良好的社会形象和地位。第三,随着金融体制改革的逐步深入,我们将逐步成为真正的市场主体,要确实转换经营理念和经营机制,严格按照市场原则开展经营活动,减轻对于国家信用的依赖,真正成为资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好、具有国际竞争力的现代银行。二、要高度关注操作风险。操作风险是由不完善的内部程序、人员失误、系统故障或外部事件造成损失的风险,广泛存在于银行经营管理3/7的各个领域,是银行经营管理面临的基础风险之一。它往往来源于制度、系统缺陷和人员舞弊行为,具有较强的内生性。而目前,国内银行普遍存在着认识误区,将操作风险等同于操作性或操作中风险,等同于金融犯罪或道德风险,缺乏对操作风险的整体认识和把握。相对信用风险和市场风险,操作风险更加难以事先计量和预测,因此,提高对操作风险的认识,高度重视操作风险防范,除事前预防、事中控制外,更为重要的是要建立良好的管理机制,力争在操作风险发生之初及时、有效地识别和处置风险。首先,构建责权明晰的操作风险管理架构。要配合农发行的外部改革,结合完善法人治理结构,考虑建立操作风险管理委员会,整合目前散落于各业务部门、审计监督部门和分支行的操作风险管理职责,明确定义操作风险管理的基本原则、权责划分、日常控制等,确定管理层和风险管理职能部门的责任,对操作风险形成一个良好的、定期的监测和汇报路径,逐步建立操作风险识别、评估与量化、监控和报告系统,建成操作风险管理的有效体系。其次,建立操作风险管理企业文化。引导建立全行良好的操作风险管理企业文化,大力提高经营管理人员的业务素质,加强职业操守和法律意识教育,健全岗位的自我约束制度,开展严格的、经常性的检查监督,彻底杜绝有章不循、违章操作行为,降低经营风险。三、要高度关注声誉风险4/7随着银行业的全面对外开放和金融业务的不断国际化,现代风险管理理念不仅将可能的资金损失视为风险,还将金融机构自身的声誉损失也视为风险,提出了声誉风险的概念。声誉风险其实就是社会公众对金融机构自身信用和公信力的猜疑、不满、负面报道或传闻及信心的缺失等。较之于信用风险、市场风险、利率风险等,声誉风险更难管理。要保持社会公众、客户和市场的信心,就必须通过加强声誉风险管理将自身的良好经营基础展现于公众。为此,要做好以下工作一要加强自身内部管理和市场纪律约束,提高抗风险能力,构筑良好的经营基础。自身的实力、充足的流动性和良好的资产质量是树立良好声誉的基础。要处理好短期利益与长期利益的关系,保持相对充足的流动性。要狠抓资产质量,降低不良贷款比例,为抵御风险奠定坚实的基础。二要完善法人治理结构,建立一套良好的决策机制,包括识别、监测与控制风险的制衡机制足以调动员工积极性、主动性的激励约束与问责机制高质量的、及时完整的信息获得和传递机制等等,从而获得外部监管机构和客户的更多信赖。三要加强声誉风险管理,提升声誉资产价值。对内,要倡导良好的价值观和道德风气,强化员工的声誉意识,向所有员工灌输恪守公平和道德行为准则的精神,牢固树立决不因某项交易、销售、贷款、客户和盈利机会而牺牲银行的名声和声誉的意识。对外,要树立品牌意识。独特5/7的市场品牌及良好的声誉是国际先进银行的重要特点,建立和维护品牌已成为国际先进银行的一项重大战略。作为政策性银行,要立足自身的特色,建立品牌知名度,提高品牌的附加值和可信度。在经营和服务方面,要牢固树立客户至上的理念,建设较为完整发达的服务管理系统,实施服务差别化战略,保持与客户的长期往来关系,同时加快产品创新步伐,增加服务品种,不断提高服务质量,改善工作作风,减少工作迟缓、手续繁索、操作失误等造成的客户不满和负面情绪,让我行的金融服务能深入到客户心中,赢得客户的长期信赖和支持,减少客户流失的风险。四、要严格控制项目评估过程的风险首先,在选择贷款项目时,要减少对客户静态财务数据的过度依赖。我们对于风险的识别往往主要依靠客户的综合信息、财务信息、账户信息和授信信息等,但如果仅仅根据静态的财务数据,那么,被刻意操纵的财务数据能够使得申请贷款的客户具有很强的贷款偿还能力,从而误导贷款的决策。所以对于信贷风险的识别,需要建立在对于客户信息的深入全面的了解之上,这就要求信贷经理不仅应当具备财务知识、信贷知识,还应当具备对于企业管理的知识、不同产业的了解等,应当详细了解客户的实际财务运作。其次,在选择贷款项目时,既要关注经济指标,也要关注人文指标、资源指标和环境指标等。第三,要减少对于中介市场的过度6/7依赖。目前国内中介市场发育不健全,市场约束不强,个别评估机构只注重收取费用,而人为高估资产价值,使评估价值远远高于市场价格和实际价值。评估价值失真极易导致贷款决策失误。五、要密切关注汇率风险随着我行国际业务的开办,要把加强汇率风险的管理和防范纳入全面风险管理体系。在新的汇率制度下,汇率的波动将直接影响银行的外汇敞口头寸,银行以外币计价的各种资产与负债,会随着汇率的波动而发生变动,从而产生盈亏。客户的外汇风险上升也会影响银行的信贷资产质量,汇率波动的频率提高后,直接从事国际贸易的客户会因汇率波动而导致盈亏起伏,进而影响企业的偿贷能力,使银行贷款的风险增加。为此,一要切实增强外汇风险管理意识,完善外汇风险管理政策和程序,提高外汇风险的识别、计量、监测、控制能力。二要大力引进和培养专业人才。国际业务是一项知识面较广、技术性强、操作复杂的业务,对相关从业人员的业务素质要求很高。我行开展这项业务时间短,急需引进和培训懂国际金融、国际贸易、法律等知识的高水平和高素质的人才,以促进国际业务的持续、健康发展。六、要密切关注流动性风险流动性风险是指企业、银行资产不能正常和确定性地转移为现金,或企业债务和付现责任不能正常履行的可能7/7性。首先,要关注银行自身的流动性。一是避免信贷资金的过度集中投放。信贷资金过度集中投放蕴藏着流动性风险,一旦市场需求发生变化或行业出现周期性调整,银行的信贷资产将遭受严重损失,不良贷款必然大幅度增加,进而导致资产的流动性下降,流动性风险加大。二是加快金融产品创新,积极拓展优质信贷市场。金融产品创新可以疏导流动性,拓宽资金运用的渠道,转移和分散资产的风险,提高资产的流动性。应加大金融产品与技术创新的力度,多开发金融产品,除信贷产品外,逐步开拓完善银行承兑汇票、贸易融资等信贷市场。其次,要关注企业流动性风险。一是贷款期限的确定和调整,应充分考虑我行贷款占企业现金流的份额和比重以及企业的经营和生产周期,科学合理地