2010银行从业资格考试《基础知识》通关习题

精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/112010银行从业资格考试基础知识通关习题第1页一、单选题第3页二、多选题第4页三、判断题一、单选题1、下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是。A、金融风险可能造成的损失可以分为三种预期损失、非预期损失和灾难性损失B、商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C、商业银行通常用存款来应对非预期损失D、商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移标准答案C2、现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是。A、1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石B、威廉夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型CAPM，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/11统风险和非系统风险的定量关系C、1973年，费雪布莱克、麦隆舒尔茨、罗伯特默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型D、巴塞尔新资本协议提倡应用VAR方法计量信用风险标准答案D3、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是。A、企业的资产规模B、企业的目标C、全面风险管理要素D、企业的各个层级标准答案A4、下列关于信用风险的说法，正确的是。A、对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B、信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C、衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D、从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/11标准答案D5、下列关于流动性风险的说法，错误的是。A、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B、流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C、流动性风险对商业银行来说，指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D、大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险标准答案A6、下列关于国家风险的说法，正确的是A、国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险B、在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C、在国际金融活动中，个人不会遭受到国家风险所带来的损失D、国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围标准答案A精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创4/117、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力。A、资产规模和商业银行的风险管理水平B、资本金规模和商业银行的盈利水平C、资产规模和商业银行的盈利水平D、资本金规模和商业银行的风险管理水平标准答案D8、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临危机。A、流动性B、操作C、法律D、战略标准答案A第1页一、单选题第3页二、多选题第4页三、判断题9、下列关于风险管理策略的说法，正确的是。A、对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B、风险补偿是指事前损失发生以前对风险承担的精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创5/11价格补偿C、风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法D、风险规避可分为保险转移和非保险转移标准答案B10、经风险调整的资本收益率RAROC的计算公式是。A、RAROC收益预期损失/非预期损失B、RAROC收益非预期损失/预期损失C、RAROC非预期收益预期收益/收益D、RAROC预期损失非预期损失/收益标准答案A11、对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括。A、标准法B、基本指标法C、内部模型法D、高级计量法标准答案C12、下列关于收益计量的说法，正确的是。A、相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创6/11B、资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和C、资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D、百分比收益是绝对收益标准答案B13、下列关于资本的说法，正确的是。A、经济资本也就是账面资本B、会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C、经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金D、监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本标准答案C14、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是。A、资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B、负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创7/11C、资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D、全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理标准答案B15、下列关于结算风险的说法，不正确的是。A、结算风险是信用风险的一种B、结算风险在外汇交易中不常出现C、赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险D、结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险标准答案B第1页一、单选题第3页二、多选题第4页三、判断题二、多选题16、下列关于风险管理与商业银行经营的关系到说法，正确的有。A、承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B、风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创8/11极大地改变了商业银行经营管理模式C、风险管理不能够为商业银行定价提供依据D、健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值E、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力标准答案A,B,D,E17、下列关于资本作用的说法，正确的有。A、资本为商业银行提供融资B、吸收和消化损失C、支持商业银行过度业务扩张和风险承担D、维持市场信心E、为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力标准答案A,B,D,E18、下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是。A、在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROCB、在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据C、在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创9/11风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配D、以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷E、使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式标准答案A,B,C,E19、信用风险的主要形式包括。A、结算风险B、流动性风险C、非系统风险D、违约风险E、国家风险标准答案A,D20、下列属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行核心资本的有。A、权益资本B、公开储备C、重估储备D、普通贷款储备精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创10/11E、混合型债务工具标准答案A,B21、以下属于风险转移策略的是A、出口信贷保险B、担保C、备用信用证D、对冲标准答案A,B,C第1页一、单选题第3页二、多选题第4页三、判断题三、判断题22、违约风险针对个人，不针对企业。A、对B、错标准答案错误23、操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。A、对B、错标准答案错误24、信用