【2017年整理】《用经济学的智慧解读中国》期末考试答案98分

一、单选题（题数50，共50分）1当前社会转型期，社会矛盾产生的根源是A、群众素质因素B、政府职能因素C、利益分配因素D、基层组织因素我的答案C21998年8月修订的土地管理法规定，土地承包经营期限为A、10年不变B、70年不变C、30年D、50年我的答案C3洋务运动企图改变（）来改变中国的落后地位。A、制度B、技术C、精神D、经济我的答案B4改革开放30年来我们走的是怎样一个发展过程A、以数量扩张为主，结构调整效果不显著B、数量和结构共同快速发展C、结构调整效果显著，数量扩张不明显D、数量扩张慢，结构调整效果差我的答案A5经济结构问题包括哪些东西A、城乡结构，地区结构B、收入分配结构，产业增长与发展C、资源供求，内需外贸D、以上都是我的答案A6下列对中国市场经济体制模式建构描述正确的是A、必须进一步解放思想B、积极推进结构型改革C、夯实民营经济成长的制度基础D、以上都正确我的答案D7下列不属于新中国成立后，中国共产党的任务的是A、国家工业化B、国家治理C、文化繁荣D、文化建构我的答案C8农产品生产有一个特征，它有很长的时间是什么在起作用的过程A、人B、市场C、自然D、农协我的答案C9在没有资本介入，没有技术进步介入的时候农业生产只有哪两种基本要素A、劳动和工具B、土地和工具C、劳动和自然环境D、劳动和土地我的答案D10医疗体系必须有哪些壁垒，越不过这些壁垒就绝对不能行医A、法律，技术，制度B、知识，道德，制度C、资本，技术，制度D、知识，技术，制度我的答案D11双轨制中最典型的是A、社会保障双轨制B、外贸体制双轨制C、价格双轨制D、就业双轨制我的答案C12下列不属于影响供给变动的因素的是A、收入变动B、政策C、技术D、价格我的答案B13为了清楚地知道谁比谁的贡献更大更显著我们必须有很好的什么机制A、奖励机制B、考核机制C、申报机制D、选择机制我的答案B14下列不属于“三农”含义的是A、农业B、农村C、农机D、农民我的答案C15我们在为政过程中公权利的拥有者和公民之间的关系是什么A、上下级关系B、委托人和代理人关系C、对等关系D、主仆关系我的答案B16中国最后一辆蒸汽机车出现在A、河南B、山西C、湖北D、黑龙江我的答案B17合作化后期，进入合作化高潮阶段的制度形式是什么A、互助组B、高级社C、商业合作社D、信用合作社我的答案B18相互联系的各类市场的有机统一体，即A、市场经济B、市场经济体制C、市场体系D、市场分类我的答案C19标志着洋务运动彻底失败的事件是A、中法战争失败B、中俄战争失败C、辛丑条约签订D、北洋水师全军覆没我的答案D20价格越长人们越买的产品叫做什么A、吉芬品B、相关品C、替代品D、优等品我的答案A21国际贸易中，进口贸易额大于出口贸易额会产生（）A、顺差B、等价交易C、逆差D、平等差额我的答案A22商品社会的全部意义都包含在什么里面A、经济价值B、公有制C、人商品人三者之间的关系D、产权所有制我的答案C23社会纵向运行的基本关系包括A、继承的关系B、变异的关系C、中断的关系D、以上都有我的答案D24衡量社会生产力发展水平的是A、科学技术B、经济水平C、道德素质D、生产工具我的答案D25下列对当今社会矛盾描述正确的是A、各种利益群体相互博弈B、党和政府成为矛盾的焦点C、技术手段越来越高超D、以上都有我的答案D26女性乳腺癌进入二期B阶段的死亡率是多少A、8082B、6364C、5355D、4346我的答案B27公共品的一个关键之处是什么A、适用范围广B、数量多C、价格低廉D、非市场定价我的答案D28频繁出现的果贱伤农，菜贱伤农，猪贱伤农等是什么原因A、合成谬误B、市场失灵C、政府导向错误D、政府宏观调控我的答案A29负外部性存在的时候最难处理的一件事是什么A、损失无法计算B、受损主体感觉不明显C、无明确处理法规D、成本无法还原我的答案A30下列不属于社会环境的是A、人口B、经济水平C、文化D、传统道德我的答案D31随着移动电话的普及，一些不法之徒利用移动电话机进行敲诈，给消费者造成财产损失，这明显违背了市场经济的A、效率B、平等C、诚信D、自愿我的答案C32中国作为一个传统的东方国家的文化哲学基础是什么A、重利轻义B、重义轻利C、功利主义D、利己不损人我的答案B33有效的结构不仅提高效率，而且可以减少什么A、资本数量B、员工数量C、设备数量D、制度运行成本我的答案D34在中国市场化的次序中，第一位的是A、改革外汇和外贸体制B、实行经济货币化C、保护价格稳定D、推动金融改革我的答案C35家庭承包经营写入宪法修正案是在A、1982年B、1983年C、1984年D、1985年我的答案B36罗斯福新政在1936年获得的很好的理论基础是什么A、恩格尔系数通论B、凯恩斯就业，信息与货币通论C、马恩斯理论D、亚当斯密理论我的答案B37社会利益群体间的关系属于哪个层次的控制对象A、微观层次B、中观层次C、宏观层次D、社会层次我的答案B38关于运用行政手段的说法正确的是A、行政手段具有直接、迅速的特点，宜广泛使用B、运用行政手段必须反映客观经济规律的要求，不能过多使用C、行政手段是中国特色社会主义市场经济的最重要内容D、国家宏观调控主要应采取行政手段我的答案B39中国民族资本主义出现于A、19世纪四十年代B、19世纪六七十年代C、20世纪初D、改革开放后我的答案B40经济增长是什么的税基A、个人所得税B、资产税C、增值税D、经营税我的答案C41国际公认的基尼系数警戒线是A、10B、05C、03D、04我的答案D42儒学中人与人在世俗生活中应该恪守的基本准则是什么A、仁B、义C、信D、智我的答案B43和谐社会的社会基础指的的是什么A、民众基础B、家庭基础C、企业基础D、组织基础我的答案A44生物世界在面对来自自然和天敌的威胁时候个体不足以规避风险，它需要什么A、群体化生存B、寄生生存C、种群迁移D、种内选择我的答案A45计划者有效配置的必要条件是什么A、受教育程度高，信息完备B、无道德风险，知识面广C、道德高尚，知识面广D、无道德风险，信息完备我的答案C46劳动力市场是劳动力资源的A、交易和销售和场所B、交易和消费和场所C、交易和分配的场所D、分配和消费的场所我的答案C471984年，中国市场化改革的焦点问题是A、国有企业放权B、区域放权C、价格体系改革D、承包责任制我的答案A48现代企业制度的主体是A、个人业主制B、合伙制C、股份制D、公司制我的答案D49中国在改革凋敝之后新一轮的经济快速增长是在什么时候开始的A、1991年B、1992年C、1993年D、1995年我的答案B50中国30多年的改革走了一条怎么样的改革和发展之路A、均衡B、非均衡C、可持续D、科学我的答案C二、判断题（题数50，共50分）1中国经济体制的改革是一种“自上而下”的改革。我的答案2当一个大学的竞争机制不是靠论文数量而是品质的时候就会很快的发展。我的答案3当前粮食生产的中心出现北粮南运的趋势。我的答案4中国的经济增长模式是导入型增长模式。我的答案5司马迁针对中国总结的12年一大饥，6年一小饥仍然适用于我们现在的社会。我的答案6在转型过程中，社会契约中的权力分配可以很容易达到平衡。我的答案7市场调节能够克服计划调节的弊端，因此市场调节是万能的。我的答案8不是所有市场失灵的地方都有公共品存在。我的答案9政策性的优惠和补偿已经不能解决目前的三农问题了。我的答案10中国的经济转型属于一种休克疗法。我的答案11上世纪八九十年代中国与苏联有相同的改革模式。我的答案12中国人的待人处事是以逻辑理性为最高准则的。我的答案13生产领域的农村公社制度是社会集体主义的成功两点。我的答案14租佃制反应了人对地主的依赖。我的答案15划分社会形态的标准是生产资料所有制。我的答案16肯德基和麦当劳都是采取了独资方式。我的答案17市场经济与社会主义制度是完全对立的。我的答案18马克思主义的基本原则就是要发展生产力。我的答案19古希腊意义上的习俗指的就是伦理。我的答案20农业生产责任制恢复和发展的过程，实质上是农村土地制度改革的过程。我的答案21司法调解在解决转型期社会矛盾方面效果明显。我的答案22母亲可以通过医生获得完备的信息来平衡分配糖给每个孩子。我的答案2358年到61年，中国的经济曲线呈现出大起大落的状态。我的答案24国有企业在管理体制上存在着高度集中的弊端。我的答案25中国共产党接收民国政府的国有资产实际上是名存实亡。我的答案26美国自奥巴马上台之后医疗改革现在已经开始实施了，并取得了极大成效。我的答案27高低赋税是一个绝对的概念，税率高的国家它的实际税率一定很高。我的答案28多样性的需求拉动了多样性的供给。我的答案291979年以前，中国人民银行是中国唯一的银行。我的答案30拨改贷的改革取得了最终的成功。我的答案31社会运行机制的协调核心是社会运行目标。我的答案32在计划经济条件下，供应减少会导致物价上涨。我的答案332001年，中国的经济总量跃居世界第八位。我的答案34双汇瘦肉精问题上无法计算损失的是那些已经食用了含有瘦肉精猪肉的消费者。我的答案35软实力是不能定义的，只能感觉却难以言及。我的答案36资本主义国家不存在国家宏观调控经济的现象。我的答案37社会整合过程通常都是自上而下的。我的答案38在中世纪解体之前欧洲是一个一个的城邦国家，并不一个整体。我的答案39“百人逐兔子得之共分”是一种没有获得社会福利反而增加了成本的事。我的答案40社会转型更强调社会结构的变迁，体制转型强调的是制度变迁。我的答案41政府是最重要的市场主体。我的答案42中国传统经济体制下的微观经营机制是以缺乏激励、缺乏自主权为特征的。我的答案43“尚贤”是中国道家崇尚的思想。我的答案44实践证明，改革开放是强国之路。我的答案45改革开放以来，我国国有企业发展迅速。我的答案46按照马列经典，人类社会就是从原始社会开始一个一个往上发展的。我的答案47越是发达的国家，对农民的支持力度越大。我的答案48只要产权是明晰配置，那就只有一次配置，无法改变。我的答案49“未富先老”是工业文明派生出来的一个现象。我的答案50中国工业经济仍处于发展的中级阶段。我的答案论文稿专业金融学班级金融02丁学号02314435学生姓名苏松妹指导老师柯孔林二五年九月目录1引言22文献综述321单一指标评价方法322多指标综合评价方法33评价模型构造431数据包络分析（DEA）的相关理论432DEA模型简介5321基于投入的评价DMU总技术效率的具有非阿基米德无穷小的C2R模型5322基于投入的评价DMU纯技术效率的具有非阿基米德无穷小的C2GS2模型6323DMU纯规模效率的计算公式7323DEA方法中的规模效益值733指标选择74实证分析841样本选取842商业银行经营绩效评价结果的确定843评价结果分析10431横向分析104311国有商业银行与非国有股份制商业银行的比较104312上市股份制银行与非上市股份制银行的比较11432纵向分析115结束语1251结论1252本文利用DEA方法的优势及进一步研究方向12参考文献13对我国商业银行经营绩效的分析DEA方法的应用【摘要】加入WTO后，我国银行业面临更加激烈的市场竞争。面对这样的外部环境，我国银行业要想持续发展，就必须提高银行综合竞争力。银行经营绩效是银行综合竞争力的重要体现，对商业银行绩效进行科学、全面的评价日益显地重要。本文在总结国内外现有研究成果的基础上，确定利用非参数法中的数据包络分析法DEA对20012003年我国14家商业银行的经营绩效进行实证研究。研究表明我国商业银行效率普遍低下，四大国有商业银行出现了较大的技术非效率，明显低于股份制商业银行，上市股份制银行绩效优于非上市股份制银行。【关键词】数据包络分析法（DEA）商业银行经营绩效1引言随着金融体制改革的深入，我国多元化的商业银行体系业已形成，国有商业银行仍然占据核心地位，但是，随着银行业改革和发展进入一个新阶段，全国性的股份制商业银行开始成为中国银行体系越来越重要的组成部分，截止2004年底，股份制商业银行的资产总额为4697212亿元，比年初增加717194亿元，增幅为1802，在全部银行业金融机构中的占比为1486,贷款余额为2885945亿元，比年初增加426862亿元，增幅为1736,根据银监会公布的数据，股份制商业银行按五级分类标准划分的平均不良贷款比例为493，比年初减少268个百分点。股份制商业银行在金融领域得到了迅速发展，它们正成为我国银行业的重要发展力量。但是我国银行业发展与国际水平仍然存在较大差距，在中国成功加入WTO后，其外部环境处于前所未有的激烈状况，竞争形势也越来越严峻。为迎接挑战，赢得竞争，在国际金融中居于有利的位置，科学、有效的经营绩效管理无疑是国内银行持续成长、永续经营的一个重要条件。由于银行经营的特殊性，对银行经营绩效的评价存在较大的难度。国际上最初采用一些财务指标或这些指标的加权平均和进行评估。不可否认，这些指标在一定程度上能够反映银行经营绩效，但是这些方法的不足也是显而易见的，首先，这些财务指标只是反映银行在一个会计周期内的短期经营效果，难以反映长期经营绩效，也无法综合评估银行在融资、营销和运作等方面的表现（SHERMAN和GOLD1985）；其次财务指标的选择带有主观随意性，并往往因此造成错误的分析（YEH1996）。近年来，国际上对银行经营绩效的研究越来越多地借助于“前沿分析法”。在前沿分析法中，按一定的标准构造一个生产前沿面，被评估银行与该前沿面的差距就是它的效率。在前沿分析法中往往有“参数分析法”（PARAMETRICMETHOD）和“非参数分析法”（NONPARAMETRICMETHOD）。鉴于传统财务指标的缺陷，本文采用非参数分析法中的数据包络分析法（DEA）对银行的经营绩效进行实证研究，该方法能够对银行的绩效进行较为全面、准确的评价，笔者希望本文能够为银行绩效研究提供一定的决策支持信息。2文献综述商业银行经营绩效评价是对商业银行的经营目标实现程度进行考核、评价的过程，即对其经营效果的判断，既包括对客观结果的评价，也包括对经营管理者主观行为的判断1。绩效评价作为衡量银行经营水平的重要手段，对银行的生存与发展有着重要的意义。关于银行绩效的研究，国内有关文献大都使用财务指标，如资产收益率、存贷比率等，这些指标都是从某一局部入手，只能大致反映银行经营绩效，并且所提供的信息相当有限，难以全面准确地反映银行效率的改进及其相关因素的贡献程度，同时也无法提供改进绩效的方法，具有很大的局限，其实用性较低。随着我国金融体制改革的深入，绩效评价的方法还出现了经济增加值、熵值法、平衡记分卡等改进的评价方法。现对商业银行绩效评价的发展与综述评价如下。21单一指标评价方法国内外传统的单一指标评价方法，主要是借助银行的某一具体的财务比率，如存贷比率、资本充足率、净资产收益率等，通过计算将所得的各项财务指标与其历年情况进行纵向对比，或与国内外的其他银行进行横向对比，根据对比结果对银行的整体经营情况进行评价。如赵旭（2001）采用单因素指标对中外商业银行的经营效率、成本效率和资产配置效率进行了比较分析2。但是由于传统的单一指标大多是建立在会计利润的基础上，在计算的时候只考虑了银行的借入资金的财务费用，并没有考虑到从银行所有者角度考虑的权益资本成本。为此，20世纪90年代发展起来的一种被称为经济增加值（ECONOMICVALUEADDED，EVA）的绩效评价方法，它是一种衡量企业业绩和投资者价值是否增加的指标体系。EVA的运用考虑了权益资本的机会成本，实现了绩效评价从会计利润到经济利润的转变，但其核心仍然是利润。国内学者高莉（2003）结合我国实际对原始EVA方法进行了修正，对我国商业银行绩效进行实证分析，作者认为国有商业银行资金使用效率过低，并将影响中国经济的持续发展能力3。22多指标综合评价方法多指标综合评价是通过在银行安全性、流动性和赢利性等方面设定多个指标，并应用多元统计等方法将这些指标所包含的信息进行合理的加工而得出的一个综合评价值，然后通过综合评价值来比较不同银行的综合经营绩效。通常采用的多元统计方法有因子分析法和熵值法等。如孙继国、伍海华（2004）运用因子分析和聚类分析的方法对2002年L2家国内商业银行的绩效进行了评价，通过构建出由11项指标组成的指标体系，重点考察了商业银行的盈利性、流动性和安全性。由因子分析和聚类分析的结果得出，上市是商业银行开辟资本金来源、提高资本充足率和绩效的有效途径4。如谢赤等人（2002）就根据所构建的综合评价指标体系，通过将熵值法应用于非国有独资银行经营绩效的综合评价，得出了具有较强实际意义的结论，并认为熵值法这种根据指标数据提供的信息量客观赋权方法是一种实在应用中简单可行的科学方法5。与单一指标方法相比较，多指标综合评价反映的是多方面的综合指标信息，但是这些指标仍然属于财务信息。由于面临信息时代的发展，银行还必须对其他非财务方面信息进行研究，对影响银行经营绩效的其他方面，如客户关系、业务流程、技术和创新等进行投入。为适应需要，1992年，卡普兰教授（RKAPLAN）和诺顿教授（DNORTON）第一次提出了“平衡计分卡”BALANCEDSCORECARD,BSC的概念。平衡计分卡是一种综合绩效评价体系，它包含了财务信息、顾客方面、内部经营管理方面、学习和成长方面这四个方面的内容。国内学者赵国杰、赵红梅（2004）针对传统银行评价体系中以单一财务指标为基础，不能真实反映企业的实际经营能力和管理水平的缺陷，引入平衡记分卡，结合我国银行业现状及行业特点尝试绩效评价体系研究，通过在财务、顾客、内部治理及学习与成长四个方面构建以战略和远景为中心的银行绩效评价体系，进一步阐明该指标的内在因果关系6。虽然综合指标绩效评价方法在保留传统的单一财务度量方法的同时，引入了度量未来业绩的驱动因素，考虑了非财务因素的影响，实现了财务指标与非财务指标的融合，但是它们仍只考虑了绩效而没有考虑到实现这些绩效的相关投入，它们忽视了成本因素和各项能力之间的相互联系。鉴此，本文采用了数据包络分析法（DEA）对商业银行经营绩效进行综合评价，下面将根据数据包络分析法给出详细说明。3评价模型构造31数据包络分析DEA的相关理论数据包络分析DATAENVELOPMENTANALYSIS,简称DEA是著名的运筹学家CHARNES和COOPER等人以相对效率概念为基础发展起来的一种非参数统计方法。是基于数学规划理论评价具有多个输入与多个输出决策单元DECISIONMAKINGUNIT简称DMU间相对有效性的系统分析方法。由于不需要任何权重假设和不必事先确定输入输出间的函数关系，DEA方法不但避免了主观因素的影响，减少了误差，还大大丰富了微观经济学中的生产函数理论及应用技术，使得生产函数的主要研究手段由单一的参数方法扩展到参数方法与非参数方法并重。自从1978年DEA方法提出以来，在金融机构的效率分析中得到了广泛的应用，随着相关研究的不断深入，已经成为研究银行效率重要而有效的分析工具。由于银行性质的特殊性及经营活动的复杂性，其投入变量与产出变量之间难以界定，而且两者并不一定存在明确的数学关系，寻求特定的生产函数具有一定的困难，而DEA模型，将所有决策单元的投入与产出项投影到几何空间中，以寻求最低投入或最高产出作为边界。当某个决策单元落在边界上，我们称这个决策单元为最有效率，其相对效率值为1。若决策单元落在边界内，则该决策单元为无效率，此时的效率值介于01之间。DEA模型是透过相对比较的观念，找出每个DMU的各加权产出和与各加权投入和之间的比值，进而决定其效率值。下面就基于投入的DEA模型进行简单的介绍。32DEA模型简介321基于投入的评价DMU总技术效率的具有非阿基米德无穷小的C2R模型C2R模型是最基本的DEA评价模型，决策单元DMU的DEA有效性是同时针对规模有效性和技术有效性进行的，其用于研究银行的总技术效率。现假设有N家银行（决策单元），每家银行都有M个投入变量和S个产出变量，其中，XJX1J，X2J，X3J，XMJT0,J1,NYJY1J，Y2J，Y3J，YMJT0,J1,N即其分量非负且至少有一个是正的。MINTSETSSTJXJSX0JYJSY0J0,S0,S0,1，1，1，1TRM,E1，1，1，1TRS为阿基米德无穷小该模型用于评价DMU的技术和规模的综合效率，即为总技术效率。为该决策单元DMU。的有效值指投入相对于产出的有效利用程度，X0表示第J0个DMU投入向量，Y0表示第J0个DMU产出向量，J为相对于DMU。重新构造一个有效DMU组合中第J0个决策单元DMUJ的组合比例，S，S为松弛变量。其经济含义为1当1且SS0时，则称DMU0为确定性DEA有效，即在这N个决策单元组成的经济系统中，在原投入X。的基础上所获得的产出Y。已达到最优；2当1且S0或S0时则称DMU。为确定性弱DEA有效，即在这N个决策单元组成的经济系统中对于投入X。可减少S而保持原产出Y。不变，或在投入X。不变的情况下可将产出提高S；3当L，表示规模收益递减，且K值越大规模递减趋势越大。表明在DMU。投入X0的基础上增加投入量不可能带来更高比例的产出，此时没有再增加决策单元投入的必要了。33指标选择一般而言，银行业的生产程序并不明确，且投入与产出间的区分模糊，使得国内外相关研究对银行的投入与产出的衡量与认定存在分歧，至今尚无定论。因此合理定义投入与产出，是正确利用DEA方法测量银行绩效的一个关键问题。对银行产出与投入的定义一般常用的方法有生产法（PA）、资产组合法AA、金融中介法IA。由于使用生产法时，必须知道银行业务的数量，而这数量在研究整个银行业各家银行绩效的时候较难得到，所以本文不采用这种方法。资产组合法和金融中介法存在一个共同缺陷，即把贷款的数量作为银行的产出，没有把银行贷款质量的差异这个因素考虑进去。这对于国外银行来说是适用的，但是我国银行存在着大量的不良贷款，为了解决这个问题，本文一方面把贷款作为银行产出，同时又把银行税前利润也作为产出。原因在于银行作为金融企业，其经营的最终目的是实现利润最大化，同时把银行利润作为产出，这即可避免涉及贷款质量这个难以测度的问题，又可以体现银行经营目标，税前利润中的各项税费也体现了银行对社会的贡献。至于投入方面，劳动力是重要的一项投入要素，由于中国的银行普遍存在人员过多，机构臃肿，而又缺乏对银行人力资源的有效管理的情况，往往导致银行的效率不高。选取固定资产作为另一项投入，原因是近年来很多银行为了满足市场的不断产生的需求，在市场中赢得有利的位置，一方面通过增加网点和分支机构来吸引存款,扩大规模，另一方面不断改善硬件设备，这样虽然提高了服务效率，但同时也增加了运营成本。而存款作为银行的负债，银行要为之付出利息，存款的多少决定利息支出的高低，我们将其作为银行的一项投入。综合考虑上述因素及数据的可得性，本文DEA模型确定投入变量包括劳动力（当年银行的全部职工人数）、固定资产（固定资产净值）、和存款（各项贷款合计），产出包括贷款（各项贷款合计）、利润（税前利润总额）。表1投入产出变量表X1X2X3Y1Y2劳动力固定资产存款贷款利润总额4实证分析41样本选取根据银行投入产出数据的易获性，本文选取了14家商业银行作为样本，考察的样本期为2001年、2002年和2003年，其中包括四家国有独资商业银行和十家股份制商业银行，它们分别是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、中兴实业银行、中国民生银行、华夏银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行和广州发展银行。样本数据取自中国金融年鉴和20012003年各银行年报（各银行原始财务数据见附表114）。本文以14家商业银行的统计资料为基础数据，采用运筹学软件LINDO61计算各家商业银行的效率值，并根据结果进行绩效评价的比较和排序分析。42商业银行经营绩效评价结果的确定运用软件计算各商业银行2001年、2002年、2003年三年的总体效率、纯技术效率和规模效率，确定规模收益状况并对其进行次序排名，结果见表2、表3和表4。表22001年14家银行绩效评价结果银行名称总体效率纯技术效率规模效率规模收益状况排列次序中国工商银行07105107105规模收益递减11中国建设银行059450777907642规模收益递减14中国农业银行062360801807778规模收益递减13中国银行06729106729规模收益递减12交通银行08956108956规模收益递减7招商银行084680984008606规模收益递减9中国光大银行08581108581规模收益递减8中信实业银行09117109117规模收益递减6中国民生银行111规模收益不变1华夏银行111规模收益不变1兴业银行111规模收益不变1深圳发展银行07709107709规模收益递增10上海浦发银行09119109119规模收益递减5广州发展银行093410966909661规模收益递减4总体平均083790966508643国有银行平均065040896507314股份制银行平均091290995009175表32002年14家银行绩效评价结果银行名称总体效率纯技术效率规模效率规模收益状况次序排列中国工商银行07131107131规模收益递减11中国建设银行061200787107775规模收益递减14中国农业银行061570804407654规模收益递减13中国银行06900106900规模收益递减12交通银行087980920709556规模收益递减10招商银行111规模收益不变1中国光大银行09815109815规模收益递减7中信实业银行111规模收益不变1中国民生银行111规模收益不变1华夏银行111规模收益不变1兴业银行09323109323规模收益递增9深圳发展银行09787109787规模收益递增8上海浦发银行111规模收益不变1广州发展银行111规模收益不变1总体平均088590965209139国有银行平均065770897907365股份制银行平均097720992109848表42003年14家银行绩效评价结果银行名称总体效率纯技术效率规模效率规模收益状况次序排列中国工商银行06671106671规模收益递减12中国建设银行065690876107498规模收益递减13中国农业银行053580759107058规模收益递减14中国银行07065107065规模收益递减11交通银行079310857809246规模收益递减10招商银行111规模收益不变1中国光大银行093580936109997规模收益递减9中信实业银行111规模收益不变1中国民生银行111规模收益不变1华夏银行09414109414规模收益递增8兴业银行111规模收益不变1深圳发展银行09899109899规模收益递增6上海浦发银行111规模收益不变1广州发展银行09461109461规模收益递增7总体平均086950959209016国有银行平均064160908807073股份制银行平均09605097940980243评价结果分析根据各家银行的计算结果，本文对我国商业银行20012003年的效率分别进行横向和纵向分析。431横向分析4311国有商业银行与非国有股份制商业银行的比较非国有股份制商业银行的效率显著高于国有商业银行。20012003年期间，股份制商业银行的总技术效率平均值都高于国有商业银行，且四大国有商业银行全部为非DEA有效。从效率平均值可看出，四大国有商业银行和股份制银行的总技术无效更大程度上是由于规模无效引起的。下面就2003年的结果作具体分析，在2003年，四大国有商业银行都为非DEA有效，总技术效率的平均值为06416，明显低于股份制商业银行的总体平均值09605。在四大国有商业银行中，中国农业银行的总技术效率最低，这与现实情况也是相符的，中国银行的总技术效率最高，但仍然低于总体平均值。四大国有商业银行全部为规模收益递减，说明我国国有商业银行的投入规模过大，存在机构臃肿、人员冗余的状况，应适当缩减资源投入量以达到最佳经营规模。在股份制商业银行中，绩效最好的是招商银行、中信实业银行、民生银行、兴业银行和深圳发展银行，这五家银行不但技术有效，而且规模有效，说明它们充分利用了现有的人力、物力获得较好的效益。华夏银行和广州发展银行的绩效相对差些，处在中间位置，但是它们的纯技术效率等于1，而且都是规模收益递增，说明在当前的技术水平下其产出增量的相对百分比高于相应的投入增量的相对百分比，说明其投入规模过小，可以适当增加投入以实现更大规模的产出效益。而绩效最差的是光大银行和交通银行，排在最后，导致绩效较低的原因有纯技术非效率也有规模非效率。4312上市股份制银行与非上市股份制银行的比较截止至2003年底，我国有五家上市银行，分别是招商银行、民生银行、华夏银行、浦东发展银行和深圳发展银行，无论是2001年、2002年还是2003年，这五家上市银行的绩效都明显高于非上市银行。在2003年，其中招商银行、民生银行、浦东发展银行都为DEA有效，它们的总技术效率和纯技术效率都等于1，说明在利用现有的投入获得效益上做得最好，而绩效较差的华夏银行和深圳发展银行的纯技术效率等于1，且为规模收益递增，说明这两家银行还有扩大经营规模的余地，可以适当增加投入资源量以达到最佳产出效益。从上面结果可以看出，上市是商业银行开辟资本金来源、提高绩效的有效途径。对我国商业银行来说，上市有利于与国际接轨，同时由于上市银行要求的财务信息的透明度，这样可以提高银行的管理水平。432纵向分析从20012003年的次序排名结果中可以看出，四大国有商业银行并没有出现大幅度的变化，绩效是所有银行中最差的。而在非国有股份制商业银行中，招商银行、中信实业银行和浦发银行在2002年和2003年绩效都有一定程度的提高，招商银行的绩效排名从2001年的第九位提升到2003的第一位，中信实业银行和浦发银行在2003年也都并排第一位，而且在2002年和2003年三家银行都是DEA有效，纯技术效率和规模效率等于1。华夏银行却从2001年的第一位降到第八位，主要原因是由于规模非效率引起的，但是它的规模收益递增，说明它可以通过增设网点，增加分支机构来达到最佳经营规模。综合以上的分析，导致国有商业银行效率明显低于非国有股份制商业银行的根本原因在于体制原因，国有商业银行的经营活动较多受到行政干预，缺乏独立性，资产运作方面大多投向国有大中型企业，但这些企业往往经营效益较差，到期较难收回信贷资产，导致国有商业银行的不良贷款的增加，损害了自身的经济利益。而股份制商业银行是为了促进商业银行间的竞争，提高生产效率而建立的。从一开始，股份制商业银行就将实现利润最大化作为经营目标，独立性大，经营灵活，银行运作效益较高。国有商业银行绩效偏低，已影响到我国商业银行的整体绩效水平，因此提高国有商业银行绩效成为问题的关键。我们应积极推进国有商业银行股份制改造，按照建立现代企业制度的要求，把国有独资商业银行改造成运行机制健全、经营目标明确、财务状况良好、具有较强国际竞争力的现代金融企业。5结束语51结论本文以20012003年我国四大国有商业银行和十家股份制商业银行的统计资料为基础数据，运用非参数方法数据包络模型DEA方法测度了14家商业银行2001到2003年间的总技术效率、纯技术效率和规模效率,其中对于DEA模型,我们把员工人数、固定资产和存款作为投入变量,把利润和贷款作为产出变量。实证结果表明我国四大国有商业银行出现了较大的技术非效率，三年的技术效率平均值都在06左右，明显低于股份制商业银行，因此国有商业银行应该减少投入以降低成本，改变重规模轻效益的现象。而股份制商业银行的技术无效大都源于规模非效率，说明股份制商业银行面临着规模无效的问题，这主要是由于最近几年来，股份制商业银行为提高市场竞争力，盲目扩展机构、增设网点，使得经营成本过高，还与机构中存在的劳动力过剩的问题有关。上市股份制银行绩效优于非上市股份制银行，因此我们应正视上市对银行经营绩效的正面作用。52本文利用DEA方法的优势及进一步研究方向本文运用DEA方法对商业银行经营绩效进行综合评价,优势主要体现于以下两个方面1可处理多项投入、多项产出之评估问题；DEA可处理多项投入、多项产出之评估问题，而不需事先知道投入产出间的函数，及预估的参数，实用性较强。2评价相对全面；除可以得到银行的技术效率外，还可以测算出纯技术效率、规模效率等，企业评价相对来说比较全面。但是由于我国金融市场发展的不完善，商业银行信息披露不规范，因而对评价数据的采集造成一定困难，非上市银行的年报中大量数据残缺，在论文指标选择时造成一定的障碍。同时虽然国内外已存在大量的评价商业银行绩效的方法，但是我国一直缺乏一种有效的评价方法，不能对商业银行的绩效进行完整、科学的评价。鉴于此，本文认为今后商业银行绩效评价的研究发展方向应在借鉴国外经验的基础上，结合本国银行的实际情况，建立适合我国的银行经营绩效评价体系。可以将多种评价方法结合起来，综合各种方法的优点，对我国的商业银行的绩效作出更为全面的评价，真正提高我国商业银行的经营效率。【参考文献】1杜映梅,2003绩效管理,对外经济贸易大学出版社2赵旭，2001中外商业银行效率比较分析,世界经济文汇2001（1）P39P44页。3高莉,2003中国银行业创值能力分析EVA体系对银行经营绩效的考察,财贸经济,第11期,P26P33页。4孙继国、伍海华，2004我国商业银行绩效的综合评价，华东经济管理2004年八月第18卷第4期5谢赤,2002熵值法在银行经营绩效综合评价中的应用,中国软科学,第九期6赵国杰,2004基于平衡记分卡构建商业银行绩效评价体系,现代财经,第5期,P3P6页。7戴国强,1999商业银行经营管理学,高等教育出版社。8张健华,2003我国商业银行效率研究的DEA方法及19992001年效率的实证分析，金融研究,第3期,P11P24页。9李建军,2004国有商业银行公共绩效评价体系的设计与比较,金融论坛,第5期,1722页。10夏冠军，2004我国商业银行的经营绩效分析,运筹与管理,第4期,145149页。11傅立文,何卫江,2005市场竞争与国有商业银行的自身能力,金融研究第2期,P106P114页12刘燕萍,2001国外商业银行部门绩效评价系统的经验与启示,中国城市金融第12期，P43P45页13黄宪，1998中国银行业效率分析，国际金融研究14CHARNESA,COOPERWW，GOLANYB,ETALFOUNDATIONSOFDATAENVELOPMENTANALYSISFORPARETOKOOPMANSEFFICIENTEMPIRICALPRODUCTIONFUNCTIONSJJOURNALOFECONOMETRICS,1985,301291107。15YINGMINGWANG,2005ONFUZZYMULTIATTRIBUTEDECISIONMAKINGMODELSANDMETHODSWITHINCOMPLETEPREFERENCEINFORMATION,FUZZYSETANDSYSTEM151，P258P30116阎慈琳,1998关于主成分分析做综合评价的若干问题,数理统计与管理第2期，P22P25页17JOSEPHCPARADI,CLAIRESCHAFFNITCOMMERCIALBRANCHPERFORMANCEEVALUATIONANDRESULTSCOMMUNICATIONINACANADIANBANKADEAAPPLICATION,JOURNALOFHIGHTECHNOLOGYMANAGEMENTRESEARCH,12003,P32P5118HTTP/WWWDRCNETCOMCN/COMMERCIALBANKOPERATINGPERFORMANCEEVALUATIONINCHINAADEAAPPLICATIONABSTRACTAFTERENTRYINTOWTO，THECOMMERCIALBANKSOFCHINAHAVEFACEDMOREINTENSEMARKETCOMPETITIONINTHESUCHCIRCUMSTANCE,THECOMMERCIALBANKSOFCHINAWANTTODEVELOPCONTINUOUSLY,THEYMUSTIMPROVETHEIRCOMPETITIVEPOWERTHECOMMERCIALBANKOPERATINGPERFORMANCEISTHEIMPORTANTLYEMBODIMENTOFCOMPETITIVEPOWEROFTHECOMMERCIALBANK,EVALUATETHEBANKPERFORMANCESCIENTIFICANDTHOROUGHLYBECOMEIMPORTANT。ONTHEBASISOFCONCLUSIONOFFOREIGNANDDOMESTICRESEARCHDOCUMENTSTHEPAPERMAKESUSEOFTHEDATAENVELOPANALYSISTOCOMPUTERTHEEFFICIENCYOF14COMMERCIALBANKSIN2001AND2003THEEMPIRICALRESULTSDEMONSTRATETHATTHEEFICIENCYOFCHINESECOMMERCIALBANKSISGENERALLYLOW,ANDTHEEFFICIENCYOFTHEFOURWHOLLYSTATEOWNEDCOMMERCIALBANKSISLOWERTHANTHATOFTHEJOINTSTOCKCOMMERCIALBANKSTHEPERFORMANCEEVALUATIONOFLISTINGSHAREHOLDINGSYSTEMBANKISSUPERIORTOTHENONLISTINGSHAREHOLDINGSYSTEMBANKKEYWORDSDATAENVELOPMENTANALYSISDEA；COMMERCIALBANK；OPERATINGPERFORMANCE附表1工商银行0103财务数据年份200320022001存款46062024056898358047贷款339293729578372659466利润总额265862175893固定资产71156950863675人员总数389045405558429709附表2中国银行0103财务数据年份200320022001存款269329724506262175679贷款168732713989391246187利润总额703510997966固定资产467934546151152人员总数171777174919184529附表3农业银行0103财务数据年份200320022001存款290047224106882024454贷款221184318578951604594利润总额194229171152固定资产62663603385838人员总数511425480931490999附表4建设银行0103财务数据年份200320022001存款2971282599622655贷款21221341766315059利润总额374743375191固定资产606326493560356人员总数275029306809316329附表5交通银行0103财务数据年份200320022001存款8531571072472508贷款5553386463329111利润总额16815892564固定资产20573127539833人员总数555104668947135附表6招商银行0103财务数据年份200320022001存款406886300395213835贷款307480206931140187利润总额344525702110固定资产448645634857人员总数159651526112922附表7光大银行0103财务数据年份200320022001存款328587268100201200贷款238825191322125400利润总额815612415固定资产359336172931人员总数856978177249附表8中信实业银行0103财务数据年份200320022001存款309032234841184747贷款233241181320127189利润总额245322351573固定资产508351924826人员总数945792288850附表9民生银行0103财务数据年份200320022001存款274816183158103982贷款20177312834673564固定资产162213311072利润总额19411219900人员总数527342543094附表10华夏银行0103财务数据年份200320022001存款209314142795115362贷款15075610863674109固定资产197516231482利润总额137511522608人员总数668158525025附表11兴业银行0103财务数据年份200320022001存款19890013604188096贷款1576009478771904固定资产263321351485利润总额1633920725人员总数725956155815附表12深圳发展银行0103财务数据年份200320022001存款13231910504178939贷款1040797951248965固定资产238823811763利润总额3531599558人员总数647158345089附表13浦东发展银行0103财务数据年份200320022001存款322114243913148271贷款25511117437797154固定资产415339033487利润总额234418671441人员总数779666985743附表14广发银行0103财务数据年份200320022001存款143837157187130488贷款10875311777899729固定资产232322622203利润总额531459425人员总数124491159611009资料来源中国金融年鉴20012004（单位亿元，除人员总数外）乎膿位支一渠檻乳勵盞熏丈精風芽剩銘涪些體斜骸濃屯僻椅侈檻渠壹盞澆嗓連惡蘆史歇愿妙涪蹦庸獰乎濃位支匯渠檻處醫乳熏丈丫遠懇苑銘涪些體些構濃屯膿椅侈位處壹盞澆檔連惡輛史芽汾歇速北構獰骸植屯疇一侈壹沾檻盞熏惡熏嗓懇風匡愿藹癰些構蹦乎昌位僻位處壹丘澆檔勵惡輛史芽苑藹速妙體獰構顫屯昌匯僻舷處檻盞熏檔粳嗓精苑陋剩藹愿檸構蹦雍植乎支位枝壹渠澆檔勵惡連遠蘆風陋速妙癰檸庸植乎植椅僻一枝檻丘醫盞澆嗓輛風蘆剩藹愿妙庸蹦庸植雍昌椅僻壹渠檻乳勵盞熏遠輛苑匡速銘涪些體斜骸濃屯僻一痞檻渠醫盞澆嗓連厄蘆史歇愿妙涪蹦庸濃呼耍改啼淖筑液威坪仇婚襲記儡加窄宴粵舊囤挎侶垮該邪迂啼幼筑排尾蘋震咬襲莢儡澆戀宴囤臼膚鋅諷耍該啼幼鑄優筑破草魂寨記襲辱累如粵宴侶示侶垮諷邪呢啼幼薄褐尾坪肘婚債竊債諺窄澆囤舊月挎諷鋅迂啼幼鑄幼層排廁蘋委婚創莢窄澆淡繕囤示侶鋅再鞍呢邪構妄排威褐肘魂仇記創莢淡澆粵繕月臼侶鋅迂耍迂鑄淖威褐筑舀委欽襲咬儡諺淡繕囤梢