系统化交易在实践中得应用

系统是什么所谓系统化，应该是一种行为规范，是人类在长期社会实践中，认识现实世界的过程。在最开始，人们只是认识到事物的局部，随着这些局部的不断积累和深化，才最终认识到了事物的整体，以及构成整体的各个局部之间的联系。换句话说，系统化就是将这些积累起来的对于局部的认知，以一种有序而又直观的方式表达出来的方式。金融投资是一种繁琐而复杂的活动，投资者要面对的不光是价格波动本身，还要面对造成价格波动背后的复杂性因素，更要面对投资者自身情绪上的不确定性。正是因为这些复杂性和不确定性，才造成在期货的实际交易中，绝大多数投资者长期下来最终都以失败而告终。O/R6JJ77EXK0D0E4SQFA3因此，要想在期货市场上长期生存并保持稳定的一致性获利，必须在充分认识市场的基础上，去建立一个有效的系统化手段，把一切的复杂性和不确定性全部加以量化，所有的交易都是有序而直观的，才能最终达到低风险，高回报。完善的交易系统，应该包括交易体系，风险控制体系和监控体系三个方面，个人是不可能完成的，必须要有团队完成。/P,K1JEW2F2K完善的交易系统应该具有以下特征1、稳定性表现为收益的稳定性，有可能有大起，但决不会有大落，一切可能造成重大损失的交易都不会存在，哪怕这种可能性微乎其微。R,RQ“V5B0DLVDUI7P2、枯燥性挣钱没有乐趣可言，过程一定是枯燥的，交易系统经过验证可行以后，每天只是枯燥的去执行，具体交易不需要掺杂任何的个人感情，个人成就感不会存在，因此很枯燥，但很有效。9DO9UL/1、当账户浮动亏损或者实际亏损达到总资金7时，风险监控员有权亮黄灯，不得开新仓。2、当账户浮动亏损或者实际亏损达到总资金10时，风险监控员有权亮红灯，警告交易员必须平仓并停止交易，总结休息后方可重新交易；当账户浮动亏损或实际亏损达到18时，必须完全清仓，并报告管理员准备账户的清算。C3/YOI2VVC3X5、每个交易日向管理员报告当日交易状况及持仓状况。6KPII6、每日绘制资金曲线。二、关于交易体系JY60风险控制无疑是交易过程中的重中之重，一些老生常谈的关于风险控制的话题在这里我就不多说了，我只是把自己在实际交易中常用的一些控制风险的心得提出来。5G2YF1AWW5S1E5O2BN_2C9BQ0J1、量化风险对，没错，就是量化风险，每一笔交易做多少手，最多亏损多少，应该是提前制定好和算出来的，假设10万资金，每笔交易只允许亏损全部资金的2，如果3000买黄豆，2900止损，那只允许买2手，碰到止损正好赔2；如果2950止损，则可以买4手，碰到止损也正好是赔2000元，2；如果2980止损，甚至可以买10手，当然我们不会去做10手的，毕竟还有别的约束条件，我们的目的就是降低风险，量化风险，2是我们在每次交易中所能接受的最坏结果，一旦到了2的损失，没有任何理由能够阻止我们离场。,|1U3P6T3X/U8Z6Q5A“Z0I1L,MPD2、分散风险EFP7E8BZ4鸡蛋当然不能放同一个篮子里，尤其是期货，如果把资金都投入到一个品种中，那无异于赌博。鸡蛋不但不能放在同一个篮子里，而且还要放在各式各样的篮子里我们不但要把风险分散在多空之中（多单空单都要有），还要分散到不相关的品种中，甚至，如果条件许可，还要分散到不同的交易模式中。/W“M1F4WK2Q0OA“XK3PN举个简单例子有两个交易员，成绩都非常稳定，A非常稳定的获利，B非常稳定的亏损，那好，我们把资金平分为两部分，一部分跟定了A，A怎么做我们就怎么做，另一部分跟定了B，B怎么做我们就跟他反着做。结果不言而喻。A和B就相当于两套不相干的交易模式，再稳定的交易模式也都会有出错的时候，如果两套交易模式同时出错，也不过是损失了全部资金的2（各自部分的2，也就是全部的2），只要不是同时出错，自然就不会亏损，相当于进一步分散了风险。3、不要去追求过高的回报世上没有风险的利润是不存在的，过分的利润一定伴随着过分的风险，知足常乐，一年50左右的利润对于任何行业来讲都是极为可观的，不要去贪求过高的利润，它只会为你带来压力和痛苦。找一套切实可行的交易模式，制定好严格的风险体系，找两个不懂期货的替你去执行，再找个认死理儿的人来给你监控，然后你远离市场去旅游，回来就等着收钱吧。SW9J7YL6FAM60A一只火鸡和一只公牛在聊天“我非常想到那棵树顶上去，”火鸡叹气道，“但是我没有那份力气。”“这样阿，你为什么不吃点我的粪便呢”公牛答道，“那里面充满了营养。”“OJ47M3T4G火鸡吃了一团粪便，发现它真的使自己有力气达到树的第一个分叉处。第二天，在吃了更多的牛粪后，火鸡达到了树的第二个分叉处。/1C43P最终，两星期后，火鸡非常骄傲的达到