计量经济学期末试卷

1、计量经济学期末试卷 xxxx年第一学期期末考试 计量经济学试卷 一、名词解释（共15分） 1、总体回归函数 2、回归平方和 3、blue估计量 二、计算题（共25分） 产品销售额与顾客知悉率、广告费之间的关系，根据经济理论可知，销售额应该与顾客知悉率、广告费呈正相关关系，为此可以建立如下的线性回归模型： y?0?1x1?2x2?t 其中，y为销售额，x1为顾客知悉率，x2为广告费。用eviews软件估计结果如下。 dependent variable:y method:least squares sample:1 14 included observations:14 variable c x

2、1 x2 coefficient -7.753877 0.618012 29.25646 r-squared adjusted r-squared s.e. of regression sum squared resid log likelihood durbin-watson stat 0.954019 0.945659 7.684262 649.5266 -46.72544 1.434100 std.error 4.711284 0.255479 8.633860 mean dependent var s.d. dependent var akaike info criterion sch

3、warz criterion f-statistic prob(f-statistic) t-statistic -1.645810 2.419030 3.388573 prob. 0.1280 0.0341 0.0061 55.00000 32.96385 7.103635 7.240576 114.1148 0.00000 1. 请写出所建立的回归模型，并解释经济含义（10） 2. 试写出拟合优度，并解释其经济含义（5） 3. 试对x1的系数进行显著性检验，写出步骤（10）t0.025(11)?2.xxxx年的财政收入y和国内生产总值x的统计资料，可建立如下的计量经济模型：（10） （2.

4、5199） （22.7229） r2 0.9609，s.e731.xxxx年第一学期期末考试 计量经济学 试卷试卷 标准答案和评分标准 一、名词解释（共15分） 1、总体回归函数是指在给定xi下的y的分布的总体均值与xi有函数关系。 2、回归平方和用ess表示，用以度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化。 3、biue估计量指的是估计量是无偏的，线性的，方差最小的估计量。 二、计算题（共25分） ?7.753877?0.618012x1?29.25646x2 1. 根据eviews软件回归输出结果知道模型为：y两个系数的经济意义：当广告费（x2）不变时，顾客知悉率（x1）每上升一个百分点，销

5、售收入就提高0.618012千元，当顾客知悉率（x1）不变时，广告费（x2）每增加1千元，销售收入就增加29.25646千元-10 2r?2ess?0.95409.说明拟合优度很高，拟合的很好 -5 tss 3.（1）建立假设检验： h0:?i?0h1:?i?0 （2）构造检验的统计量：在原假设成立的条件下有 ?it(n?k?1) ti?1s(x?x)ii（3）计算统计量的值ti=2.419030 （4）给定显著性水平?，查t分布的临界表，得到t0.025(11)?2.201 （5）比较计算的统计量值和查表得到的临界值，做出检验结果，规则如下： 如果t0.025(11)?2.2012.4190

6、30，则拒绝原假设，接受备择假设，即系数?i?0在给定显著性水平下是不成立的。-10 三、简答题（共30分） 1答：设定的回归模型作回归分析，需要对模型作假定： （1）.e?ui?0零均值。 （2）.var(ui) =? 同方差 2（3）.cov(ui,uj)=0 i?j 误差项无自相关。 （4）.cov(xi,ui)=0 自变量与误差项不相关。 （5）. uin(0,?u) 正态性假定，误差服从正态分布-10 2.答：引入虚拟变量的回归方程中，同时含有一般的解释变量和虚拟变量，称这种结构的模型为虚拟变量模型。-4 模型引入虚拟变量的作用：（1）分离异常因素的影响，（2）检验不同的属性类型对因

7、变量的作用， （3）提高模型的精度。-10 3.答：联立方程模型的简化型的特点：（1）每个简化型方程中，内生变量都是前定变量和随机项的函数。 （2）简化型参数表示前定变量变化对内生变量的直接影响和间接影响的总度量。 （3）简化型参数可以由结构参数导出。 （4）简化型参数可以直接进行ols估计，且不会出现联立性偏误。-8 直接进行ols估计会产生联立性偏误，因为内生变量在模型中作解释变量，从而出现随机性解释变量，造成参数的估计量有偏。-10 四、分析题（共30分） 1（1）已知 2e(ut)?0var(ut)?x22t将yt?0?1xt?ut两边除以xt将原模型化为： yt?0?1?t xtxt

8、xt 证明： ?t1v(a)?r2v(uta)xtxtv(uta)?2xrt2r 从 而 var(?txt)?12var(u)?为一定值，即将原模变型为同方差模型t2xt样 模 型 就 可 以 进 行 ols 估 计 。 这 -6 （2）genr x1?y1 genr y1?t ls y1c x1 xtxt可得到 转化模型的估计值,再将此估计值代入求出原模型的参数的估计 值.-10 2答：（1）cov(ui,uj)=0 i?j 的古典假设条件不满足，而其他古典假设满足的计量经济模型，称为自相关性。 因为d.w0.3474 dl?1.24，d.wx小于dl 所以存在自相关，且正相关。-2 （2）

9、自相关产生的影响：ols估计量不是最好估计量，即不具有方差最小性；t 检验，f检验失效；预测精测下降。-5 （3） yt?yt?1?b0(1?)?b1(xt?xt?1)?ut?ut?1令y*?yt?yt-1 x*?xt?从而y*?b0(1?)?b1x*?vt这样模型满足古典假设，可以进行ols估计 * genr y?yt?yt-1 x?xt? c x 得到b0(1?) b1的估计值 进一步得到原 ols y 模型的参数的估计值-10 3答：（1）内生变量有：q d*?sp 外生变量有：y w 前定变量有；yt?1 y w-3 ?qtd?0qs?1pt?2yt?3yt?1?0wt?1t?ds（2）完备型为：?0q?qt?1pt?0yt?0yt?1?2wt?2t ?qd?qs?0p?0y?0y?0w?0tttt?1t?-3