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文档简介

1、经济金融财务贸易词库系列文库回归分析经济金融是人类活动重要组成，在社会生产中有重要地位。本文提供“回归分析”的现代视点解读，以供大家了解。回归分析用建立数学模型(即回归方程式)来反映变量之间联系规律，从而由自变量数值推测因变量数值的方法。设有因变量Y(Y亦可能是多个)，若对Y有影响的全部因素即自变量为X1，Xr，即一般有关系式Y=f(X1，X2，Xr)。但由于种种限制，实际上只能考虑主要变量X1，Xs，(Sr)，这时就有关系式Y=f*(X1+Xs)+e，e为随机误差。当X1，Xs选定后，就需要估计f*及误差e，由此求得的f*称为Y对X1，Xs的回归函数。对f*在形状上不作规定的，为非参数回归；

2、对f*在形状上假定有一定的数学形式，其中有一些待定参数的，为参数回归。参数回归中最重要的是线性回归，即f*是若干未知参数1，p的线性函数：f*(X1，Xs)=jfj(X1，Xs)，fj为已知函数。当对Y和X1，Xs作n次试验，得n个方程：Yi=#jfj*(X1i，Xsi)+ei(i=1，n)。令Xj=fj*(X1，Xs)(j=1，p)，则有线性模型Y=X+e 随机误差e常被假定服从均值为0(误差无偏性)的正态分布，方差的齐性(D(ei)=2)，及误差独立性(E(eiej)=0)等。只有两个变量X，Y的简单线性模型为Y=0+1X+e，样本回归直线方程是=b0+b1X，b0、b1分别是估计的截距与回归系数，其值由最小平方法确定。根据该方程可对X、Y的关系进行研究，并作预测分析。若置信度为1，1的置信区间是 S为剩余标准差。给定X0，相应Y0的预测区间 当X、Y间呈非线性相关时，一定情况下可作适当的变量替换化为线性关系处理。在多元线性

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