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文档简介

1、经济金融财务贸易词库系列文库序列相关(自相关)经济金融是人类活动重要组成，在社会生产中有重要地位。本文提供“序列相关(自相关)”的现代视点解读，以供大家了解。序列相关(自相关)关于序列相关和自相关(autocorrelation)的一般定义有着不同看法。大多数人把“序列相关”和“自相关”当做同义词使用，但也有人把这两个词区别对待。如Gerhard Tintner把“自相关”定义为“一个给定序列与其本身滞后一定时间的序列之间的滞后相关”，而“序列相关”则为“两个不同序列之间的滞后相关”。RSPindyck在经济计量模型与经济预测一书中说：“本书中将把序列相关和自相关当做可互换的词使用。”如果注意

2、他说的“本书中”，那么可以体会到他这样做是有条件的。在回归模型中序列相关或自相关特指扰动项之间的相关，即： cov(ui，uj)0 (ij) 序列相关问题多发生在时间序列数据中，但有时也会在横截面数据中出现，有人称之为“空间自相关”。序列相关的存在违反了经典回归模型的基本假定，此时若对模型应用普通最小二乘法，那么所得的不再具有最小方差特性，同时的方差协方差矩阵也不再适用，由此而来的显着性检验也无法进行。解决的办法是应用广义最小二乘法。值得注意的是，序列相关的出现有时是由于模型使用了不正确的数学形式，例如应该采用非线性模型的场合却采用了线性模型，这是“设定偏倚”(Specification Error)中的一种错误。有人把这种情况称为“伪自相关”。出

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