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文档简介

经济金融财务贸易词库系列文库一般到特殊方法经济金融是人类活动重要组成，在社会生产中有重要地位。本文提供“一般到特殊方法”的现代视点解读，以供大家了解。一般到特殊方法即理论驱动的计量经济建模方法。这种方法将主要精力用于寻求模型参数之最优估计值上，例如，不少宏观经济理论模型都采取简单的静态形式，因此，传统的经济计量结构模型也多以静态模型为主。一般到特殊方法的核心弱点在于，它过于直接或简单地将理论模型与应用模型等同起来，而忽略了理论模型基本假定前提与样本数据间通常存在的差异。一般地，理论模型都含有两条抽象约化假定：一是假定模型外的其他变量对模型之被解释变量无影响；二是假定模型所描述的是变量间长期均衡因果关系。显然，这两条假定在绝大多数应用建模情形下都不能成立。特别地，第二条假定既不要求基于均衡关系所做的回归滤出的残差必呈白噪声性，又未规定这种均衡关系是时时由样本数据直接可测的。从协整分析中可看出，仅当变量间存在协整关系时，由静态回归估计出的参数才可能是理论参数之渐进一致估值，而且这时的回归残差则必然是回归自相关的。因此，当计量建模者以回归残差之白噪声为估计结构模型参数的目标时，就难免会得出若干统计检验被拒绝的结果。这时，如果建模者忽略这些检验结果，那么样本信息对理论模型便不具任何实证力；而若建模者要根据这些检验

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