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文档简介

1、.,【案例5-2】 投资的收益与风险并存,在正常的市场经济环境下，投资的高收益总是伴随着高风险。所以，投资理财专家总是提醒人们;不仅要看到收益率的高低，还要注意到风险的大小，投资人在作出将资本用于哪类投资的决策时，理解这一点是极其必要的，具有不同风险承受能力的投资人往往有不同的投资决策。 有的研究者为了比较不同类型投资基金的收益率水平并说明收益率高低与风险大小的关系，收集了30只投资基金某年的收益率数据，其中偏债类型投资基金8只，中间型和偏股票型投资基金各有11只。它们的收益率数据如表5-13所示。,.,.,案例思考与分析要求 1.如何比较三种类型投资基金的收益率高低？试计算出有关指标的数值。

2、 答: 由于众数、中位数和算术平均数都是对一组 数据的一般水平的度量，但算术平均数易受 极端值影响，从表可以看出中间型、偏股票 型分组中均存在极端值，要能较正确地反映 三种类型投资基金的收益率高低，应采用中 位数（因各类型标志值出现的次数均为1， 故不采用众数）进行比较。,.,计算过程： （1）先对各类型数据按从小到大的顺序排序,.,偏债券型：中位数为（5.9+6.0）/2=5.95 中间型：中位数位置为（11+1）/2=6，其 对应的中位数为7.4 偏股票型：中位数位置为（11+1）/2=6，其 对应的中位数为10.5 由上述分析可知，三种类型的投资基金的收益率由低到高依次为： 偏债券型中间

3、型偏股票型,.,2. 各种类型投资基金的风险大小如何度量?能否根据上述数据使用所学过的统计指标来度量？ 答：可以通过用于测定总体分布离散程度的变异指标标准差，来度量各类型投资基金某年的风险大小。标准差越小，则标志变异的程度越小，说明风险越小；反之则越大。 3.哪类投资基金收益率的波动较大？试计算出有关指标的数值来说明。 答：要判定哪类投资基金收益率的波动较大， 可考虑采用离散系数来确定。,.,偏债券型：离散系数=1.29/ 5.96*100%=21.64% 中间型：离散系数=2.57/ 7.65*100%=33.59% 中间型: 离散系数=5.11/ 9.97 7*100%=51.25% 由上述计算知，投资基金收益率的波动情 况为：偏债券型中间型中间型.,.,4.根据上述指标的计算结果可以得出什么结论？ 答：依据上述指标的计算结果可知，投资基 金收益率与投资风险存在正相关的关 系，即投资基金收益率越大，其波动性 也越大，则投资风险就越大；反之则越 小。,.,5.对于一个穏健型的投资者，应建议其倾向于购买哪一类投资基金？为什么？ 答：建议其购买偏债券型投资基金，因为此 类投资基金虽然投资收

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