金融风险管理复习范围

1、一、计算题重点知识点举例：1.商业银行流动性的比例指标计算如：商业银行超额储备以及超额储备比例的计算方法。（见教材 100 页，教材印刷漏掉两个字，超额储备比例是指“超额”储备对存款总额的比例。）2.掌握均值、方差和标准差的计算公式及给出数据计算。(见教材 78 页例题，教材公式正确，但倒数第三、四、五三行的公式计算部分有印刷错误，修改方式如下：“公式右边的第三大项括号外的“ 0”应该是 0.2；最后应加上“ 0.1（ 150-30）2”；计算结果是 5350。)3.掌握商业银行流动性需要测定的计算算术平均法、加权平均法的计算公式以及给出数据计算。（见教材109 页例题）4.掌握利率敏感性缺口

2、的计算方法，银行利润的计算方法，利率的变化对银行利润变动的影响。（见教材 121-122 页例）5.掌握远期利率协定的结算支付数额的计算公式及给出数据计算，计算出在远期利率协定结束时银行的净借款成本。（见教材315 页例题）6.利率期货的套期保值所需要的合约份数如何计算？如何进行多头、 空头对冲？（见教材 134 页例）7.利率上限情况下融资成本的计算。（见教材139 页例）8.掌握外债总量管理（负债率、债务率、偿债率）的计算公式、警戒线及给出数据计算。（见教材 157 页公式及数据）9.掌握外债结构管理（三个指标）的计算公式、警戒线及给出数据计算。（见教材159 页公式及数据）10.掌握货币

3、的现值计算公式及给出数据计算（1 年和 N 年）。（见教材307 页例）二、简答和论述题重点知识点举例：1. 信用风险的广义和狭义概念？具体特征？2. 如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？3. 度量借款人的“ 5C”分别指什么内容？4. 流动性风险的含义及产生的主要原因。5.流动性风险管理理论中的“资产管理理论”、“负债管理理论”和“资产负债管理理论”的基本内容是什么？16. 何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？7. 银行资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。8. 如何用超额储备比例指标判断商业银行流动性？其局限性是？9

4、. 外汇风险包括哪些种类，其含义如何？10. 何为外汇风险？何为外汇敞口头寸？11. 衡量一个国家的偿债能力和外债负担的指标。12. 何为外债结构管理？该方法主要包括哪些内容？其各自的特点及主要工作内容是什么？13. 何为操作风险？其有哪些特点？14. 操作风险类型有哪些？导致的原因有什么？15. 信贷资产风险管理的措施有哪些？16. 银行一般面临的外部和内部风险。17. 商业银行中间业务分类及其风险特征。18. 商业银行中间业务风险管理的对策与措施。19. 保险公司保险业务风险的含义是什么？主要风险及其各自的表现形式？20. 我国证券公司传统的三大业务及其含义？21. 基金的概念是什么？何为契约型基金，何为公司型基金？22. 基金管理公司如何控制投资风险 ?23. 农村信用社的主要风险及其含义。24. 农村信用社应如何开展信贷风险管理？25. 何为金融信托投资？金融信托投资公司的投资范围有什么？26. 何为金融租赁？金融租赁的主要风险有什么？27. 何谓金融衍生工具？金融衍生工具信用风险的