博弈论与策略思维

1、博弈论与策略思维,战略与政策研究中心 执行主任 2011.3,大 纲,1、什么是博弈 2、同时行动博弈 3、先后行动博弈 4、信息不对称和激励 5、公共知识,1. 什么是博弈,你将如何面对以下问题： 你是一位市长，现在你们市和国外一个城市竞争一个价值1千万的投资项目，投资者提出希望从所投资城市得到一笔200万的补贴，如果只有一个城市答应这笔补贴，投资者将只在该市投资1千万。如何两个城市都不答应这笔补贴，或者都答应这笔补贴，投资者只好在两市各投资500万元，你将是否答应给予这笔补贴,你和你的丈夫一直感情不错，但现在在一个问题上发生了分歧：他准备资助5万元给他父母来购买一套住房，但你坚决不同意并警

2、告他说，如果他这样做了，你马上和他离婚。你认为你的丈夫将如何选择？ 当公司效益不好，需要降低人力成本时，你是选择开除部分雇员还是普遍减薪？ 在你选择到清华来上培训班的时候，发现北大有一个名字完全一样的培训班，但价格便宜不少，你将选择哪一个,什么是博弈 你做出一个选择所导致的结果不仅仅依赖于你的选择，同时依赖于别人的选择；同样别人选择所导致的结果不仅仅依赖于他的选择，同时依赖于你的选择。 博弈的分类 同时行动博弈与先后行动博弈 对称信息博弈与不对称信息博弈,2. 同时行动博弈,案例：囚徒困境 两个共同作案的小偷被带进警察局，警察对他们进行单独关押审理。现有如下几种可能性： （1）如果一个抵赖（合

3、作），另一个小偷招供（背叛），抵赖者将被重判10年，招供者无罪释放； （2）如果两人都招供则各判5年； （3）两人都抵赖，因无证据关押3个月放人； 假设为一锤子买卖，如果你是小偷之一，你将如何选择,2.1 囚徒困境,博弈（game）中的基本要素,局中人（参与人）：小偷甲、乙 策略（战略）：抵赖（合作）、招供（背叛） 回报：关押时间。一个人的收益不但取决于自己的策略而且取决于对方的策略。 理性假设：局中人是理性的（追求自身收益最大化，不在意他人的收益,纳什均衡,纳什均衡: 给定其他人的策略，每一个人的策略都是最好的,对纳什均衡的理解,纳什均衡: 给定其他人的策略，每一个人的策略都是最好的。 自我

4、实施：给定其他人的策略，每个人的策略都是最有利于自己的。 稳定性：给定其他人的策略，没有一个人会单方面偏离自己的策略。 现实最可能 集体最优,案 例,贷款竞争 局中人: 两个城市 策略: 补贴与否 回报：如只有一个城市补贴，他得到全部投资，如两市都不补贴或都补贴，则各得到一半投资。 其他 为什么你觉得你的员工总喜欢偷懒？ 为什么你们单位的公共开支总是居高不下？ 为什么讨厌腐败的人或者有能力的人也送礼,策略思维原理之一,策略思维原理之一：当你在向某一种好的局面努力时，一定要反思一下，在那种局面下，是否每一个人的行为都是他所乐意的（即自我实施的，给定别人的行为）。 理解集体行动的困难。个人最优并不

5、必然带来总体最优。 只要大家都努力，就会提高部门的业绩。但大家会都努力吗？ 很多企业常常乐意于建立很多看起来很好的制度，但是大家会遵守吗,如何建立有效的合作机制,第三方监督与惩罚 （合同机制；组织机制） 把一锤子买卖变成重复博弈，强化声誉机制（重复囚徒困境） 触发策略： （1）开始时选择合作 （2）选择合作直到有一方选择了背叛，然后永远选择背叛。 针锋相对策略： （1）选择合作 （2）一旦对方背叛，在下一次开始选择背叛，直到对方连续选择合作（若干次），然后重新选择合作,重复囚徒困境试验,得分排在前面的程序有三个特点： 第一，从不首先背叛，即“善良的”； 第二，对于对方的背叛行为一定要报复，不能

6、总是合作，即“可激 怒的”； 第三，不能人家一次背叛，你就没完没了地报复，以后人家只要改为合作，你也要合作，即“宽容性,2.2 斗鸡博弈,进 退,进 退,两只公鸡分别从河的两边出发经过独木桥并在河上相遇，他们该怎么办,斗鸡博弈的关键：抢得先机，造成既成事实。 案例： 竞聘新岗位 单位进入新的业务领域。 策略思维原理之二：当退让符合后发者利益，且一旦其退让你就可以获益时，你应该先发制人,2.3 智猪博弈,局中人：两只猪，大猪身体强壮；小猪体格虚弱； 策略：都想吃一个树上的苹果，但需要抱着苹果树使劲摇。大家选择摇或不摇。 回报：大猪摇树可掉下9个苹果，小猪摇树可掉下3个。掉下来的苹果大猪抢得2/3

7、; 小猪抢得1/3; 摇树的成本相当于4个苹果,智猪博弈中要搞清楚你是搭便车的一方，还是让人搭便车的一方。 如果你是搭便车的一方，搞清楚是否有人愿意开车；以及别人能否阻止你搭便车。 案例： atm机网点建设中的大银行和小银行 学会搭领导的便车 你是否应该成为改革创新者？ 家里谁打扫卫生：丈夫还是妻子 炒股跟机构,策略思维原理之三,策略思维原理之三：当成本主要由先行者承担，且其无法阻止你搭便车时，你不妨坐享其成。 例：开拓新业务：要区分是“斗鸡博弈”还是“智猪博弈”，而采取不同的策略,3. 先后行动博弈,家庭博弈 假如你和你的丈夫一直感情不错，但现在在一个问题上发生了分歧：他准备资助5万元给他父

8、母来购买一套住房，但你坚决不同意并警告他说，如果他这样做了，你马上和他离婚。你认为你的丈夫将如何选择？ 坚持资助父母买房 听你的，算了,买房还是离婚,妻 子,先生,两个纳什均衡,买房还是离婚,妻子,买房,不买,离婚,不离,尽孝+家破， 家破损失5万,尽孝， 损失5万,0，0,只有一个均衡：（买房，不离,因此，妻子的威胁是不值得相信的，这种威胁称之为不可置信威胁,先生,台湾问题动态博弈,美,攻打,不攻,介入,不介入,失败，受损,成功，0,0，0,只有一个均衡：（进攻，不介入,中,3.1 不可置信威胁或承诺,不可置信威胁是这样一种威胁在某种情况下会采取某种行动：当这种情况实际发生时，该行动并不是当

9、事人的最佳选择。（类似的承诺同样是不可置信承诺） 策略思维原理之四：只害怕可信的威胁，只相信可信的承诺： 案例：商业银行坏帐,3.2 如何使威胁或承诺变得可信,博弈论告诉你，对很多威胁或承诺应该置之不理，同时博弈论又提供了很多方法来提高威胁或承诺的可信程度： 承诺行动：一个参与人可以通过减少自己的选择机会使自己收益。 放弃控制权。（当情况1出现，将采取a行动；放弃对其他行动的选择权。） 断绝后路 项羽破釜沉舟 策略思维原理之五：当年你希望别人相信你的承诺时，主动减少自己的选择机会, 能使你处于更有利地位,3.3 路径依赖与沉没成本,在多阶段博弈中，当过去已经发生的成本对今后选择的优先顺序没有影

10、响时，这就是沉没成本；当这些成本对今后选择的优先顺序产生影响时，你就陷入了路径依赖。 案例 职业发展的不同阶段，专用人力资本 软件采购 专用投资 信用卡积分；飞机里程数积累 婚恋的不同阶段，男士的不同态度。 策略思维原理之六：不要让沉没成本影响你的选择 ；而对可能产生路径依赖的行动要早做打算,4、 信息不对称与激励,罪犯运输问题,一七七年，英国j库克船长带领船队来到了澳洲，随即英国政府宣布澳洲为它的领地。开发澳洲的事业开始了。谁来开发这个不毛之地呢？当地的土著居民人数不多，且尚未开化，只有靠移民。当时英国人主要向美国移民。于是，政府决定把判了刑的罪犯向澳洲运送，既解决了英国监狱人满为患的问题，

11、又给澳洲送去了丰富的劳动力。并认为，用轮船运送罪犯的工作不应由政府包办，应由私人船主承包。 但移民活动开始后，私人船主为了降低成本，船上装载人数过多，拥挤不堪，营养与卫生条件极差，死亡率高，有的船甚至高达百分之三十七。这么高的死亡率不仅经济上损失巨大，而且在道义上引起社会强烈的谴责。 如何解决这个问题呢,分财产问题,一对夫妻因感情不合离婚了，在婚后财产的分配上产生了争论，总觉得自己拿到的太少，你有什么办法来帮助他们公平的分配财产？ 激励机制的重要性 人的行为是激励的结果 中国农村自留地,激励与博弈,激励问题是一个动态博弈 制订制度 当事人选择行为 结果 局中人: 制度制定者 + 制度接受者 （

12、委托人） （代理人） 罪犯运送问题，分财产问题 激励问题广泛存在于管理、制度和政策之中 妇女保护政策 劳动合同法,信息不对称与激励,激励为什么是一个问题？ 如果信息完全：激励机制 = 奖优罚劣 如果信息不对称？ 当存在信息不对称时激励问题更为关键 信息不对称：局中人拥有不同的信息。我们生活在信息不对称的世界。 企业管理、家庭生活、商品市场、金融市场。 信息不对称使得有效的激励变得困难，也使如何建立有效的激励机制更为重要。 道德风险 （委托代理问题) 逆向选择,案例：结婚的条件,漂亮的小林追求者众多，她对男朋友说需要满足一个条件才能结婚：结婚后要努力干家务和努力工作。男朋友说：没问题，我答应。

13、1、小林能相信她的男朋友吗？ 2、如果小林准备和男朋友签一个结婚合同，应如何设计合同保证小林的条件,4.1 道德风险（委托代理理论,当你希望别人按照你的意愿办事时，你就变成了委托人，对方就变成了代理人。 可是委托又无法对代理人的行为给予完全的监督，代理人很可能不是按照最有利于委托人的方式干活，道德风险就产生了。 委托代理理论：委托人如何让代理人更加卖力地为他干活,动态博弈：委托代理理论框架,把激励搞对,好的激励机制应满足两个基本要求： 1、自觉努力要求：代理人会自觉的选择努力工作： 努力工作的所得 不努力工作的所得 2、参与要求：保证你所希望的代理人愿意为你工作 工作的所得 机会成本,常见的激

14、励机制错误,报酬时间错配： 当代理人的行为和绩效很容易监督时，将报酬发生的时间后移，并和代理人的行为或绩效挂钩,代理人报酬发生的时间,2. 衡量对象错配 把监督重点的重点放在一个难以衡量的对象上。（努力或贡献、绩效（个人、团队、整体） 衡量对象和最终目标的关系 个人绩效和团队绩效 3. 唯结果论 当努力和绩效的联系不够紧密时，过于强调绩效（结果）可会导致代理人放弃努力： 绩效 ( 努力，机遇，条件) 两类工作的报酬体系设计 努力和绩效的相关性强更强调绩效报酬 努力和绩效的相关性弱更强调基本报酬,基本报酬 绩效报酬,避免“棘轮效应”（鞭打快牛） 衡量方法：绝对测量、相对测量 过度激励 刺激投机和

15、冒险行为 内部紧张和冲突 赶走被激励者 策略思维原理之七：让别人努力工作的诀窍是让他意识到其实是在为自己工作，站在代理人的角度考虑，如果他的最佳选择是努力工作，激励有效，否则无效,案例：结婚的条件,漂亮的小林追求者众多，她对男朋友说需要满足两个条件才能结婚：一、结婚后要努力干家务和努力工作。二、你爱的是我的内心而不是外貌。男朋友说：没问题，我答应。 1、小林能相信她的男朋友吗？ 2、如果小林准备和男朋友签一个结婚合同，应如何设计合同保证小林的条件？ 协议后信息不对称：道德风险 协议前信息不对称：逆向选择,4.2 逆向选择,案例：假定你负责为单位某一岗位招聘一位员工，最后只剩下两位各方面都不错的

16、候选人，但你无法区分哪一位能力更强，他们给你的印象差不多，唯一的区别在于，其中一位对于获得该岗位态度更加积极，另一位对工资要求更高一些，如现在你必须马上决定，你将聘用谁？ 逆向选择指的是这样一些情况：在缺乏关于对象的必要信息的条件下，你要做出选择；而你最想得到的东西，却往往不是最想被你得到的东西，或者说最想被你得到的却不是你最想得到的。 关键问题： 如何区分哪些是你所希望的,逆向选择分析框架,被选择方 选择方 被选择方,信息披露与激励,显示机制：信息披露的机制，显性或隐性。 选择方：设计不同的方案，让被选择方能够主动选择和他的情况相符的方案。 被选择方主动：努力让对方相信你具备披露真实信息的动

17、机 显示原理：不同特点的被选择方会选择不同的方案；因而可以根据所选择的方案推理出被选择方的不同特点。 策略思维原理之八：相信别人提供的信息的前提是，当该信息不正确时，他就不会披露这样的信息；当你希望别人相信你时，则促成对方相信你“在相反的情况下不会披露这样的信息”是关键,5. 公共知识,杀人不见血的老太婆 某偏僻的村庄有3对夫妇和一个守寡的老太婆。村里有一个规定：如果女人有确切的证据说明自己的丈夫对自己不忠，就在一天之内杀死丈夫。正因为如此，如果某女发现某男的丈夫不忠，不会告诉他的妻子；但是她会和所有其他人的妻子相互传递这一消息。因此老太婆对所有情况都了如指掌，并且所有女人都相信她。 事实上村里所有男人都不忠，但他们自己的妻子并不知道。有一天老太婆召集全村女人开会，只说了一句话：“你们的男人当中至少有一个是不忠的”。 问：接下来村里会发生什么事情,5、公共知识,公共知识：指这样一些知识（或信息），甲知道，乙知道；甲知道乙知道，乙知道甲知道； 直至无穷。（默契） 参与者是理性的和博弈的结构（各方收益）是公共知识。 公共知识的重要性：是博弈的基础，很大程度上决定着博弈的结果。 你很能干，你的上司知道吗？你知道你的上司知道这一点吗？你的上司知道你知道他知道这一点吗？ 你的丈夫很爱你，你知道吗？你丈夫知道你知道这一点吗？你知道你丈夫知道你知道这一