商业银行业务经营与管理流动性风险管理课件

1、1 商业银行业务经营与管理流动性风险管 理 2 商业银行业务经营与管理流动性风险管 理 n是指商业银行没有足够的现金来弥补客户取款是指商业银行没有足够的现金来弥补客户取款 需要和未能满足客户合理的贷款需求或其它即需要和未能满足客户合理的贷款需求或其它即 时的现金需求而引起的风险。时的现金需求而引起的风险。 流动性风险流动性风险 3 商业银行业务经营与管理流动性风险管 理 流动性需求流动性需求 n一家经营业绩良好的银行应能随时满足存款者的一家经营业绩良好的银行应能随时满足存款者的 提现需求和投资者的正当贷款需求，也就是说银提现需求和投资者的正当贷款需求，也就是说银 行需要流动性来满足客户的流动性

2、需求。行需要流动性来满足客户的流动性需求。 4 商业银行业务经营与管理流动性风险管 理 流动性需求流动性需求 n资产的流动性对商业银行至关重要资产的流动性对商业银行至关重要 n银行资产的流动性综合的反映了银行的应变能力，银行资产的流动性综合的反映了银行的应变能力， 银行资产的流动性越高，其变现能力也就越强，银行资产的流动性越高，其变现能力也就越强， 自然应付突发的客户提现等事件也就越强。自然应付突发的客户提现等事件也就越强。 5 商业银行业务经营与管理流动性风险管 理 流动性需求流动性需求 n但是，银行保持高流动性，虽然能满足客户的流但是，银行保持高流动性，虽然能满足客户的流 动性需求，却减少

3、了收益。银行保留的高流动性动性需求，却减少了收益。银行保留的高流动性 资产越多，其机会成本损失就越大。资产越多，其机会成本损失就越大。 6 商业银行业务经营与管理流动性风险管 理 流动性与收益的关系流动性与收益的关系 n流动性与盈利性流动性与盈利性 n流动性风险管理首先要解决的一对矛盾流动性风险管理首先要解决的一对矛盾 n有短期的交替关系，银行的流动性越强，其它有短期的交替关系，银行的流动性越强，其它 条件不变，其股本收益和资产收益越低。条件不变，其股本收益和资产收益越低。 7 商业银行业务经营与管理流动性风险管 理 流动性与风险的关系流动性与风险的关系 n流动性风险和信贷风险、利率风险流动性

4、风险和信贷风险、利率风险 n银行存款的大量外流经常是由于贷款出现问题银行存款的大量外流经常是由于贷款出现问题 或利率预测不准使银行收益下降而引起的信心或利率预测不准使银行收益下降而引起的信心 不足造成的。不足造成的。 8 商业银行业务经营与管理流动性风险管 理 流动性与风险的关系流动性与风险的关系 n流动性风险是银行倒闭的直接原因流动性风险是银行倒闭的直接原因 n而流动性风险常常由信贷风险、利率风险引起而流动性风险常常由信贷风险、利率风险引起 n风险管理是动态的、综合的、系统性的工程风险管理是动态的、综合的、系统性的工程 9 商业银行业务经营与管理流动性风险管 理 n“存储存储”流动流动 性性

5、 n“购买购买”流动流动 性性 银行保持流动性的途径银行保持流动性的途径 n现金资产现金资产 n易变现的证券易变现的证券 n中小银行多倚重此法中小银行多倚重此法 n拆借资金拆借资金 n大银行大银行 10 商业银行业务经营与管理流动性风险管 理 11 商业银行业务经营与管理流动性风险管 理 n现金指标现金指标 n流动证券比率流动证券比率 n无风险资产比率无风险资产比率 n同业拆借净值率同业拆借净值率 n流动资产比率流动资产比率 n（现金（现金+ +同业存款）同业存款）总资产总资产 n政府债券政府债券总资产总资产 n( (现金现金+ +同业存款同业存款+ +政府债券政府债券) )总资产总资产 n（

6、同业拆出（同业拆出同业拆入）同业拆入）总资产总资产 n=(=(现金现金+ +政府债券政府债券+ +同业拆借净值同业拆借净值) )总资产总资产 12 商业银行业务经营与管理流动性风险管 理 n能力比率能力比率= =（贷款（贷款+ +租赁净额）租赁净额）总资产总资产 n该比率实际上是一种负面的流动性指标，比重该比率实际上是一种负面的流动性指标，比重 越低则流动性越强。越低则流动性越强。 13 商业银行业务经营与管理流动性风险管 理 n游动性货币率游动性货币率 n短期投资与敏感负债率短期投资与敏感负债率 n短期投资比率短期投资比率 n货币市场资产货币市场资产货币市场负债货币市场负债 n( (短期同业

7、存款短期同业存款+ +同业拆出同业拆出+ +短期证券短期证券) )总资产总资产 n短期投资短期投资敏感性负债率敏感性负债率 14 商业银行业务经营与管理流动性风险管 理 n核心存款比率核心存款比率 n存款结构比率存款结构比率 n核心存款核心存款总资产总资产 n该比率高，流动性相应较高。该比率高，流动性相应较高。 n活期存款活期存款定期存款定期存款 n比率越低则稳定性越高，可减少流动性需要。比率越低则稳定性越高，可减少流动性需要。 15 商业银行业务经营与管理流动性风险管 理 n流动性缺口流动性缺口= =资金使用资金使用- -资金来源资金来源 n缺口为负，则现金流量有盈余。但当盈余过多时，缺口为

8、负，则现金流量有盈余。但当盈余过多时， 应虑将其应用于新的投资。应虑将其应用于新的投资。 n若缺口为正，必须动用现金储备，变现资产、市若缺口为正，必须动用现金储备，变现资产、市 场上购买流动性以填补缺口，以避免流动性危机。场上购买流动性以填补缺口，以避免流动性危机。 缺口以略小于可立即变现的资产总额为最佳，缺口以略小于可立即变现的资产总额为最佳， 这样银行的流动性需求就能够得到保障。这样银行的流动性需求就能够得到保障。 16 商业银行业务经营与管理流动性风险管 理 西方商业银行的流动性管理围绕资产负债表上西方商业银行的流动性管理围绕资产负债表上 的流动性缺口展开，因此估计缺口的大小并从商业的流动性缺口展开，因此估计缺口的大小并从商业 银行的最大利益出发为满足缺口的需要而筹措资金银行的最大利益出发为满足缺口的需要而筹措资金 是流动性管理的全部内容。是流动性管理的全部内容。 17 商业银行业务经营与管理流动性风险管 理 流动性风险管理的目