南开大学计量经济学练习题(含答案)

1、第1章绪论 习 题 一、单项选择题 1. 把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔 排列起来，这样的数据称为（） A. 横截面数据B.时间序列数据 C.面板数据D.原始数据 2. 同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（） A. 原始数据B.截面数据 C.时间序列数据D.面板数据 3. 用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段（） A.确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用 B. 建立模型、估计参数、检验模型、经济预测 C. 搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验 D. 建立模型、模型修定、结构分析、模型应用 4. 下列哪一个模型是计量经济模型（） A

2、.投入产出模型B.数学规划模 型 C.包含随机变量的经济数学模型D.模糊数学模型 二、问答题 1. 计量经济学的定义 2. 计量经济学的研究目的 3. 计量经济学的研究内容 习题答案 一、单项选择题 1. B 2. B 3. B 4. C 二、问答题 1. 答：计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科，是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规 律及其应用的科学 2. 答：计量经济学的研究目的主要有三个： （1）结构分析。指应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出 定量的度量。 （2）预测未来。指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段 时期的预测值。

3、 （3）政策评价。指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果, 对不同的政策进行比较和选择。 3. 答：计量经济学在长期的发展过程中逐步形成了两个分支：理论计量经 济学和应用计量经济学。 理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法。 应用计量经济学将计量经济学方法应用于经济理论的特殊分支，即应用理 论计量经济学的方法分析经济现象和预测经济变量。 2一元线性回归模型 习 题 一、单项选择题 1. 最小二乘 A.使 C.使 /=! 八 max Yt -Yt ） 达到聂小值 达到最小值 B.使隽D）送到最小值 D.使召达到最小值 2. 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（. A. X=0o+

4、0K+约b. Cd.= AA 3. 线设OLS法得到的样本回归直线为丫严卩严卩X广,以下说法不正确的 B COV（Xm）工 0 D. （乂，卩）在回归直线上 是（） A.工心 A C. 4. 对样本的相关系数匕 以下结论错误的是（） A.列越接近0, X与Y之间线性相关程度高 B. 恻越接近1, X与丫之间线性相关程度高 C. TS1 D. 了 = ,则X与Y相互独立 二、多项选择题 1. 最小二乘估计量的统计性质有（） A. 无偏性B.线性性C.最小方差性 D. 不一致性E.有偏性 2. 利用普通最小二乘法枣得的样本回归直线“=炖+0山谢賛点（） A.必然通过点（疋歹）B.可能通过点（疋卩）

5、 C.残差的均值为常数D. $的平均值与*的平均值相等 E. 残差与解释变量禺之间有一定的相关性 3. 随机变量（随机误差项）中一般包括那些因素（） A回归模型中省略的变量 B人们的随机行为 C建立的数学模型的形式不够完善。 D经济变量之间的合并误差。 E测量误差。 三、计算题 1.表1是中国1978年-1997年的财政收入Y和国内生产总值X的数据，表 2为一元线性回归模型的估计结果 财政收入Y 表1中国1978-1997年的财政收入与国内生产总值（单位：亿元） 国内生产总值X 1978 1979 1980 1081 1082 1983 1984 1985 1986 1987 1988 198

6、9 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1006 1997 数据来源：中国统讣年鉴 表2 Eviews软件的估计结果 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 07/01AJ5 Time: 21:49 Sample: 1978 1997 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 857.8375 67.1257812.77955 0.0000 X 0.100036 0.00217246.04910 0

7、.0000 R-squared 0.991583 Mean dependent var 30S1.158 Adjusied R-squared 0.991115 SD dependent var 2212.591 SE of 他gression 208.5553 Akaike info criterion 13.61293 Sum squared resid 782915.7 Schwarz criterion 13.71250 Log likelihood -134.1293 F-statistic 2120.520 Durbin-Watson stat 0.864032 Prob(F-st

8、atistic) 0.000000 试根据这些数据完成下列问题； (1) 建立财政收入对国内生产总值的简单线性回归模型，并解释斜率系数的 经济意义； (2) 对此模型进行评价； (3) 若是1998年的国内生产总值为亿元，确定1998年财政收入的预测值和 预测区间( (/? -1) = 22024.602 x (20-1) = 9216577098 (Xt -X)2 =(78017.822225.13)2 =3112822026 8叫260 x2053盅+辟畿 = 8662.426+272.7167 (亿元) 第3章多元线性回归模型 一、单项选择题 1. 设k为回归模型中的参数个数，n为样本容

9、量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（） ESS/（n-k）小 /伙 一1） A. RSS/（k -1）b. （1 一，）/（ 一幻 炉/（”_幻ESS /伙_1） C. （l-/?2）/U-Dd. TSSlln-k） 2.多元线性回归分析中（回归模型中的参数个数为k）,调整后的可决系数 斤2与可决系数用之间的关系（） An-k B.心F c. F0 F-l (1 R2)nk D.斤一 1 3. 已知五元线性回归模型估计的残差平方和为工诊=8,样本容量为46, 则随机误差项山的方差估计量坊） P 9 （为 w局）（2Xx；：）-（2X心;J 其中 IX 十芳厂W

10、琉二 xlf- 乂; 3. 解：（1）给定& = 0.05和自由度为2下，査*分布表，得临界值* =991, 而White统计量疋=5.2125,有炉 加厲，则不拒绝原假设，说明模型中 不存在异方差。 （2）因为对如下函数形式 间=02仮+ 0 得样本估计式 冏= 6.4435JF （4.5658） 宀 0.2482 由此，可以看出模型中随机误差项有可能存在异方差。 （3）对异方差的修正，可取权数为H = 1/VX 0 第6章自相关 一、单项选择题 设色为随机误差项，则一阶线性自相关是指 D. A. cov（wz 川、）H 0（r 丰 s）B. C. W； 2. 已知样本回归模型残差的一阶自相

11、关系数接近于1,则DW统计量近似等于 ） A. 0B. 1C. 2D. 4 3. 在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（） A. B. C. D. 无多重共线性假定成立 同方差假定成立 零均值假定成立 解释变量与随机误差项不相关假定成立 5. 4.应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件, （ A. B. C. D. 下列不是其假定条件的 ） 解释变量为非随机的 被解释变量为非随机的 线性回归模型中不能含有滞后内生变量 随机误差项服从一阶自回归 ）的一个特例 广义差分法是（ A.加权最小二乘法 B.广义最小二乘 D.两阶段最小二 C. 普通最小二乘法 乘法 ） 经济行为的滞后性

12、 D.解释变 6. 在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ A. 经济变量具有惯性作用B. C. 设定偏误 量之间的共线性 7. 已知模型的形式为在用实际数据对模型的参数进行 估计的时候，测得DW统计量为，则广义差分变量是（） A. 0.6453仃 X.-0.6453X,., B 一0.6774$, Xk -0.6774Xk_, C. XXj X汀-Xg D. X-005，X存-005Xx 8. 在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（） A. 利用DW统计量值求出 Cochrane-Orcutt 法 C. Durbin两步法D.移动 平均法 9. 在DW检验中，当d统计量为2

13、时，表明（） A. 存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关D.不能判定 10. 在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和 du,则当dLDWdu时，可认为随机误差项（） A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断 11-在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是 B 存在完全的负自相关 D.不能判定 A.无偏的，有效的 C. 无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的 在DW检验中，当d统计量为0时，表明（） A.存在完全的正自相关B. C-不存在自相关 13. 在DW检验中

14、，存在正自相关的区域是（ B. 0 d心 D. cli d 14. 如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是（） 15. 广义差分法是对()用最小二乘法估计其参数。 4. V,胡 + 02月 + M,B. yx_,胡 + 02也 + wf-i cD y, -(1 - p)+(xz - pxlA)+f - pujA 二、多项选择题 1. 如果模型中存在序列自相关现象，则有如下后果（） A.参数估计值有偏 正确确定 B. 参数估计值的方差不能 C.变量的显著性检验失效 D.预测精度降低 E参数估计值仍是无偏的 2. 广义最小二乘法的特殊情况是（） A.对模型进行对数变换 C.数据的结合 法

15、 E.增加样本容量 3. 下列说法不正确的有（） B.加权最小二乘法 D.广义差分 A. 加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况 B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况 D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况 E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况 4. 在DW检验中，存在不能判定的区域是（ A. 0 % C.心 d du 4-4 E. 4-4 d 4 5. 检验序列自相关的方法是（） A. F检验法 法 C.图形法 ) B. d 4-山 D. d k 4.对于有限分布滞后模型，

16、本数据就会（） A.增加1个 ) C. B. D. 解释变童的滞后长度每增加一期，可利用的样 减少1个 C.增加2个 D.减少 2个 5.经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这 种序列相关性就转化为（） B.多重共 A.异方差问题 线性问题 D.设定误差问 C.序列相关性问题 题 6. 将一年四个季度对因变量的影响引入到模型中（含截距项），则需要引 入虚拟变量的个数为（） A. 4B. 3C. 2D. 1 7. 若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模 型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D2、D$表示虚拟变量）（） A耳二an坪严气b.

17、 3二叫 +Af + 爲（D/Q 再 C耳二*沁吗兀+风角d.耳二叫+必护风+吗 二、多项选择题 1. 以下变量中可以作为解释变量的有（） A.外生变量B.滞后内生变量C.虚拟 变量 D. 前定变量E.内生变量 2. 关于衣着消费支出模型为：耳F+洛叫吗， 其中人为衣着方面的年度支出；X,为收入， fl女性n _ fl大学毕业及以上 5 =石男性2f_ 0其他 则关于模型中的参数下列说法正确的是（） A. 毋表示在保持其他条件不变时，女性比男性在衣着消费支出方面多支出 （或少支出）差额 B. 他表示在保持其他条件不变时，大学毕业及以上比其他学历者在衣着消 费支出方面多支出（或少支出）差额 C.

18、 耳表示在保持其他条件不变时，女性大学及以上文凭者比男性大学以下 文凭者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额 D. 陽表示在保持其他条件不变时，女性比男性大学以下文凭者在衣着消费 支出方面多支出（或少支出）差额 E. 逐表示性别和学历两种属性变量对衣着消费支出的交互影响 三、判断题 1.通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数 与样本容量大小有关。 2. 虚拟变量的取值只能取0或1。 3. 通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数 与模型有无截距项无关。 四、问答题 1. Sen和Srivastava （1971）在研究贫富国之间期望寿命的差异时，利用

19、101个国家的数据，建立了如下的回归模型（括号内的数值为对应参数估计值t 值): E = -X40+9J91H X厂 336(1刃禺 一 (-4JI7)(0_X57)(-2.42)Jt2 = 0.752 其中：X是以美元计的人均收入；Y是以年计的期望寿命。 Sen和Srivastava认为人均收入的临界值为1097美元(!nl(7=7),若 人均收入超过1097美元，则被认定为富国；若人均收入低于1097美元，被认 定为贫穷国。 (1) 解释这些计算结果。 (2) 回归方程中引入6(血尤一了)的原因是什么如何解释这个回归解释变 量 (3) 如何对贫穷国进行回归又如何对富国进行回归 2. 当模型中出现随机解释变量时，最小二乘估计量具有什么特征 习题答案 一、单项选择题 1. B 2 D 3. A 4. B 5. B 6. B 7. D 二、多项选择题 1. ABCDE 2. ABCE 三、判断题 1.错误。引入虚拟变量的个数与样本容量大小无关，与变量属性，模 型有无截距项有关。 2. 错误。虚拟变量的取值是人为设定的，也可