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1、会计学1 金融工程期货市场的运作过程金融工程期货市场的运作过程 第1页/共22页 第2页/共22页 第3页/共22页 30 20 10 0 -5 708090100 110 120 130 收益 ($) 到期价格 ($) 图 8-1 持有(买入)看涨期权的收益 第4页/共22页 -30 -20 -10 0 5 708090100 110120130 盈利 ($) 到期价格 ($) 图 8-3卖出看涨期权的收益 第5页/共22页 第6页/共22页 第7页/共22页 30 20 10 0 -7 706050408090100 盈利($) 到期股价 ($) 图 8-2 持有(买入)看跌期权的收益 第

2、8页/共22页 -30 -20 -10 7 0 70 605040 8090100 Profit ($) Terminal stock price ($) 图 8-4 卖出看跌期权的收益 第9页/共22页 第10页/共22页 第11页/共22页 第12页/共22页 max,0 T SK max,0max,0 TT SKKS 第13页/共22页 max,0 T KS max,0max,0 TT KSSK 第14页/共22页 STSTK K STSTK K 收益 收益 收益 收益 Long Call Short Call Long Put Short Put 没有考虑期权费用 第15页/共22页 第16页/共22页 第17页/共22页 第18页/共22页 第19页/共22页 n我国股票的

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