中国银行流动性分析[1]

1、中国银行流动性分析中国银行流动性分析 目录 案例分析案例分析 中国银行的流动性分析中国银行的流动性分析 流动性管理对银行经营管理的重要意义流动性管理对银行经营管理的重要意义 案例分析案例分析 银行流动性问题的成因银行流动性问题的成因 一家银行陷入流动性危机甚至一家银行陷入流动性危机甚至 最终破产倒闭的规律性特征最终破产倒闭的规律性特征 调研方法 商业银行流动性问题商业银行流动性问题：现金的入不敷出现金的入不敷出 即银行现金流出大于现金流入，从而引发银即银行现金流出大于现金流入，从而引发银 行经营管理的问题。行经营管理的问题。 主要原因主要原因 银行资产负债在期限、币种、分布上的错配银行资产负债

2、在期限、币种、分布上的错配 银行风险的积聚银行风险的积聚 规律规律 银行高速增长，资产负债在期限结构上严重错配并银行高速增长，资产负债在期限结构上严重错配并 向高风险的贷款人发放大量贷款，承担了大量风险。向高风险的贷款人发放大量贷款，承担了大量风险。 宏观环境或内部经营的急剧变化，出现巨额宏观环境或内部经营的急剧变化，出现巨额 损失损失 新闻媒体集中报道有时甚至夸张银行所遇新闻媒体集中报道有时甚至夸张银行所遇 到的困难，引起金融市场的强烈甚至过度到的困难，引起金融市场的强烈甚至过度 反应。反应。 调研方法 银行出现流动性困难银行出现流动性困难 筹资筹资 提高利率或者借入提高利率或者借入 大量资

3、金大量资金 大量抛售持有的资产大量抛售持有的资产 影响影响 存款人纷纷提款，其他债权人拒绝对到存款人纷纷提款，其他债权人拒绝对到 期债务展期；提高了银行成本降低了盈利期债务展期；提高了银行成本降低了盈利 性。抛售资产可能引发资产市场的价格下性。抛售资产可能引发资产市场的价格下 跌甚至暴跌，近一步扩大银行的损失。跌甚至暴跌，近一步扩大银行的损失。 监管标准监管标准25 单位单位:% 流动性比率流动资产流动性比率流动资产/流动负债；流动性比率流动负债；流动性比率 按照中国人民银行及银监会的相关规定计算按照中国人民银行及银监会的相关规定计算 建议总结Proposals 备付金是指商业银行存在中央银行

4、的超过存款备付金是指商业银行存在中央银行的超过存款 准备金率的那部分存款，一般称为超额准备金。准备金率的那部分存款，一般称为超额准备金。 人民币超额备付率（超过法定存款准备金的人民币超额备付率（超过法定存款准备金的 备付金库存现金）备付金库存现金）/（存款余额应解汇款）（存款余额应解汇款） 外币超额备付率（超过法定存款准备金的备外币超额备付率（超过法定存款准备金的备 付金库存现金存放同业与海外联行）付金库存现金存放同业与海外联行）/存款余存款余 额额 拆借资金比例指一定时期内拆借资金额占各项存拆借资金比例指一定时期内拆借资金额占各项存 款余额的比例。拆借资金比例是衡量商业银行流动款余额的比例。

5、拆借资金比例是衡量商业银行流动 性风险及其程度的指标之一。根据监管要求，拆入性风险及其程度的指标之一。根据监管要求，拆入 资金比例不高于资金比例不高于4%，拆出资金比例不高于，拆出资金比例不高于8%。 拆入资金比例在短期融资市场上拆入的人民币资拆入资金比例在短期融资市场上拆入的人民币资 金余额金余额/各项人民币存款各项人民币存款 拆出资金比例在短期融资市场上拆出的人民币拆出资金比例在短期融资市场上拆出的人民币 资金余额资金余额/各项人民币存款。各项人民币存款。 单位单位:% 监管标准监管标准4 单位单位:% 监管标准监管标准8 建议总结Proposals 中国银行的人民币流动性中国银行的人民币

6、流动性 状况整体平稳。状况整体平稳。 受人民币升值受人民币升值 预期减弱、汇率双向波动增强预期减弱、汇率双向波动增强 及欧债危机等因素影响，中国及欧债危机等因素影响，中国 银行外币流动性紧张局面缓解。银行外币流动性紧张局面缓解。 2012年上半年，中国银行坚持以效益为年上半年，中国银行坚持以效益为 中心，不断提高流动性管理的主动性和前瞻性，中心，不断提高流动性管理的主动性和前瞻性， 努力扩大核心存款，优化资金来源结构，综合努力扩大核心存款，优化资金来源结构，综合 平衡安全性、流动性和盈利性，保障资产、负平衡安全性、流动性和盈利性，保障资产、负 债业务持续发展，持续推进集团资金池建设，债业务持续发展，持续推进集团资金池建设， 完善流动性预警体系，防范流动性风险。完善流动性预警体系，防范流动性风险。 商业银行流动性管理对商业银行经营管理的重要意义商业银行流动性管理对商业银行经营管理的重要意义 1.增强市场信心，向市场表明商业银增强市场信心，向市场表明商业银 行是安全的，并有能力偿还借款行是安全的，并有能力偿还借款 2.确保银行有实力实现贷款承诺，确保银行有实力实现贷款承诺， 稳固