时间序列分析3PPT学习教案

1、会计学1 时间序列分析时间序列分析3 第1页/共106页 第2页/共106页 第3页/共106页 第4页/共106页 第5页/共106页 第6页/共106页 第7页/共106页 即：yt=cd(zt-d+a1zt-d-1+a12zt-d- 2+)+t/(1-a1L) 第8页/共106页 第9页/共106页 td t-dd 1d+1t-d- 1+a1(cda1+cd+1)zt-d-2 +a12(cda1+cd+1)zt-d- 3+t/(1-a1L) 第10页/共106页 =a1j-1(cda1+cd+1)， i=d+j (j0)。 第11页/共106页 第12页/共106页 第13页/共106页

2、 第14页/共106页 id+1。 第15页/共106页 第16页/共106页 第17页/共106页 第18页/共106页 第19页/共106页 1-A(L)Lyt=C(L)zt+et 其中et为误差序列，不一定是 白噪声。 第20页/共106页 yt=a0 t-1t t 并对估计得出的模型进行诊断检 验。 第21页/共106页 第22页/共106页 第23页/共106页 第24页/共106页 第25页/共106页 第26页/共106页 zt yt t t t t z y b b z y b b 1 1 2221 1211 20 10 21 12 1 1 第27页/共106页 2 221 12

3、 2 1 212 211 var,cov ,covvar ttt ttt eee eee 第28页/共106页 LaLa LaLa LAI 2221 1211 1 1 1 LaLa LaLa LaaLaLa LAI 1121 1222 2 21122211 1 1 1 1 11 1 第29页/共106页 第30页/共106页 第31页/共106页 第32页/共106页 10 1 10 1 12112 b B b B zt ztyt t t t t b z ybb b bbb z y 12 1 1 2221 221212211211 20 201210 第33页/共106页 第34页/共106页

4、 zt yt t t t b b bbe e e 1 1 1 1 21 12 21122 1 izt iyt i i t b b aa aa bb x 1 1 1 1 21 12 02221 1211 2112 第35页/共106页 ii ii b b bb A i i 2221 1211 21 12 2112 1 1 1 1 第36页/共106页 ii ii b b bb A i i 2221 1211 21 12 2112 1 1 1 1 第37页/共106页 第38页/共106页 第39页/共106页 第40页/共106页 第41页/共106页 第42页/共106页 第43页/共106页

5、 nt t t nt t t nnnn n n nnt t t e e e x x x LALALA LALALA LALALA A A A x x x 2 1 1 12 11 21 22221 11211 0 20 10 2 1 第44页/共106页 第45页/共106页 第46页/共106页 第47页/共106页 第48页/共106页 nt t t nx t t nnnn n n nnt t t nn n n x x x b b b x x x bb bb bb 2 1 1 12 11 21 22221 11211 0 20 10 2 1 21 221 112 1 1 1 nt t t t

6、 Var Var Var Var 0 0 2 1 第49页/共106页 2 21 2 2 221 112 2 1 nnn n n t eVar 第50页/共106页 第51页/共106页 第52页/共106页 t12345 e1t e2t 1.0 0.5 -0.5 -1.0 0.0 0.0 -1.0 -0.5 0.5 1.0 5 . 04 . 0 4 . 05 . 0 , , 212 211 eVareeCov eeCoveVar 第53页/共106页 1 1 5 . 04 . 0 4 . 05 . 0 1 1 0 0 12 21 21 12 2 1 b b b b Var Var 10 1

7、5 . 04 . 0 4 . 05 . 0 1 01 0 0 21 212 1 b bVar Var 第54页/共106页 t12345 1t 2t 1.0 -0.3 -0.5 -0.6 0.0 0.0 -1.0 0.3 0.5 0.6 第55页/共106页 t12345 1t 2t 1.0 0.5 -0.5 -1.0 0.0 0.0 -1.0 -0.5 0.5 1.0 1 01 5 . 04 . 0 4 . 05 . 0 10 1 0 0 12 12 2 1 b b Var Var 第56页/共106页 t12345 1t 2t 1.5 -0.5 -1.5 -0.5 0.0 0.0 -1.5

8、 0.5 1.5 0.5 11 1 5 . 04 . 0 4 . 05 . 0 1 11 0 0 21 212 1 b bVar Var 第57页/共106页 t12345 1t 2t 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 0.0 -0.75 0.5 0.0 0.75 1 1 5 . 04 . 0 4 . 05 . 0 1 1 0 0 21 21 21 21 2 1 b b b b Var Var 第58页/共106页 t t t t LCLC LCLC z y 2 1 2221 1211 第59页/共106页 第60页/共106页 t t t t t t e e z y LALA L

9、ALA z y 2 1 1 1 2221 1211 第61页/共106页 第62页/共106页 第63页/共106页 t t t t e e LLALLA LLALLA Dz y 2 1 1121 1222 1 1 1 t t kk kk t t e e LkaLka LkaLka Dz y 2 1 1 11 1 21 1 12 1 22 1 11 第64页/共106页 第65页/共106页 第66页/共106页 第67页/共106页 第68页/共106页 第69页/共106页 第70页/共106页 第71页/共106页 第72页/共106页 t0t-11t-12t- 2+pxt-p+t 第7

10、3页/共106页 第74页/共106页 第75页/共106页 第76页/共106页 第77页/共106页 第78页/共106页 t=zt-1t-1zt n这表明，协和关系必然包含有误 差修正机制。 第79页/共106页 第80页/共106页 第81页/共106页 第82页/共106页 第83页/共106页 第84页/共106页 第85页/共106页 第86页/共106页 第87页/共106页 第88页/共106页 第89页/共106页 第90页/共106页 第91页/共106页 n(3) 既加入漂移项，又加入常数 项 第92页/共106页 第93页/共106页 第94页/共106页 第95页/共106页 第96页/共106页 第97