建立自己的股票交易系统暨135均线系统研究

1、股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流11.金融市场的游戏规则金融市场的游戏规则2.什么是交易系统？什么是交易系统？ 3.交易系统的构成交易系统的构成4.如何建立自己的交易系统如何建立自己的交易系统5.135均线交易系统介绍均线交易系统介绍股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流21 1、财富转移规则、财富转移规则n市场不创造财富，只是财富的转移。整个市场是撮市场不创造财富，只是财富的转移。整个市场是撮合交易，有卖的，才有买的。买和卖形成对手盘，合交易，有卖的，才有买的。买和卖形成对手盘，如果买的人因为买

2、而赢利，那么卖的人就因为卖出如果买的人因为买而赢利，那么卖的人就因为卖出而亏损。而亏损。 2 2、负值博弈规则、负值博弈规则n扣除各种交易、管理，印花税等费用，市场的博弈扣除各种交易、管理，印花税等费用，市场的博弈的总值为负值，即负值博弈。的总值为负值，即负值博弈。3 3、少数人盈利规则、少数人盈利规则n股市俗语也有股市俗语也有“7 7亏亏2 2平平1 1赚赚”的说法的说法 。 负值博弈负值博弈 游戏的目的就是游戏的目的就是怎样站在市场的少数人群里怎样站在市场的少数人群里股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流3n 直觉性交易者：直觉性交易者：靠自己

3、直觉系统交易的人靠自己直觉系统交易的人n 系统性交易者：系统性交易者：拥有一套经过统计学或实践证拥有一套经过统计学或实践证明了的，能够长期稳定赢利的交易系统的人。明了的，能够长期稳定赢利的交易系统的人。股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流4n直觉性交易不具有稳定性：直觉性交易不具有稳定性：时好时坏，时赚时陪，最后让投资者对自时好时坏，时赚时陪，最后让投资者对自己的直觉失去信任，迷失了方向，已经不知道走哪条路才是最正确的。己的直觉失去信任，迷失了方向，已经不知道走哪条路才是最正确的。n直觉性交易操作指令模糊：直觉性交易操作指令模糊：买入某只股票，通

4、常都是感觉这只股票要买入某只股票，通常都是感觉这只股票要上涨。但什么时候开始上涨，具体能涨到多少，并没有清晰的概念。操作上涨。但什么时候开始上涨，具体能涨到多少，并没有清晰的概念。操作思维如果是模糊的，临盘决断的时候就会产生犹豫、举棋不定。思维如果是模糊的，临盘决断的时候就会产生犹豫、举棋不定。n 直觉经常被干扰：直觉经常被干扰：直觉会随着周围的环境变化而改变。政策、消息、直觉会随着周围的环境变化而改变。政策、消息、形态、涨跌都会影响着我们的交易直觉。形态、涨跌都会影响着我们的交易直觉。n直觉性交易受心态影响较大：直觉性交易受心态影响较大：上涨了心态较好，下跌了心态变坏，不上涨了心态较好，下跌

5、了心态变坏，不知所措知所措n所以，直觉性交易并没有办法做到稳定与持续盈利。所以，直觉性交易并没有办法做到稳定与持续盈利。 股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流5n上涨的时候越涨心越乱，下跌的时候越跌越心安。上涨的时候越涨心越乱，下跌的时候越跌越心安。 n 当有了赢利，就会产生高兴的情绪当有了赢利，就会产生高兴的情绪n出现大幅度赢利，高兴变激动出现大幅度赢利，高兴变激动n当激动的情绪达到一定程度的时候，普通的投资者是经不住市场的波动的，心里深当激动的情绪达到一定程度的时候，普通的投资者是经不住市场的波动的，心里深处早已经生出了获利了解、落袋为安的想

6、法，所以即使遇到大的行情也只是赚到很处早已经生出了获利了解、落袋为安的想法，所以即使遇到大的行情也只是赚到很少的利润少的利润n 反观亏损的时候，心情的紧张程度却会随着亏损的幅度增加而降低。反观亏损的时候，心情的紧张程度却会随着亏损的幅度增加而降低。n假如我们只亏了一点，会产生紧张的情绪。假如我们只亏了一点，会产生紧张的情绪。n如果出现大幅亏损，紧张的情绪反而降低了，为什么呢？因为紧张情绪的产生是因如果出现大幅亏损，紧张的情绪反而降低了，为什么呢？因为紧张情绪的产生是因为不知所措，只亏了一点的时候如果没有卖出，多半人是不愿意在亏了很多的时候为不知所措，只亏了一点的时候如果没有卖出，多半人是不愿意

7、在亏了很多的时候卖出的。所以虽然亏损增加了，却坚定了不进行卖出的决定。如果继续大幅下跌，卖出的。所以虽然亏损增加了，却坚定了不进行卖出的决定。如果继续大幅下跌，这种决定将更加坚定，所以不再不知所措，所以不再紧张，任由市场变化了。这种决定将更加坚定，所以不再不知所措，所以不再紧张，任由市场变化了。 股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流6股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流7n 通过经过统计学或实践证明了的交易通过经过统计学或实践证明了的交易系统进行操作；系统进行操作；n 有明确的买、卖、仓位控制原则有

8、明确的买、卖、仓位控制原则n 不受外界政策、消息、传言的干扰；不受外界政策、消息、传言的干扰；n 可以冷静的看待市场的涨跌，不受盈可以冷静的看待市场的涨跌，不受盈利与亏损而影响操作心态，对市场能利与亏损而影响操作心态，对市场能够做出客观的研判；够做出客观的研判；只有运用系统性交易才能够让我们站到少数赢利的人群里只有运用系统性交易才能够让我们站到少数赢利的人群里股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流8n 交易系统是：操盘手（个人）用于实盘交易的、较为完整的、且具有实盘操作性的交易规则（赢利模式）。 n 简单地说，交易系统指导交易者要在什么情况下买入，

9、卖出、买卖多少，如果市场向相反方向发展，则应该如何处理，如果市场向相同方向发展，又该如何处理，等等。股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流9n理查德.丹尼斯是美国一位富有传奇色彩的交易大师，他把几千美元放在股市中赚到2亿美元。美国的传奇人物n艾肯哈特是一位非常有名的基金经理。n丹尼斯认为：只要是智力正常的人，哪怕他从来不懂股市，只只要是智力正常的人，哪怕他从来不懂股市，只要掌握了一套好的交易系统，就能在股市中获得成功。要掌握了一套好的交易系统，就能在股市中获得成功。n艾肯哈特选择了13个普通人作为培训者，丹尼斯用2周时间向这13人传授他的一套交易方

10、法。n培训后，由丹尼斯向这些人提供交易资金，然后让他们独立交易一年时间，进行验证。任何普通人只要掌握了一套好的交易系统任何普通人只要掌握了一套好的交易系统方法，就能在股市中获得成功方法，就能在股市中获得成功大家认可他的观点吗？大家认可他的观点吗？股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流12n从这则故事中，我们可以看到建立交易从这则故事中，我们可以看到建立交易系统，按原则计划去交易的重要性。系统，按原则计划去交易的重要性。n由计划交易取代随意性交易：由计划交易取代随意性交易：在很多人在很多人眼里，建立交易系统，按原则计划交易眼里，建立交易系统，按原则计

11、划交易的概念想当模糊，他们过多重视股价预的概念想当模糊，他们过多重视股价预测，而对自己的交易行为稀里糊涂，充测，而对自己的交易行为稀里糊涂，充满随意性。满随意性。n没有交易原则和计划就去买卖股票如同没有交易原则和计划就去买卖股票如同没有设计图纸就去建筑房屋一样肯定要没有设计图纸就去建筑房屋一样肯定要付出巨大代价。付出巨大代价。 股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流13交易系统交易系统2、交易周期、交易周期3、交易方式、交易方式4、交易原则、交易原则短线短线中线中线长线长线左侧交易左侧交易右侧交易右侧交易买入原则买入原则卖出原则卖出原则止损原则止损

12、原则仓位控制仓位控制1、盈利目标、盈利目标股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流14n 左侧交易又叫低吸高抛左侧交易又叫低吸高抛n 其特点是，在价格抵达或者即将抵达某个所谓的其特点是，在价格抵达或者即将抵达某个所谓的重要支撑点或者阻力点的时候就直接逆向入市，重要支撑点或者阻力点的时候就直接逆向入市，而不会等待价格转势。而不会等待价格转势。n 右侧交易又叫追涨杀跌右侧交易又叫追涨杀跌n 当价格出现明显的反转之后再进行入市操作当价格出现明显的反转之后再进行入市操作n 左侧交易指标：多选择震荡指标，如左侧交易指标：多选择震荡指标，如kdj、rsi等，等，

13、主要表现为逢低吸纳，逢高派发思想主要表现为逢低吸纳，逢高派发思想 n 右侧交易指标：多选择趋势类指标，如右侧交易指标：多选择趋势类指标，如ma、macd等指标，主要表现为跟随趋势追涨杀跌思想等指标，主要表现为跟随趋势追涨杀跌思想 股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流15确定盈利目标确定盈利目标确定交易方式确定交易方式选择技术指标选择技术指标确定买入原则确定买入原则确定卖出原则确定卖出原则确定止损原则确定止损原则交易系统验证交易系统验证补充完善补充完善确定交易周期确定交易周期左侧交易左侧交易右侧交易右侧交易确定仓位控制确定仓位控制建立交易系统的流程

14、建立交易系统的流程股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流17股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流18n 短线：持股短线：持股1 1个月以内个月以内n 中线：持股中线：持股1 1到到3 3个月个月n 长线：持股长线：持股3 3个月以上个月以上短线短线中线中线长线长线股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流19n选择右侧交易选择右侧交易股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流20n 均线系统均线系统 13 34 55

15、13 34 55 日均线日均线n macdmacd指标指标股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流21n 买入：买入：1313日均线上穿日均线上穿3434日均线，日均线， 同时同时macdmacd指标金叉指标金叉n 卖出：股价跌破卖出：股价跌破1313日均线，日均线， 同时同时macdmacd死叉死叉n 止损：跌破买入价止损：跌破买入价5%5%股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流22n止损的意义就在于：在面临下一次的战斗止损的意义就在于：在面临下一次的战斗时，不至于因为没有子弹而被迫出局。时，不至于因为

16、没有子弹而被迫出局。 n世界投资大师索罗斯说过，世界投资大师索罗斯说过，投资本身没有投资本身没有风险，失控的投资才有风险。风险，失控的投资才有风险。n“鳄鱼法则鳄鱼法则”n“没想到会跌这么多没想到会跌这么多”n止损的核心在于不让亏损持续扩大。止损的核心在于不让亏损持续扩大。n“说的容易，做起来难说的容易，做起来难” 需要不断修炼需要不断修炼股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流23n 大盘处于震荡盘整阶段大盘处于震荡盘整阶段采用采用30%30%仓位操作仓位操作n 大盘决定仓位，大盘决定仓位，2020周线周线上上70%70%，2020周线下周线下30

17、%30%股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流24 第一：规避风险第一：规避风险 n 市场里总会出现你意想不到的事情发生，如果第一次你满仓交易，亏损市场里总会出现你意想不到的事情发生，如果第一次你满仓交易，亏损10%10%，那么第二笔你，那么第二笔你就只剩就只剩90%90%的实力，连亏个三笔后你就只剩的实力，连亏个三笔后你就只剩70%70%的实力了。的实力了。所以资金管理是比交易系统更加重要的一节，再好的系统，配上糟糕的资金管理，可以在一所以资金管理是比交易系统更加重要的一节，再好的系统，配上糟糕的资金管理，可以在一夜之间让你倾家荡产，可是反过来，

18、严格谨慎的资金管理计划再配上个不算太烂的交易系统夜之间让你倾家荡产，可是反过来，严格谨慎的资金管理计划再配上个不算太烂的交易系统，却能让你稳健的累积起属于你自己的财富。，却能让你稳健的累积起属于你自己的财富。第二：心态调节第二：心态调节n全仓或空仓时掺杂做多做空的希望在里面，影响客观决策。全仓或空仓时掺杂做多做空的希望在里面，影响客观决策。股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流25n 随机选择一段历史行情验证随机选择一段历史行情验证交易系统的成功率，如成功交易系统的成功率，如成功率大于率大于60%60%即可以采用即可以采用n 交易系统验证可以通过软

19、件交易系统验证可以通过软件进行进行股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流261.1. 交易系统没有交易系统没有100%100%的准确率，但是可以提高你获胜的概率的准确率，但是可以提高你获胜的概率2. “适合的适合的”是最好的。是最好的。 在实际中，根本不可能有一套适合所有交易者的标准化交易系统。交易系统的建立过程就像学游泳，有人擅长蛙泳，有人擅长蝶泳，但在他没有下水尝试之前，根本无法确定哪种泳姿最适合他。因此，交易系统的建立，必须是在交易者的性格、兴趣、市场敏锐度、因此，交易系统的建立，必须是在交易者的性格、兴趣、市场敏锐度、风险承受力、综合判断力

20、等因素的共同作用下，通过大量的交易实践才风险承受力、综合判断力等因素的共同作用下，通过大量的交易实践才能够逐步形成。能够逐步形成。股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流27n 系统简介系统简介: :135135均线系统即均线系统即1313日均线、日均线、3434日均日均线、线、5555日均线组合系统的简称。日均线组合系统的简称。n 特特 点：点： 1.1.采用采用“斐波那契斐波那契”数列为参数数列为参数 2.2.操作简便操作简便 3.3.实战性强实战性强股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流28n 买点

21、：根据股价与均线之间的位置买点：根据股价与均线之间的位置关系及均线之间的交叉关系确认关系及均线之间的交叉关系确认 共共7个买点个买点n 卖点：根据格兰威尔法则来确定，卖点：根据格兰威尔法则来确定，共共3个卖点个卖点股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流29n红杏出墙红杏出墙 形态特征：形态特征：1313日均线日均线由下降趋于走平。股价从由下降趋于走平。股价从下向上突破下向上突破 1313日均线，日均线，并且在并且在1313日均线上企稳，日均线上企稳，这根站在这根站在1313日均线上的阳日均线上的阳线称之为线称之为“红杏出墙红杏出墙 。n红杏出墙是红

22、杏出墙是135135均线的第均线的第一买点，也是行情最初启一买点，也是行情最初启动点。动点。股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流30n 黑客点击黑客点击 形态特征：股价有效突破形态特征：股价有效突破5555日日均线后开始回落，但在均线后开始回落，但在5555日均线附日均线附近获得支撑，如果近获得支撑，如果k k线收阴，回落的线收阴，回落的股价恰好落在股价恰好落在1313日均线与日均线与5555日均线日均线的结点处，即的结点处，即 黑客点击黑客点击 形态成立形态成立。是即将拉升的标志之一。是即将拉升的标志之一。 黑客点黑客点击击 出现以后，应密切关

23、注均线系统出现以后，应密切关注均线系统以及量能的变化，一旦发现放量上以及量能的变化，一旦发现放量上攻，要毫不犹豫地进场为庄家抬轿攻，要毫不犹豫地进场为庄家抬轿。股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流31n红衣侠女红衣侠女 形态特征：股价经过长期形态特征：股价经过长期下跌或充分调整以后，下跌或充分调整以后，5555日均日均线基本处于水平状态。股价沿线基本处于水平状态。股价沿着着1313日均线爬至日均线爬至5555日均线附近日均线附近进行窄幅整理。在进行窄幅整理。在1313日均线上日均线上穿穿5555日均线之日，如果股价携日均线之日，如果股价携量上攻，

24、形态即告成立。把站量上攻，形态即告成立。把站在在 右上角右上角 结点处的那根阳线结点处的那根阳线称之为称之为 红衣侠女红衣侠女 。是即将拉。是即将拉升的标志之二。升的标志之二。股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流32n梅开二度梅开二度 形态特征：形态特征：1313日均线向上穿日均线向上穿越越5555日均线以后，股价滞涨回落日均线以后，股价滞涨回落，1313日均线弱势下叉日均线弱势下叉3434日均线，日均线，随着股价的止跌企稳，随着股价的止跌企稳，1313日均线日均线开始勾头向上二次穿越开始勾头向上二次穿越3434日均线日均线，我们把在主均线之上的

25、，我们把在主均线之上的1313日均日均线金叉穿越线金叉穿越3434日均线，称之为日均线，称之为 梅开二度梅开二度 。属上升中继形态。属上升中继形态。股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流33n均线互换均线互换 形态特征：前期形态特征：前期3434日日均线顺势上穿均线顺势上穿5555日均线。日均线。3434日均线下穿再上穿日均线下穿再上穿5555日日均线的过程，就是均线的过程，就是 均线互均线互换换 。 均线互换均线互换 的完成，的完成，标志着股价开始走强，此标志着股价开始走强，此后均线系统构成的多头排后均线系统构成的多头排列，支持股价延续上行趋列，

26、支持股价延续上行趋势，后市必有一波上攻行势，后市必有一波上攻行情。情。股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流34n 三线推进三线推进 形态特征：底部区域形态特征：底部区域均线系统呈胶合状态或间均线系统呈胶合状态或间距极小的多头或空头排列距极小的多头或空头排列，股价始终在三线附近小，股价始终在三线附近小幅波动，时间一般持续半幅波动，时间一般持续半年左右。此时如出现一阳年左右。此时如出现一阳穿三线或股价在三线上揭穿三线或股价在三线上揭竿而起，竿而起， 三线推进三线推进 形态形态即告成立。那将是绝佳进即告成立。那将是绝佳进场时机。场时机。股民糖糖的新浪博客：股民糖糖的新浪博客：http:/ http:/ 欢迎交流欢迎交流35n 海底捞月海底捞月 形态特征：形态特征：1313日均线日均线弱势下叉中长期均线并在弱势下叉中长期均线并在其不远处作半弧状运动，其不远处作半弧状运动，1313日均线重新上穿日均线重新上穿5555日均日均线，表明有新的资金进场线，表明有新的资金进场，均线系统可望迅速构成，均线系统可望迅速构成多头排列状态，