虚拟因变量计量经济学PPT学习教案

1、会计学1虚拟因变量计量经济学虚拟因变量计量经济学2 因变量也可以是定性变量。如家庭是否拥有自己的住宅，企业是否在某个地区投资，成年男子是否在“参与劳动”等。第1页/共36页3)| 1(1)| 1()|(012121iiiiiiiiiiiXYPXYPXXYEXYuXYLPM是则不拥有住房的概率就概率为记家庭拥有住房的条件条件期望：表示家庭收入，没有住房，如果拥有住房其中，为以下形式：以双变量模型为例，则一、模型第2页/共36页41)|(010)| 1()| 1(1 (0)| 1(1)|(iiiiiiiiiiiXYEpXYPXYPXYPXYE有约束条件之间与必须落在概率注：二者相等。率的关系是怎样

2、的？问：条件期望与条件概第3页/共36页5点估计仍然是无偏的。但是。实际上它遵循二项分布是正态分布的：显然，我们不能再假定时，当时，当也取两个值。因此），只取两个值，而的非正态性、的估计问题二、OLSuXuYXuYuXYuYuLPMiiiiiiiiiiiii212121011(1第4页/共36页6是同方差的。但是不能声称和即使）是异方差（的异方差性：、ijiiiujiuuEuEu),(0)(0)(12 概率 总和 1iuiX21iX211iP1iP第5页/共36页7不是同方差性的。的取值。者当然又依赖与的条件期望有关，而后的方差与条件期望条件概率）iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuX

3、YuPPXXXXXXPXPXuEuuEuEuEuEu()1 ()1)()()1 ()1 ()()()1 ()1 ()()()var()0)()()()var(2121212212122122122122第6页/共36页8方差的。则新方程得扰动项是同得同除用加权最小二乘法却不是有效的。估计虽然无偏，当异方差性出现时，校正iiiiiiiiiiwuwXwwYwPPWLSOLS/)1 ()2(21第7页/共36页9回归。的数据做变换后去做方程变换，然后对用估计值的估计值再由此求到方法估计原回归方程得用是未知的，如何处理？权OLSwstepYYwwYOLSstepwiiiiiii:2)1 (:1) 3(

4、第8页/共36页10。域区间在可以保证条件期望的值模型中，模型和）在（。的值改为；大于的值改为可以将小于区间；出中，条件期望值可能超）在（问题、条件期望的值域区间 1 , 0log21100 1 , 013probititLPM第9页/共36页114、拟和优度通常情况下，拟和优度不会太高，在0.2至0.6之间。1YLPMX0受约束)(b.1YLPMX0无约束)(a.第10页/共36页12对于受约束的LPM(b)一般 不会大，大多数实例 ，当实际的散点非常密集在点A和B处时， 才会高。2R)6 . 0 , 2 . 0(2R2R)(cAB1YLPMX0 .第11页/共36页13。或大于个小于的估计

5、值中有、。或的概率增加宅单元，平均来说拥有住：表示收入每增、斜率值的“概率”：零收入家庭拥有住房、截距项解释：个家庭住宅与收入的关系：一个数值例子三、1012321.101021. 011021. 0209457. 018048. 0)6984. 7()0082. 0()1228. 0(1021. 09457. 040:2iiiYRtXYLPM第12页/共36页149214. 0)454.17()332.10()0069. 0()1206. 0(1196. 012456. 142RtWXWWYWLSiiiii估计、第13页/共36页15型像右图所示：从几何图形看，希望模一般比较小）（之外在）（

6、异方差）（非正态）（的局限：问题的提出：24 1 , 0321RYuuLPMiiiX1P0第14页/共36页16）？系（问：如何估计非线性关。变为从，变到从当）变为则（令比较式模型中条件概率的表达、模型一、110111)|()| 1(:) 1 (11)|()| 1(12121)(21iiZiiiiiiiiXiiiiiPZePXZXXYEXYPPLPMeXYEXYPPLogitLogitii第15页/共36页17机会表示有利于拥有住房的则且表示拥有住房的概率，如：”（、线性化与“机会比率1:42 . 0/8 . 0)1/(8 . 0111111) 2212121)()(iiiiXiiXiXiPP

7、PPePPePePratiooddsiii第16页/共36页18）估计以由表达式（在估计出回归系数后可其拥有住房的概率比如）对于某个收入水平，（的变化每单元变化的给出）斜率系数（不然为线性，但概率本身却对）虽然（变到从，变到从）随着（模型的特点、模型、1,4321014)2()1ln(3*221XLXXLLPLogituXPPLLogitiiiii第17页/共36页19会出现无穷大量。这些数代入模型的左边。否则有住宅的数据，那么当家庭拥庭困难。如果只有个别家数值。这时会遇到一些，还需要知道对数值除了解释变量的数据外为了估计模型模型的估计二、0, 1)1ln(21iiiiiiiiPPLuXPPL

8、Logit第18页/共36页20 (收入以 的家庭个数） （其中拥有住房的家庭数）640885012106018402520iXiNiXin第19页/共36页21注：有异方差估计、频率代替概率iiiiiiiXPPLOLSNnP21)1ln(32第20页/共36页22)1 (1, 04iiiiiiPPNNuXN分布的二次式变量，则视为同一个独立中的每一次观测都可以定收入组相当大平且如果在一给当、随机扰动项的分布第21页/共36页23。注：样本应当合理得大设。建立置信区间和检验假用估计用模型的回归步骤、OLSstepUXwLOLSstepPPNwwuwXwwLstepPPLstepNnPstepL

9、ogitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:5/:4)1 (1/:3)1ln(:2:15*21*21第22页/共36页241325. 420)1 (1/20/,20202921. 09627. 04456.1429.140054. 01115. 00787. 0/5932. 1log*22*iiiiiiiiPPNwXXXRtXwLiti概率？单位的家庭拥有住房的问：收入水平为）（）（）（）（子模型估计的一个数值例三、第23页/共36页25495. 09803. 01)1ln(0199. 009441. 0*iLiiiiiiiPePPPPLwLLLi得得而再求代入回归式得第24页/共36

10、页26iiXtItiiiiiidtedteIFXYEXYPPprobitprobit21222/2/2121)()|()| 1(1(式模型中条件概率的表达、模型）一、概率单位模型第25页/共36页27iiXI21iP)(*iiIIP)(iiIFP 的反函数是正态其中（为单调递增函数由是效用函数是标准正态分布函数，其中CDFFPFIFIFPIFiiiii11),(第26页/共36页28iiiiiiiiuXIIdenprobitprobitIIpXIdennormitdendeviateequivalentnormalnormit2121355.).55 . 0.)2、估计式：单位（上，其结果被称

11、为概率加到在实践中把将是负数时，当记（或者正态等效离差、正态单位（第27页/共36页29异方差处理。注：在大样本中有效，估计回归方程。用）中的因变量，作为回归（用得到（读出，从标准正态给定从分组数据得、估计步骤：OLSIstepPFIICDFPstepNnPstepiiiiiiii2:3):2:141第28页/共36页3025. 00721. 0724. 07202. 0605. 09786. 0)105.19()33.17()0025. 0()0582. 0(0481. 00088. 152iiiiiiPIXPIXIXRtXI单位。平均增加增加一单位，、例子：第29页/共36页31二、二、Logit模型与模型与Probit 模型的比较模型的比较1、几何形状Probit Model (概率）：虚曲线Logit Model (对数）：实曲线注：Logit Model 的使用要多于Probit Model1第30页/共36页32iiiiiitLPMitLPMitprobitXZobitPPLogitLPM221222logloglog),ZPr13,