Granger因果关系检验

1、Granger因果关系检验1问题的提出1997年重庆直辖以来，社会经济发展迅速，城乡居民消费水平不断提高。 人均国民生产总值和人均储蓄余额都大幅增加， 现研究人均国民生产总值与人 均储蓄余额之间是否具有具有 Gran ge因果关系，即人均国民生产总值的变化 是否受人均储蓄余额过去变化行为的影响，或者人均储蓄余额的变化是否受人 均国民生产总值过去行为的影响，抑或这种影响是双向存在的。2数据收集通过重庆统计信息网查阅了重庆市统计年鉴（2010年），整理出1995年 至2009年重庆市人均国民生产总值和人均储蓄余额如下表：表1. 1995年至2009年重庆市人均国民生产总值和人均储蓄余额年度人均生产

2、总值（元）人均储蓄存款余额（兀）19951865.3166819962532.0395619973385.50133719983928.42165619994470.18190820004708.19236820014856.20295920025186.39351120035699.58425220046390.88512220057261.17605920068564.29696420079688.668033200810791.759219200912742.2099783 Gran ger因果关系检验的原理简介Gran ger因果关系主要从各个变量是否受到另外一个变量的过去行为影响 入

3、手进行考虑，其中存在一个变量的过去行为在影响另一个变量的当前行为， 或者是双方的过去行为在相互影响对方的当前行为。利用Gran ger因果关系检验，构造问题回归模型：mmYtiXt iiYt i1ti1i1mmXtiYt iXi t i2ti1i1基于上述模型构造本问题模型如下：RQIt16i SSIt ii116i RQI t ii11t1616SSIti RQI t ii1i SSIt ii12t其中可能存在四种检验结果：1) RQI对SSI有单向影响；2) SS对RQI有单向影响；3) SS与RQI之间存在双向影响；4) SS与RQI之间不存在影响。4Granger 因果关系检验的模型和

4、结论将统计数据输入Eviews，得到群对象的观测窗口如下图1所示。可以直观看出重庆市人均国民生产总值 .X1和重庆市人均储蓄余额X2有明 显的线形一致性。由残差分布图 2示，可以看出残差和其滞后两期值基本落在二、 四两个象限内， 这表明此时随机误差项之间序列相关性明显。 而残差和其滞后一期值基本均匀 落在四个象限，随机误差项序列不相关。40 n202010-LU 0 -10- -20- ao-30 -o4Q-40 -30 -20 -10010203040E2图2.滞后2期的随机干扰项残差分布图故选择1阶的滞后期，得到Gran ger检验结果如下Pairwise Qranqer Causality TestsDate:C7d1/11 Time; 17;14Sample: 1S95 2009Lags: 1Null HypothesisObsF-StattstitProbabilityX2 does not Granger Csuse X1147 572070 01823乂1 does rat Granger Cause X2D613370.45005在95%的置信水平下，重庆市人均国民生产总值不是重庆市人均储蓄余额的 格兰杰原因，而重庆市人均储蓄余额是重庆市人均国民生产总