计量经济学名词解释(全)

1、蕿广义计量经济学 ：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分 析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。螃狭义计量经济学 ：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。蚁计量经济学 :? 是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中的客观存在的数量关系为内容的分支学科。螀计量经济学模型： 揭示经济活动中各种因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。莈截面数据 ：截面数据是许多不同的观察对象在同一时间点上的取值的统计数据集合，可理解为对一个随机 变量重复抽样获得的数据。螃时间序列数据 ：把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时

2、间顺序和时间间隔排列起来，这样 的统计数据称为时间序列数据肂面板数据 ：指时间序列数据和截面数据相结合的数据。蒂总体回归函数： 指在给定 Xi 下 Y 分布的总体均值与 Xi 所形成的函数关系或者说总体被解释变量的条件 期望表示为解释变量的某种函数 。肇样本回归函数 ：指从总体中抽出的关于 Y，X 的假设干组值形成的样本所建立的回归函数。袃随机的总体回归函数： 含有随机干扰项的总体回归函数是相对于条件期望形式而言的 。蒃线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数卩为线性的，即解释变量与参数卩只以他们的1次方出现。衿最小二乘法： 又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原那么确定样本回归

3、函数的方法。袅最大似然法： 又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原那么去确定样本回归函数的方法。羃总离差平方和：用TSS表示，用以度量被解释变量的总变动袃回归平方和：用ESS表示：度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化局部。蚁残差平方和：用RSS表示：度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解 释变量变化的局部。袈协方差：用CovX，Y表示，度量X,Y两个变量关联程度的统计量。2肃拟合优度检验： 检验模型对样本观测值的拟合程度，用R2 表示，该值越接近 1，模型对样本观测值拟合得越好。羀多元线性回归模型： 在现实经济活动中往往存在一个变量受到其他多个变量的影响的

4、现象，表现为在线性 回归模型中有多个解释变量，这样的模型成为多元线性回归模型，多元指多个变量。聿偏回归系数： 在多元回归模型中，每一个解释变量前的参数即为偏回归系数，它测度了当其他解释变量保 持不变时，该变量增加 1 个单位对解释变量带来的平均影响程度。蚇方程显着性检验： 是针对所有解释变量对被解释变量的联合影响是否显着所作的检验，旨在对 膃模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显着成立作出判断。莁回归分析 ：回归分析是研究一个变量关于另一个些变量的依赖关系的计算方法和理论。目的是通过后 者的或设定值，去估计和预测前者的总体均值。螁相关分析： 主要研究随机变量间的相关形式及相关程

5、度的计算方法和理论。蒆结构分析 : 经济学中所说的结构分析是指对经济现象中变量之间关系的研究。蒆拟合优度： 所估计的样本回归线对样本观测数据拟合的优劣程度。螂方差膨胀因子 VIF： 多个解释变量辅助回归确定多重可决系数的根底上计算的方差扩大因子。艿相关系数 ：可以度量两个变量之间线性相关程度的简单线性相关系数。葿可决系数： 可作为综合度量回归模型对样本观测值拟合优度的指标。薆极大似然准那么：用产生该样本概率最大的原那么去确定样本回归函数。膃最小二乘准那么：用使估计的剩余平方和最小的原那么确定样本回归函数。羁滞后变量模型：把过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量，含有滞后变量的模型称为滞后变

6、量模型。芈调整的多元可决系数： 又称多元判定系数，是一个用于描述伴随模型中解释变量的增加和多个解释变量对 被解释变量的联合影响程度的量。蚆联合假设检验：是相对于单个假设检验来说的，指假设检验中的假设有多个，不止一个。如多元回归中的方程的显着性检验就是一个联合假设检验，而每个参数的 t 检验就是单个假设检验。薄受约束回归： 在实际经济活动中，常常需要根据经济理论对模型中变量的参数施加一定的约束条件，对模 型参数施加约束条件后进行回归。葿无约束回归： 无需对模型中变量的参数施加约束条件进行的回归。羇多重共线性 ：在经典回归模型中总是假设解释变量之间是相互独立的。如果某两个或多个解释变量之间出 现了

7、相关性，那么称为多重共线性螆完全共线性 : 对于多元线性回归模型，某一个解释变量可以用其他解释变量的线螁性组合表示。膀不完全多重共线性： 在实际经济活动中，多个解释变量之间存在多重共线性问题，但解释变量螆之间的线性关系是近似的，而不是完全的祎异方差性：对于不同的解释向量，被解释变量的随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，那么认为出现了异方差性。膂自相关序列相关：线性回归模型违背了误差项不线性相关的假定及不同样本点的误差项之间存在线性相关。薈虚假自相关：由于设定偏误而产生的自相关叫做虚假自相关，可以通过改变模型设定予以消除。袈最小样本容量：即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，

8、不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。羆随机干扰项：即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。薂无偏性：所谓无偏性是指参数估计量的均值期望等于模型的参数值。芀有效性：所谓有效性是指估计量不仅具有无偏性而且具有最小方差性。薇一阶序列相关：如果模型的随机误差项存在 E叫叫彳“。，贝y称为一阶序列相关。 虚假序列相关：由于忽略了重要解释变量而导致模型出现的序列相关性。羆虚拟变量：人工构造的作为属性因素代表的变量。羃工具变量：是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的变量。螈先决变量：外生变量和内生变量的滞后变量。莆内生变量：是具有某种概率分布的随机

9、变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量一般都是经济变量。外生变量：一般是确定性变量，或是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。外生便量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。肆虚拟变量陷阱 : 每个定性变量有一组虚拟变量， 假设变量存在完全的多重共线性， 无法利用 ols 估计其参数， 就陷入了虚拟变量陷阱。肀滞后变量模型： 把过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量，含有滞后变量的模型称为滞后变量模 型。蒀动态模型： 含有滞后解释变量的模型，又称动态模型膅分布滞后模型：如果滞后变量模型中没有滞后被解释变量， 仅有解释

10、变量X的当期值及其假设干期的滞后值， 那么成为分布滞后模型。膅自回归模型：解释变量仅包含 X的当期值与被解释变量 Y的一个或多个滞后值的模型。蒁回归系数：回归模型中卩0,卩1等未知但却是固定的参数。羈虚假回归 ：如果两列时间序列数据表现出一致的变化趋势非平稳 ，即他们之间没有任何经济关系，但 进行回归也会表现出较高的可决系数膈伪回归： 变量间本来不存在有意义的关系,但回归结果却得出有意义关系的错误结论。 芅残差：样本的实际观测值与模型估计值之间的差值ei 。袂残差项 ：残差项是指对每个样本点,样本观测值与模型估计值之间的差值。蚀随机误差项： 被解释变量的个别值与条件数学期望之差,是方程表达式以

11、外的随机变量因素对被解释变量 Yi 的影响总和,是一个不可观测的随机变量。羇K阶单整：如果一个时间序列经过 K次差分后变为平稳序列，那么称原序列是K阶单整的莅协整：非平稳的经济变量 X和Y,如果它们的线性组合是平稳的，那么意味着它们间的长期均衡关系成立， 那么X和Y是协整的。芃差分平稳过程 ：一个具有随机性趋势的序列，通过差分可以消除，使之变为平稳的时间序列过程肈平稳时间序列： 统计规律不会随着时间的推移而发生变化的时间序列。蚆格兰杰因果关系：对于时间序列变量 X和Y,如果X是Y变化的原因，那么X的变化应该发生在 Y变化之前， 而且X的过去值应该有助于预测 Y的未来值，但Y的过去值不应该能预测 X的未来值。蒅加权最小二乘法： 是对原模型进行加权，使之成为一个新的不存在异方差性的模型，然后采用普通最小二 乘法估计其参数的方法。蚄方差分析模型：是一种特殊的线性模型，其设计矩阵X的元素全为0或1,模型参数为因素水平的效应值， 且满足一定的线性约束条件。衿单位根过程： 又称随机游走过程,是指自回归模型中 r=1 的序列生成的非平稳的过程就叫单位根过程。蝿虚拟变量：根据定性因素的属性类别, 构造的只取“0或“1的人工变量, 通常称为虚拟变量。 人工构造的作为属性因素代表的变量。薅无偏性：所谓无偏性是指参数估计量的均值期