中金所结算数据文件格式说明0001

1、中国金融期货交易所技术文档 结算数据文件格式说明结算数据文件格式说明“中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange2006年11月目录第 1 章申报单 31.1 文件命名 31.2 文件格式 3第 2 章成交单 42.1 文件命名 42.2 文件格式 5第 3 章标准合约结算表 63.1 文件命名 63.2 文件格式 6第 4 章标准合约结算明细表 84.1 文件命名 84.2 文件格式 8第 5 章结算会员资金情况表 95.1 文件命名 95.2 文件格式 10第 6 章会员超仓通知 116.1 文件命名 116.2 文件格式 11第 7 章强平通知（会

2、员资金不足） 137.1 文件命名 137.2 文件格式 13第 8 章结算会员交割情况表 148.1 文件命名 148.2 文件格式 15第 9 章交易所强平通知（客户超仓） 169.1 文件命名 169.2 文件格式 16第 10 章交易所追加保证金通知 1710.1 文件命名 1710.2 文件格式 18版权所有 ? 中国金融期货交易所第 II 页中国金融期货交易所技术文档结算数据文件格式说明第1章申报单1.1文件命名结算会员代码一结算组代码_结算日期_结算编号_Order.TXT例如：2008_SG01_20061106_1_Order.TXT1.2文件格式中国金融期货交易所申报单版权

3、所有? 中国金融期货交易所第 5 页 共 16 页222 222 z 22 ni 2 22 Qi 222222222222 2222 222 2 2ssspssspss 8 & SSSS8S8SSSBS0S88S6P8S68- gooDODQooooDODOooooDODOooMQODOooMDagooMDQgooMDQooooMDOooooQODQ:中金所内郃测试(2008)报单导合妁000001QOOQOl IF0611 000002000002 IF06U 000003000003 IF0611 Q0QO04QOQQD4 IF0611 000005000005 IF06U 0000060

4、00006 IF06U 000007000007 工丽311 Q0D0OT0IXI0OT IF0611 000009000009 IF06U OOOOOJWOOOOOA IF06U OODOOBODOODS IFDS11! OOOOOGOOOOOC IF0611 OOOOOHDOOOOD IF06U OOOOOIOOOOM IF0611 OODOOKDDOOOF IFOSU OOOOOLOOOOMr IKI611 OOOOOIOOOOOK IF06U 000001000001 IF0611 OODOOOODOOOJ IF0S11 OOOOOFOOOOOK IF0611 OOOOOQOOOOOL

5、 IF06U OOMOROOOOOM IF061J OODODSOMOOIff IF0611 OODOOTUKOOD IF0611 OOOOOWOOOOOP IF06U ooooovoooow iFoeu QOOOOIQCnODR 工 FOE】 OOOOOTOOOOOS IF0611 OOOOOZOOOOOT IF06U OOMICIOMOCH/ IF0611 00M120IXIQ0V IF0611 00001300000V IF0611 OOOOHOOOOOX IF0611 OODOlSOOOOOr IFD6I2 0000160D000Z IF0611o o 5 o 5 5 s o o o

6、s o 5 o o o o o n- u o o o 5 o o _b o o- o o 5 o 态加刑刑刑刑刑羽刊 羽加羈羽 刊刑刑刊科刑刑羽刑郵刑 状fe羽劲郵動再彗S;型菊豁轴豁卖买卖気M卖申报协咸交量客戶偏码申报时间系蜿骗号席位号1498.60203000249909 15-02952Q0S011497.30203000249509:26 4590S2008011496.TO23M0249909.27.0393420M011497.501330COZ49909:2? 34I1T1zooeoi1496.1003D0Q249909:31-2413122Q08Q11495.900300024

7、9909:32:1413962008011496.0003000249900:32:34143&20U8011905.10153000Z4990948 2026562006011505.00203000249909:49-1529202008011504.90103M0249909:49:4229622008011502.1003000249909.S2.0331302000011504.1053000Z49909:52:5831962006011503.8053000249909:55-0833252006011505.0001000619910:11:3643232008011510.00

8、10030aOT4B411:24 287SB620DS011509.40111001001191307 59021020D80I1510.20103000249913:28-4596472006011510.30103000249913:29:249701.2008011511.ID53DODZ49913:43:2310BD4200011511 405300024991343-481062620D8011511.50930002-49913:44 10106592006011511.805300024的i3.4T.55109222006011511.053DC1DZ49SI13：4S 0410

9、Q322003011511.0053000249913:57 IT114732006011511.0053000249913:57 33114952006011512.000100001M14.46.431391620&9011511.80101D0001M14:50 04139T12006011512.20230100001681456-19142032008011512.2001000016414:58:26142T92008011512.201001000015114.56.34142942009011511.SO200100001别14:58:58112962006011515.006

10、01000013615:02:30144652008011515.0050300074&415:02:5414507200801152S.S003000741915:03:35115992009011514.7050100001371503 5611627200SQI结算蛆：股指期赏站茸绘 站茸端号：11066i 1呈如20加11如20矽15如10购 5MM1lolo52$55lolo30(nM6050M501 1 2 112第一行：标题；第二行：空；第三行：申报单基本信息，包括：（1）结算会员：结算会员名称（结算会员代码）；（2）申报日期；（3）结算组；(4) 结算编号 各项基本信息之间用空

11、格分开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：1) 交易会员代码，长度 10 字符，左对齐；2) 报单号，长度 14 字符，左对齐；3) 合约，长度 8 字符，左对齐；4) 状态，长度 8 字符，左对齐； 注：本状态包括买卖方向、开平标志、及申报状态。5) 申报量，长度 10 字符，右对齐；6) 申报价，长度 12 字符，右对齐；7) 成交量，长度 8 字符，右对齐； 注：成交量后增加 2 字符的空格。8) 客户编码，长度 10 字符，左对齐；9) 申报时间，长度 10 字符，左对齐；10) 系统编号，长度 10 字符，右对齐； 注：系统编号后增加 2 字符的空格。11)

12、 席位号，长度 12 字符，左对齐。第 2 章 成交单2.1 文件命名结算会员代码 _结算组代码 _结算日期 _结算编号 _Trade.TXT例如： 2008_SG01_20061106_1_Trade.TXT中国金融期货交易所技术文档结算数据文件格式说明2.2文件格式版权所有？中国金融期货交易所第9页共16页成交价1496. Q咸交金極 刚ISO QD成交时间 09:15:14药卖开砰报单号OOOOOiDOOOOl席位号200301开仓1496. 604O4B22D. 0009 15 16DOOOOIOOOOOl20C60I1W8.GD104.6220. 0Q09:26:23OOOOOIOO

13、ODOl200801M的.308983800 0009:26 4900000200000220D90I14昕別89B500. DO0?l:29:340000040000042Q08DI1497 502246250 0009；29 1000000400000420G90I149TT.S02895500. DD09:30125开薈000004000004aasoi1496.70S90O2O. 0009:31：3T000003000003200SQI1505.10&77Z950. OD09：ZT000000000003ZOOSO11504. IQ451470. DO0:50:22平居DOOOOAnO

14、ODOA200SDI1504.90406花30 0009:50 27OOOOOAOOOOOA20090115CM. ID2ESBI5O. DO0?1:53101DOOOOGOOODaC2QG8DItsos.eo451 HO 0009：552S开&OOOOOHOIXIOOD20G90I1503. SO902280. 0009:95130DOOOOJWOODODZQOSDI1503. SQ00I3:ZB;Z9平OOOOOWDCODQI2003011511.1022&6650. 0013:43:25OOOOOODOOOOJ200001151L50I1S13S00. DO13:43:50平崙DOOOO

15、POOODOEzaosDi1511 50453150 0013:43 50OOOOOFOODOOK2DC30I1511.501813900. DO13:44130平仓DOOOOijaOODOL2QG3DI1511.502267250 0013:4430QOOOOQOOOOOL2Q03QI1511.002207700. DO13：4. 1ZOOOOORDOOOOM200SD1:20061106皓总迫：股治町毘诰宦爼 诰宦潟号：L咸2562结亘会员:中金曲内部圃试（2如帥交易会员容户輪码合约撮合瞩号2(X183000249IF06I1ZOOB30002499IF06I1200B30002499ir

16、oei 1200630002499IF06I2D0B30DQ2499IF06I12O0B30002499IFXH2D0B30D02499IFD6B12008300Q24Q9IF0G11ZOOH30002499IFO6I115162O0B3DDD24S9IF06i11600200630002499ITO6IIB023XB33002499IFO6I1ITOS20083000249IFO6I11803200030DOZ499IF06B1IS0420083000249IHKi 11807200030002499IFO6I12O0B30002499IFD611.20063D002499IF06I2D0B

17、10000119IF06I12006300Q7464IFtXll200目3EID07464IF0GII1200630007464IF0611200830007464IFOBill2O0B30D07464IF0CE1.2O0B300074IFO6I3XB30007464IF06I12O0S30002499IF06I130003DD0Z499IFMM.200830002499IFDGi 1200630002499IFD6I163302D0B30D02499IPXil6342200630002499IFO6I63432D0B30DOZ49EIIF06I16376200630002499IF06I16

18、37920003DD0Z499IFOP.Iil6552中第一行：标题；第二行：空；第三行：成交单基本信息，包括：（1）结算会员：结算会员名称（结算会员代码）；（2）成交日期；（3）结算组；（4）结算编号各项基本信息之间用空格分开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下:（1）交易会员，长度10字符，左对齐;（2）客户编码，长度12字符，左对齐;（3）合约，长度10字符，左对齐；（4）撮合编号，长度12字符，右对齐;（5）成交量，长度8字符，右对齐；(6) 成交价，长度12字符，右对齐；(7) 成交金额，长度14字符，右对齐；注：成交金额后增加2字符的空格(8) 成交时间，长

19、度10字符，左对齐；(9) 买/卖，长度5字符，左对齐；注：买/卖增加1字符的空格。(10) 开/平，长度5字符，左对齐；注：开/平后增加2字符的空格。(11) 报单号，长度14字符，左对齐；(12) 席位号，长度14字符，左对齐。第3章标准合约结算表3.1文件命名结算会员代码一结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.TXT例如：2008_SG01_20061106_1_ Settleme nt.TXT3.2文件格式040300.00D212260000.0001800.00卖平成交量买持仓量合廿卖持仓量合计 买入成交额卖出成交额交易保证金费用合计肖日盈亏0.00740600.0

20、00.00-275D0.0D260000-00148200.D00.0027500,000.002W600.000.00-4950Q.00口 E金融期贺交易尸合贞梳连合對結算烹結算斂号:2CZ5结算综负名祢：1215全面1皓算E期：20血322结算惋资金JK号验号!1性第戍交量合计卖航交量合计男开航交量类于求交量吴口也爻量1E22.5D2O2c3L0 0 0 001:00.0D202=31Z2220CK3O61E00.0D0 0 0 00第一行：标题;中国金融期货交易所技术文档结算数据文件格式说明第二行：空； 第三行：标准合约结算表基本信息，包括：（1）结算会员号；（2）结算会员名称（结算会员

21、代码） ；（3）结算日期； 各项基本信息之间用空格分开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：1）合约，长度 8 字符，左对齐；2）结算价，长度 12 字符，右对齐；3）资金帐号，长度 12 字符，左对齐；4）帐号属性，长度 12 字符，左对齐；5）买成交量合计，长度 14 字符，右对齐；6）卖成交量合计，长度 14 字符，右对齐；7）买开成交量，长度14 字符，右对齐；8）卖开成交量，长度14 字符，右对齐；9）买平成交量，长度14 字符，右对齐；10)卖平成交量，长度14 字符，右对齐；11）买持仓量合计，长度 14 字符，右对齐；12）卖持仓量合计，长度 14 字符

22、，右对齐；13）买入成交额，长度 14 字符，右对齐；14）卖出成交额，长度 14 字符，右对齐；15）交易保证金，长度 12 字符，右对齐；16）费用合计，长度 12 字符，右对齐；17）当日盈亏，长度 14 字符，右对齐；第4章标准合约结算明细表4.1文件命名结算会员代码结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.TXT例如：2008_SG01_20070322_1_SettlementDetail.TXT4.2文件格式中国金融期货玄易所结算窘贯标淮合约结算明細表踣耳合负代码：加亦 結算会员名祢：垃站全面1貉算日朋:2DQTD322非结算会员号客尸漏码合约结算价买开戚

23、交量买平成交量买成交量合计卖平成交量202520000003CN07031322,500000202520口00023CN0706130D.0QQi00口202530000110CN070313225000000202530000110CN07061300.000000020253000011CTTO7031322.5-00000020273000D15BCN07061300.00202a0202730000159CN07061300.0D00020卖成交量合计买入成交额卖出成交额买持仓量皆计实持仓量合计交易保证金当曰盈亏手缨费00.000.003003 moo-00-92500000.000

24、0,00000180210600.00-49E00,. 000.0000.000.00020211600.0055000.000.0000.000.0001010000-0027500000.0000,00OpOO101Q211600,000*.000.000260000.000.002020800.00 PB0.0020.00260000.00022300.000000.00第一行：标题；第二行：空；第三行：标准合约结算明细表基本信息，包括：（1）结算会员代码；（2）结算会员名称；（3）结算日期；各项基本信息之间用空格分开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下:（1）非

25、结算会员号，长度14字符，左对齐;2) 客户编码，长度 10 字符，左对齐；3) 合约，长度 10 字符，左对齐；4) 结算价，长度 10 字符，右对齐；5) 买开成交量，长度 12 字符，右对齐；6) 买平成交量，长度 12 字符，右对齐；7) 买成交量合计，长度 14 字符，右对齐；8) 卖开成交量，长度 12 字符，右对齐；9) 卖平成交量，长度 12 字符，右对齐；10) 卖成交量合计，长度 14 字符，右对齐；11) 买入成交额，长度 14 字符，右对齐；12) 卖出成交额，长度 14 字符，右对齐；13) 买持仓量合计，长度 14 字符，右对齐；14) 卖持仓量合计，长度 14 字

26、符，右对齐；15) 交易保证金，长度 14 字符，右对齐；16) 当日盈亏，长度 14 字符，右对齐；17) 手续费，长度 14 字符，右对齐；第 5 章 结算会员资金情况表5.1 文件命名结算会员代码 _结算组代码 _结算日期 _结算编号 _ Capital.TXT 例如： 2025_SG01_20070322_1_Capital.TXT5.2文件格式卫国金融朗货交易所结算令员资金状况表结舁会豆号：20Z5 结舁会豆容祁：LZ15ffi 1 療金贱号：Z0Z50L 罪号底性：ZD350L 结算口 fll?：Z00703ZZ项目金额上一女易日丈有站币资金余额-31639 00加：半日收入廣金i

27、oDaiQoooa.m刍日盘亏!口口淺；当日时出氏金0,00手繼贾其曰：交鬲手缤奁 .00结舁丰寒兰0.00丈割丰鏤灵務舍手续磋当日买有垢币黃全宋做9933091 P0O英中：交易保证金B8880a.Q0结笄准备盅995-9439 l.DOi潦交易棵证金朋迪oa兰日结耳誰召全余额995944291kQO加：申授划入金樹0口潮；甲报划出金加九皿下1交易耳幵它;唯&金99544291.00其它-更付手逵犬O. 00实頁货齐英金变动LODOUQOOOa.QQ其凹：交易保证金喪动266OD结真准番金变功93m3O0BQO收入与忖出黄金圉蜩栏甲摇号名称12袁祭LQOOOODDDO.OO注：本文件中由1-

28、N张报表构成，结算会员的一个资金账号对应一张报表下面仅描述一张报表（一个资金账号）的格式，不同的报表之间用6个空行分隔。第1行：标题；第2行：空；第3行：结算会员资金情况表的基本信息，包括:(1)结算会员号；(2)结算会员名称;(3)资金账号；(4)账号属性(5)结算日期。各项基本信息之间用空格分开版权所有? 中国金融期货交易所第 13 页 共 16 页中国金融期货交易所技术文档结算数据文件格式说明第4行：本行用连续的“-”分隔不同的数据区域；第5行：字段名称信息；第6行：本行用连续的“-”分隔不同的数据区域；第7行第28行：各项目的项目描述和该项目的金额，二者用空格分隔;第29行：本行用连续

29、的“-”分隔不同的数据区域；第30行：空行；第31行：该资金账的“收入与付出资金明细栏”标题；第32行：本行用连续的“-”分隔不同的数据区域；第33行：“收入与付出资金明细栏”字段名称信息；第34行：本行用连续的“-”分隔不同的数据区域；第35行：单据号、名称和金额用空格区别。如果有多条出入金记录，则有 多行，如果没有出入金记录，则没有该行；第36行：本行用连续的“-”分隔不同的数据区域。第6章会员超仓通知6.1文件命名结算会员代码结算组代码_结算日期_结算编号_ PartOverLimitStat.TXT例如：2O25_SGO1_2OO7O322_1_PartOverLimitStat.TX

30、T6.2文件格式中国金融般交扇阴强平通知*合员坦宜）8511 eh唏離監如25艰段计曆日期如鹭鼬打蛊嚮黑醫1结茸礙 牯头持佃 爭头注平母操咋拐操年日朗操柞时问空決持乜虽空头弟平豆空头己退平民崔平金簸己强平金锁处理标志第一行：标题；第二行：空；第三行：会员超仓通知的基本信息，包括：(1) 结算会员名称(会员代码)；(2) 交易日期；(3) 结算组；(4) 结算编号；各项基本信息之间用空格分开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下:(1) 交易会员代码，长度14个字符，左对齐；(2) 合约代码，长度14个字符，左对齐；(3) 强平统计类型，长度20个字符，左对齐；(4) 合约

31、总持仓量，长度14个字符，右对齐； 合约总持仓量与强平原因之间增加 2个空格；(5) 强平原因，长度20个字符，右对齐； 强平原因与多头持仓量之间增加 2个空格；(6) 多头持仓量，长度14个字符，右对齐； 多头持仓量与多头强平量之间增加 2个空格；(7) 多头强平量，长度14个字符，右对齐；多头强平量与多头已强平量之间增加 2个空格;(8) 多头已强平量，长度14个字符，右对齐；多头已强平量与空头持仓量之间增加 2个空格;(9) 空头持仓量，长度14个字符，右对齐； 空头持仓量与空头强平量之间增加 2个空格；(10) 空头强平量，长度14个字符，右对齐；空头强平量与空头已强平量之间增加 2个

32、空格;(11) 空头已强平量，长度14个字符，右对齐；空头已强平量与强平金额之间增加 2个空格；(12) 强平金额，长度14个字符，右对齐；强平金额与已强平金额之间增加2个空格；(13) 已强平金额，长度14个字符，右对齐；已强平金额与处理标志之间增加2个空格；(14) 处理标志，长度20字符，右对齐；(15) 操作员，长度15字符，右对齐；操作员与操作日期之间增加2个空格；(16) 操作日期，长度15字符，右对齐；(17) 操作时间，长度15字符，右对齐；第7章 强平通知(会员资金不足)7.1文件命名结算会员代码结算组代码_结算日期_结算编号_PartLackDepositStat.TXT例

33、如：2008_SG01_20070322_1_PartLackDepositStat.TXT7.2文件格式结算含员窖称：1瓷15全面l.(2O2S) 资金帐号强平颉计英型中园金融期货交易所强平通知(会员盜金不足)交易日期：20070322结算组：结算粗1结舁编号；1関平原因结算谁备金余额強平金额己强平金额处理标志操件员操作日期操件时间第一行：标题；第二行：空；第三行：交易所强平通知(会员资金不足)基本信息，包括:(5)结算会员名称;(6)交易日期；(7)结算组；(8)结算编号；各项基本信息之间用空格分开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下:(18) 资金帐号，长度14字

34、符，左对齐；(19) 强平统计类型，长度20字符，左对齐；(20) 强平原因，长度20字符，左对齐；(21) 结算准备金余额，长度20字符，右对齐;(22) 强平金额，长度20字符，右对齐；(23) 已强平金额，长度20字符，右对齐；(24) 处理标志，长度20字符，左对齐；(25) 操作员，长度12字符，左对齐；(26) 操作日期，长度10字符，左对齐；(27) 操作时间，长度10字符，左对齐；第8章结算会员交割情况表8.1文件命名结算会员代码一结算组代码_结算日期_结算编号_ Delivery.TXT例如：2008_SG01_20070322_1_Delivery.TXT8.2文件格式甲国

35、金融期贺交易所錯算令负交罰情况轰结算会员号匸2025齬算会贞称：1215全而1齬算日炯：20010322交割手续费交割合约轄界合员号 结算會员简称資登床号厨性交割结算价买入量粪出量第一行：标题；第二行：空；第三行：结算会员交割情况表基本信息，包括:(1) 结算会员号；(2) 结算会员名称；(3) 结算日期；各项基本信息之间用空格分开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下:(1) 交割合约，长度10字符，左对齐；(2) 结算会员号，长度14字符，左对齐；(3) 结算会员简称，长度14字符，左对齐;(4) 资金账号，长度12字符，左对齐；(5) 属性，长度12字符，右对齐；(6) 交割结算价，长度14字符，右对齐；(7) 买入量，长度14字符，右对齐；(8) 卖出量，长度14字符，左对齐；(9) 交割手续费，长度14字符，左对齐；第9章交易所强平通知（客户超仓）9.1文件命名结算会员代码结算组代码结算日期结算编号_ Clie ntOverLimitStat.TXT例如：2025_SG01_20070322_1_ClientOverLimitStat.TXT9.2文件格式匡金西期货交易