时间序列计量模型PPT学习教案

1、会计学1时间序列计量模型时间序列计量模型第1页/共112页才有效。才有效。第2页/共112页 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y818547.9 21617.8 26638.1 34634.4 46759.4 58478.1 67884.6 74462.6第3页/共112页程程Yt就是平稳的。就是平稳的。tmttYYY,21htmhthtYYY,21第4页/共112页第5页/共112页第6页/共112页)(tYE22 ,)(tYVarhhttYYCov),(第7页/共112页第8页/共112页第9页/共1

2、12页第10页/共112页tttvYY1第11页/共112页tttvYY1第12页/共112页t无关。011YvvvYttt1 t),( )()()()()(0011YEYEvEvEvEYEttt第13页/共112页tvVarvVarvVarYVarvttt211 )()()()(0)(0YVar第14页/共112页tmtmtttvYYYY2211mttmttttYYLYYLYLY,221第15页/共112页212(1)mmttLLL Yv0)1 ()(221mmZZZZ)1 ()(221mmLLLL第16页/共112页tttvYY1第17页/共112页=0Yt平稳的。t1 - t1vY )

3、1(tttvYY第18页/共112页（1.12）tttvYY1) (1Set第19页/共112页第20页/共112页第21页/共112页第22页/共112页tttvYY1tttvYY1tttvYtY1第23页/共112页（1.18）n（1.19）1(1)tttYYv1tttYYv1tttYYv1tttYtYv第24页/共112页0:0H0:0H第25页/共112页第26页/共112页11mttit itiYYYv11mttit itiYYYv11mttit itiYtYYv第27页/共112页（1）。0:0H第28页/共112页第29页/共112页第30页/共112页变量 ADF检验值显著性水

4、平临界值检验结果XY0.0790.2515%5%-3.675-3.675不平稳不平稳第31页/共112页第32页/共112页ttttvYYY1tY第33页/共112页记为YtI(0)。第34页/共112页第35页/共112页变量 ADF检验值显著性水平临界值检验结果X二次差分Y二次差分-4.902-4.3055%5%-3.712-3.712平稳平稳第36页/共112页第37页/共112页种虚假的回归，称为伪回归。第38页/共112页第39页/共112页显著的，即原假设是不能拒绝的。tttaXX1ttteYY1ttXY210:20H第40页/共112页第41页/共112页第42页/共112页tt

5、vtY21ttvtY12第43页/共112页稳过程的预测是可靠的，而差分平稳过程的预测则是靠不住的。tttvYY1ttvY第44页/共112页第45页/共112页12(,)ttttYF YYv第46页/共112页1122tttptptYYYYv12,p tv第47页/共112页212( )(1)0ppZZZZ第48页/共112页1122ttttqt qYvvvv12,q 第49页/共112页212(1)qtqtYLLL v第50页/共112页112211tttptpttqt qYYYYvvv第51页/共112页第52页/共112页第53页/共112页第54页/共112页第55页/共112页差。

6、( ,)()()ktt ktt kCov Y YE YYk20( )tVar Y第56页/共112页22( ,)()()( )()() () tt ktt kktt ktt kCov Y YE YYVar YVar YE YE Y2( )()tt kVar YVar Y2220( ,)()()tt ktt kkkkCov Y YE YY对于平稳随机过程，所以 当k0时，有01（自相关系数为1）。第57页/共112页,0,1,kkKkk,t kt kYY第58页/共112页1122tktktkkt ktYYYYvkk第59页/共112页1112112221122ttttttttktktkkt k

7、tYYvYYYvYYYYvkkkkkk1122,kk第60页/共112页121,ttt kYYY kkt kYtY第61页/共112页111, 1tttYYv11t ktt ktt ktY YY YYv()0t ktE Yv11kk t kY0第62页/共112页1111120kkkk 011, (k0)kk1111第63页/共112页第64页/共112页第65页/共112页0kk0kk0kk110111第66页/共112页截尾。kkkkkkkkkk2kkn第67页/共112页11tttYvv1111()()kttt kt kE uuuu 11221111212221t-11() = E(u

8、)tttttttE u uuu uu u1222201111121()(1)tttttttE uuuuuu u第68页/共112页0k12011, k=0, k=11+0, k1kk0k第69页/共112页kkkkkk2kn第70页/共112页这是一个AR()过程，它的偏自相关函数非截尾但确趋于0，因此MA(1)偏自相关函数是拖尾但却趋于0. 12,tttY YY212212 ttttttttvYYYYYYv或第71页/共112页11第72页/共112页第73页/共112页第74页/共112页第75页/共112页11第76页/共112页(1,2, )iiq第77页/共112页第78页/共112

9、页第79页/共112页第80页/共112页第81页/共112页第82页/共112页221(2)()KkkrQT TKpqTK第83页/共112页2()Kpq012:kHL第84页/共112页2()QKpq2()QKpq第85页/共112页第86页/共112页第87页/共112页第88页/共112页第89页/共112页第90页/共112页第91页/共112页第92页/共112页第93页/共112页tttuXY)(tttXYe第94页/共112页tetetete第95页/共112页第96页/共112页XY704. 0496.150第97页/共112页衡关系。第98页/共112页第99页/共112页tktktttuXXXY22110)(22110ktkttttXXXYe第100页/共112页te第101页/共112页第102页/共112页第103页/共112页tttecmXY110第104页/共112页第105页/共112页OLS存在伪回归问题。tttXkkYecm