BOLL指标的应用PPT教学课件

1、通道的概念通道的概念 通道的缘起价格波动一般表现为在一定的轨道内来回摆动，如果能够找到这个范围，把绝大部分的价格包络在这个范围之内，就可以有办法界定出价格的支撑和阻力位，即价格达到轨道的一边后，必然向另外一边靠拢，在位置的研判上将获得比较直观的提示。 通道的分类趋势通道；均线通道；高低点通道（海龟通道）；布林线通道 趋势通道以和趋势线平行的直线将价格包络起来 均线通道以某条均线为中心，上下各平移一定的宽度（可以是固定点数或百分比）形成的通道 高低点通道N期的最高点和最低点构成的价格区域第2页/共18页第1页/共18页趋势通道和均线通道趋势通道和均线通道第3页/共18页第2页/共18页布林线通道

2、布林线通道 布林线计算代码 MID : MA(CLOSE,N); UPPER: MID + P*STD(CLOSE,N); LOWER: MID - P*STD(CLOSE,N); MIDN期收盘价的移动平均线，以此作为中线 UPPERMID加上P个N期价格波动的标准差 LOWERMID减去P个N期价格波动的标准差 标准差统计学计算方法，计算出在一段时间内，价格波动和平均波动的平均偏离程度第4页/共18页第3页/共18页布林线的特点布林线的特点 包络性布林通道把90%的价格都包络在通道以内 自适应构成通道的基本算法是标准差，所以通道宽度根据价格波动和平均水平的偏离会自己变化。这和趋势通道或均线

3、通道等需要手动调整的通道有本质的区别。 通道宽度变化价格盘整时，布林线趋于收敛；价格处于大幅波动时，布林线趋于扩张。 价格关系盘整和震荡时，布林线的上下轨道是阻力和支撑，价格触碰轨道后即反向运行；单边行情时，布林线的上下轨道表现为吸引力，价格会贴着轨道运行。 能量变化价格穿越、试探轨道的力度显示了价格波动能量的变化，价格在轨道之外运行，说明动能强烈，反之则说明动能衰减。第5页/共18页第4页/共18页布林通道的收敛扩散特征布林通道的收敛扩散特征第6页/共18页第5页/共18页布林线的反作用力和吸引力表现布林线的反作用力和吸引力表现第7页/共18页第6页/共18页相对位置的概念和能量转化相对位置

4、的概念和能量转化第8页/共18页第7页/共18页布林线的常规使用策略布林线的常规使用策略 收敛和扩散特征收敛和扩散一定是交替进行的。收敛对应的是盘整行情，扩散对应的是单边行情。所以布林线处于收敛状态时，正好提醒交易者单边行情即将来临。 反作用力特性布林线从扩张趋向收敛时，价格波动从趋势转向盘整，此时可根据布林线上下轨来确定价格波动的支撑和阻力位置，结合K线转折形态，可进行盘整区间的交易。 吸引力特性布林线收敛后，行情处于蛰伏期，一旦进入单边行情，价格将紧贴布林轨道运行，所以布林线收敛后的突破是进行趋势交易比较重要的信号。 能量变化特性当价格靠近布林轨道的力度趋于减弱时，说明价格原来方向的动能在

5、减弱，发生反向波动的概率增加，这也是一种“背离”。第9页/共18页第8页/共18页布林线的辅助指标布林线的辅助指标布林宽度布林宽度 布林宽度=（布林通道上轨-布林通道下轨）/布林线中轨*100 信号线=EMA（布林宽度，N） N为指标参数，一般选3或5 布林宽度指标上升，表明布林通道宽度在增加，价格处于扩张期，即趋势期 布林宽度指标下降，表明布林通道宽度在缩小，价格进入收敛期，即盘整期 信号线作为布林宽度波动过程的一个界定，金叉表明进入扩张期，死叉表明进入收敛期。第10页/共18页第9页/共18页运用收敛运用收敛/扩散特性捕捉大波动扩散特性捕捉大波动 突破行情一定是从突破开始，所以当价格出现对

6、布林通道上下轨的突破时，应引起交易者的注意，看是否新的行情开始了。 有效性不是所有的突破都是有效的，有效的突破一定是盘整区后的突破，因为盘整和趋势（收敛和扩散）是交替进行的，所以只有收敛后的突破产生趋势的可能性才大。 如何界定收敛充分观察布林宽度指标的谷值范围，寻找相对低位，不同品种会用不同的差异。第11页/共18页第10页/共18页完整的布林线突破交易系统完整的布林线突破交易系统 进场前提布林线宽度下降到合适的范围（调整指标参数，使布林线宽度数值在这个参数之下只占20%的水平） 做多交易最高价上穿布林线上轨，同时布林线宽度低于正常水平，以收盘价进场做多。多单进场后使用布林线下轨做止损，同时在

7、布林线宽度指标出现死叉时以收盘价出场。 做空交易最低价下穿布林线下轨，同时布林线宽度低于正常水平，以收盘价进场做空。空单进场后使用布林线上轨做止损，同时在布林线宽度指标出现金叉时以收盘价出场。第12页/共18页第11页/共18页布林线突破系统的交易演示布林线突破系统的交易演示第13页/共18页第12页/共18页布林线突破交易系统的绩效检测布林线突破交易系统的绩效检测布林线突破系统绩效KD突破系统绩效第14页/共18页第13页/共18页布林线突破交易系统的绩效检测布林线突破交易系统的绩效检测布林线突破系统绩效KD突破系统绩效第15页/共18页第14页/共18页使用布林线作为重要技术位置依据使用布林线作为重要技术位置依据 反作用力价格在盘整期中不可能有大的单边走势，所以盘整期时可以使用布林轨道作为价格的重要支撑和阻力位置。 盘整的界定布林轨道走平；单边趋势中价格首次对反向轨道的试探 注意不是价格达到布林轨道就应该进场交易，切记还要配合K线转折形态的确认。 使用反作用力特性进场交易，出场目标一般设在反向轨道，止损则是转折形态的高低点。第16页/共18页第15页/共18页用布林通道界定价格动能变化用布林通道界定价格动能变化第17页/共18页第16页/共18页布林线指标使用总结布林线指标使用总结 布林线参数选择（