设定误差课件

1、 iiiiiiivXYuXXY22133221 niiniiieeeDW12221)(ikikiiuXXY 221iYiYiYiiiikikiivYYYXXY 433221221 （1）（2）)433221iiiiYYYe 3 , 2 , 1, 0 jj )()(JknRSSJRSSRSSFUUR )(1()(222JknRJRRURU 3,21, TSSRSSTSSESSR 12)1(2RTSSRSS ),1(2RRRRTSSRSS )1(2UUURTSSRSS )()(JknRSSJRSSRSSFUUR )(1()(222JknRJRRURU URTSSTSS )(1()1()1(222J

2、knRTSSJRRTSSUUR 2)(YYTSSiiiiuXY *iiieYY *（1）iiiiiivXueXY ), 0(2uiNu ), 0(2eiNe 222)var(euiiveu (2) 222222)(ieiuivxxxVar , 02 e 02 ix 22)(iuxVar iiiuXY * iiieXX *（1）iiiiiivXueXY 0)()( iiieuEvE (2)*)()(iiiiXeXEXE )()(),(iiiiiivEvXEXEvXCov iiivXXE)(* )()(2iiiueEeE )(iiiueeE 0)(22 eieE 2)()(XXYYXXiii 2)

3、()(XXvXvXXXiii 2)()(XXvvXXiii 2)()(XXvvXXiii )(E例 利用表1资料，试分析影响中国进口量的主要因素。表1 影响中国进口量的主要因素一、模型设定一、模型设定设定模型为:tttuGDPIM21LS IM C GDP用最小二乘估计:先用图形诊断（1）绘制et-1与et 的散点图：SCAT e(-1) eGENR e=resid（2）绘制et的图形：点击：View/actual,fitted,residual/residual graph 从以上图形看出，存在自相关,可能遗漏了重要的相关变量。LS IM C GDP因为n24，k1，取显著性水平0.05时，

4、查表得dL1.273， dU1.446，而00.5357DWdL，所以二、DW检验(1)在命令窗口 键入：（2）检验：存在遗漏变量现象。LS IM C GDP三、校正(1)在命令窗口键入：LS IM C GDP GDP（-1）ZH ZH*ZHZH的系数在统计上不显著，剔除。(2)在命令窗口键入：LS IM C GDP GDP（-1）ZH*ZH因为n23，k3，取显著性水平0.05时，查表得 dL1.078， dU1.66，而22.048DW7.37776,故拒绝假设H0:未遗漏相关变量表明有遗漏相关变量五、一般性检验设定模型为:tttuGDPIM21(1)、用最小二乘估计:LS IM C GD

5、P生成序列tY：GENR Y1=-1607.337+0.230696*GDP(2)、选择Y1的2、3、4次方的线性组合对下列模型作估计：ttttttvYYYGDPIM43322121LS IM C GDP Y12 Y13 Y14（3）检验：因为n24，k2，J=3,取显著性水平0.05时，查表得临界值F0.05(J,n-(k+J)=F0.05(3,19)= 3.13,由于 F= 650.77953.13,所以拒绝H0表明有遗漏相关变量六测量误差的检验Hausman检验（1）先对原方程进行回归LS IM C GDP（2）怀疑自变量GDP有测量误差，找出该变量的工具变量GNI（国民总收入数据见P261），将GDP关于GNI回归，用 “GENR RES=resid”生成残差序列 “RES”（3）将该残差变量加入原回归模型的自变量中，重新做回归。LS IM C GDP RES（4）对残差变