公选课金融风险管理教学大纲

1、金融风险管理教学大纲课程名称：（中文） 金融风险管理 （英文） financial risk management课程类别： 公选课编号:学时： 36学时主编姓名： 梁建峰单位：岭南学院职称：讲师主审姓名：单位：职称：授课对象: 本科专业：年级： 编写日期： 2009年7月l 教师：梁建峰l 时间:每周三, 19:0021:35, 艺202office room: 岭南行政中心613telmail：jfliangl 课程简介: 本课程主要围绕金融风险进行讲述。金融风险管理是金融和保险专业的重要学习内容，围绕金融中的各种风险如市场风险、信用风险、操作风险展开讲述。就市

2、场风险如利率风险、汇率风险等讲述各种金融衍生产品的作用，同时融合现代风险管理技术如var等概念，强调概念和计算方法，从定性和定量上介绍风险管理工具和方法。信用风险管理方面，围绕信用风险的概念、特征和判别方法上考虑；同时对操作风险进行适当的讲述。教学大纲学 分：2学分学时范围：3学时/周，共12周一、课程性质和任务1. 课程性质：本课程属于专业课，理论教学和实践教学并重。本课程的重要性在于：随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，金融风险管理的重要性愈加突出，作为金融风险管理重要组成部分的保险企业风险管理一直是保险公司经营管理的核心所在，因此，保险专业的本科生有必要掌握金融

3、风险管理的一般理论知识和技术方法，尤其应掌握保险公司风险管理的基本理论知识和方法，以为日后的工作和学习打下良好基础。2. 课程任务：主要知识和理论：金融风险管理的一般过程、金融风险辨识、金融风险度量方法、保险公司的资产负债管理、寿险企业风险管理、金融衍生工具与金融风险管理的关系。 主要技能：要求学生掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，能够利用市场风险度量的var方法，包括方差协方差方法、历史模拟法、半参数方法以及固定收益证券投资风险度量的久期凸性方法和常用的信用风险度量方法测量金融风险，掌握保险公司资产负债管理的一般技术方法，能熟练运用缺口分析、久期缺口分析以及免疫理论进行资产负债管理，

4、能够利用所学的金融风险管理理论方法为金融机构制定科学的风险管理方案。 二、教学目的与要求正确理解金融风险和金融风险管理的定义，掌握金融风险管理的一般程序，熟悉金融风险管理系统和组织体系，了解分析和识别金融风险的基本方法；学会金融风险度量的主要技术方法，这些技术方法包括：var方法、压力试验、极值理论、固定收益证券投资风险度量的灵敏度方法（久期、凸性）、股票风险测量方法、信用风险度量的主要方法（信用分数、线性判别分析模型、creditmetrics模型、kmv模型、creditrisk+模型），掌握金融风险管理策略的基本类型及其涵义，明确认识衍生性金融工具与金融风险管理的关系；掌握寿险公司风险管

5、理的内容及其方法，包括核保承保的风险管理、产品研发与精算风险管理、理赔风险及其管理、资金运用的风险管理、寿险公司的整体风险管理。三、教学内容与学时分配1教学内容第一部分 金融风险与金融风险管理概述 (4学时) 第1章 金融风险概述（2）第1节 金融风险的概念与种类（风险与金融风险）第2节 金融风险的起因和效应第2章 金融风险管理概述（2）第1节 金融风险管理的概念、动因与意义第2节 金融风险管理过程第3节 金融风险管理的策略类型 （预防、规避、分散、转嫁、保值、补偿）第4节 金融风险管理系统（组织系统、功能系统、信息系统等）第二部分 金融风险衡量与管理技术（27学时）第3章 利率风险的管理（5

6、）第1节 利率风险的形成和测定（利率的期限结构、久期、缺口、凸性）第2节 利率风险管理的基本方法（缺口分析、有效持续期管理）第3节 利用创新金融工具进行利率风险管理（远期利率协议、利率期货、利率互换、利率期权）第4章 汇率风险管理（3）第1节 汇率风险的概念和类型（交易风险、经济风险、会计风险）第2节 汇率风险的衡量（净外汇风险敞口）第3节 汇率风险管理技术 （各种限额控制、表内套期保值、表外套期保值）第4节 汇率的预测方法 （根据市场汇率预测、基于经济模型的预测）第5章 var与金融风险测量框架（3）第1节 金融市场风险测量框架第2节 var的一般计算方法第3节var计算的基本原理第4节 v

7、ar计算的主要方法（历史模拟法、蒙特卡洛法、方差协方差法、半方差法等）第5节 var在金融市场风险测量中的应用第6章 信用风险的度量与管理（4）第1节 信用风险度量概述第2节 信用风险度量模型（信用分数、线性判别分析模型、creditmetrics模型、kmv模型、creditrisk+模型）第3节 信用风险度量方法的最新发展（以资本市场理论、信息科学和系统科学理论为支撑的新方法）第7章 国际证券投资风险管理（3） 第1节 国际证券投资风险概述 第2节 国际证券投资风险管理策略第8章 衍生金融工具的套期保值（4）第1节 衍生金融工具概述第2节 套期保值的原理及有效性第3节 基于具体衍生品的套期

8、保值方法第9章 流动性风险（3）第1节 流动性风险概述第2节 流动性风险的评估（流动性财务比率指标方法、动态衡量方法：流动性缺口、融资缺口法）第3节 流动性风险管理理论（资产管理理论、负债管理理论、资产负债管理理论、等）第4节 流动性风险的管理技术第10章 操作风险（2）第1节 操作风险的成因分析及分类第2节 操作风险的衡量 （基本指标法、标准法、高级计量法）第3节 操作风险的管理 （金融机构内部控制的原则、程序）第三部分 行业金融风险管理策略（5学时）第11章 银行业风险管理（1.5） 第1节 银行业风险的识别和估计 第2节 银行业风险管理的组织体系和策略 （资产负债管理模式）第12章 证券

9、业风险管理概述（1.5） 第1节 证券公司风险管理的理念和原则 第2节 证券公司不同业务的风险管理基础方法第13章 寿险公司的风险管理（2）第1节 寿险公司核保承保的风险管理（逆向选择）第2节 寿险公司资金运用的风险管理2. 进度安排weekdatecontents19.16no class29.23金融风险概述，金融风险管理概述310.7à9.27金融风险管理概述，利率风险管理49.30汇率风险管理510.14var 金融风险度量610.21信用风险管理710.28信用风险管理（续），国际投资证券管理811.4衍生工具套期保值911.11衍生工具套期保值（续），流动性风险1011.18流动性风险（续），操作风险1111.25银行证券业金融风险管理1212.2保险公司金融风险管理，课程总结1312.9final exam14四、课程考核考试安排: 平时成绩(40%)：考勤，作业，课堂参与；期末考试(60%): 开卷考试题目类型简答题：基本概念、名词解释；叙述题：基本知识点、观点解释、过程阐述；计算题：课堂上讲述的内容；所有考试题目不会超出课堂讲述范围。五、教材和参考书1.主教材：金融风险管