一位20年良心操盘手的肺腑之言：构建交易系统操作非常有必要!送给亏钱的散户1.doc

1、一位 20 年良心操盘手的肺腑之言：构建交易系统操作非常有必要！送给亏钱的散户 1有三个人要被关进监狱三年，监狱长满足他们三个一人一个要求。美国人爱抽雪茄，要了三箱雪茄。法国人最浪漫，要一个美丽的女子相伴。而犹太人说，他要一部与外界沟通的电话。三年过后，第一个冲出来的是美国人，嘴里鼻孔里塞满了雪茄，大喊道： “给我火，给我火 ! ”原来他忘了要火了。接着出来的是法国人，只见他手里抱着一个小孩子，美丽女子手里牵着一个小孩子，肚子里还怀着第三个。最后出来的是犹太人，他紧紧握住监狱长的手说： “这三年来我每天与外界联系， 我的生意不但没有停顿，反而增长了200% ，为了表示感谢，我送你一辆劳施莱斯。

2、”故事告诫我们：什么样的选择决定什么样的生活，什么样的投资理念决定什么样的投资收获，今天的生活是由三年前我们的选择决定的，而今天我们的抉择将决定我们三年后的生活。投资市场上，近期炒股被套属于正常范围，被限制自由的时候可以做很多事情， 如果不去努力改变， 提早部署，当有朝一日解套后， 还是老样子， 走旧路。因此，如果被套，就有更多的时间去学习，只有学习才是出路。安心休息，静心学习，培养出新的投资习惯。三年前学的技术三年后则同样有效。人的聪明绝不在于投机取巧的技能方面，而在于脚踏实地，在于善良、勤奋、认真、守信和对正义、真理的执着追求和坚守。你可以踏上投机的道路，但绝不会因为善于投机而成功。 投机

3、就像攀登珠穆朗玛峰， 选择它是不理智的，但是选择之后任何不理智的想法和做法都会带来灭顶之灾，拥有任何侥幸心理只能说明受到的教训还不够深刻。当你看到一个游刃有余的高手，他的背后一定隐藏无数血淋淋的伤口，九死一生，概莫能外。股市有如一个魅力无比却又凶残成性的魔鬼，我现在越来越感到股市特别像一种有灵性的生命，呵呵，有点迷信了啊。股市不仅能吞掉你的金钱，甚至还能吞噬人的生命和灵魂。可悲的是，人在绝对意义上讲是无法战胜股市的，因为判断力和想象无法战胜事实，你的胜利与否不是由你决定而是由股市决定。我想，最终意义上的高手是那些能够做到从容进退的人。利文斯顿之所以失败是因为他迷信自己的力量，不能拒绝股市的诱惑

4、。换句话说，他拿的起来却放不下，在股票作手回忆录中可以多次看到他放弃了原定的假期急急忙忙杀回股市的例子。呵呵，其实拿得起来容易，放得下才是最难做到的。在股市成功，你必须全身心的关注它，必须付出相当的代价，但你又不能因此就放弃一切。股市没有生活重要，你必须注意在两者之间找到平衡点，否则很容易既失去了钱，又失去了生活。像不像走钢丝？可能职业高手在这方面的体会更多吧。要想在股市取得成功，必须正确理解股市的本质，你离真相越近，离成功也就越近，最重要的问题：股市是什么？可能有些人没有细细想过，但任何一个股民都在自觉或不自觉的拿自己的钞票来回答这个问题。这个问题当然没有终极的正确答案，在现阶段我的理解是：

5、股市是财富的再分配场所，推动股价升降的背后力量是人性，股票的具体价格是通过多、空双方竞争来实现的。我所有的思想都是围绕着这句话而发的。交易系统操作构建； 1. 方向的判断在你下单前，你的问题是，目前行情能不能买？买什么？什么时候买？以及依据是什么？方向的判断是没有固定的条件的，也没有对错，当行情没有走出来时，你说是跌，我赞同，你说是涨我也赞同，因为行情可以往任何方向走，他没有道理可言。关键是你自己是怎么判断行情的，你的依据是什么？当你的依据不存在的时候，就是你要出场止损或止盈的时候。 2.具体的开仓信号如果是长线的， 那么一般的顺序是， 先看大周期再看小周期，例如我是做日线级别的， 那么我先看

6、日线， 日线出现信号了，我再看小时线去找具体的入场时机。这样以保证你的头寸开进去就能有一段利润积累，有了盈利就能拿的住，有了大幅盈利，你就能心安理得的让利润奔跑，冒更大的风险。日内短线，差不多就是 1 分钟或者 5 分钟级别的突破，或者分时线上的突破，你做回踩也可以。 3. 止损第一个问题止损 :这要取决于你是用什么方法操作以及你的频率有多高看基本面的，看供求关系的，他们的入场依据就是基本面发生了巨大变化，比如发生了猪瘟疫，导致母猪存栏下降，那么相应的豆粕菜粕就会下跌，因为这两个农产品都是猪的祠料，猪的数量减少，需求也就减少。又或者是某家上市公司重组，例如黑化股份，公司公告被泉州某家物流运输的

7、第一大民企借壳，那么原本公司的亏损和负债都能得到化解，企业重新估值，这当然是重大利好。看基本的止损一般就是发生了相反事情，例如发生的猪瘟疫又好了，还新开了很多鱼塘，进口又减少，那之前的空仓肯定要平掉。 又例如之前的黑化股份，突然董事会发公告说，这事情重组失败了，那股票必然要暴跌，肯定要马上抛掉之前买进的股票。如果是技术分析，那就很好办，你是怎么进场的就怎么出场，做突破的，突破 5 日均线你买进，之后又跌回 5 日均线下，那就止损，你是遇支撑做多的，但突然又跌破支撑的，那肯定要平掉，你的入场依据是什么，你就应该依据这个去止损。但实际操作中，一般还有两个概念要混进去，一个是盘感，一个是亏损百分比。

8、止损也是可以是一个固定的百分比，比如你最大亏损是本金的 10% ，那么亏到 10% 必走，没任何理由留恋。一般都是如果技术分析和基本面分析执行止损的亏损额度在你的固定百分比之内，那就按基本面和技术分析的止损位平仓。如果按技术分析和基本面分析的止损位去止损的亏损额度要超过固定百分比，那就按固定百分比去平仓。假如你有1000 元，你的目标是赢500 。现在你亏了300 ，你就只有700 的本金，你离1500 的目标要差800 元，你即使能翻一倍，你也才 1400 。而如果你按固定止损，我只亏50 块，那么即使你错上 4 次，你还有 800 ，翻一倍就能到 1600 。所以哪个止损的亏损额度小就按哪

9、个去止损，这个止损额度要把握好平衡，不能太频繁止损，也不能一次亏太多。另外有时候看到行情会有突然的预感出现，这一般就是盘感在发挥作用，盘感既有天赋的原因，也有后天积累的作用。大部分情况下都应该听从自己的盘感，但仍然不能太偏离自己的交易体系。然后频率问题，你是做日内高频还是日内低频，还是一般般 10 到 20 个来回这样。 或者你是日线级别的来回拿小波段，还是只做隔夜，还是拿中线几个星期，还是长线几个月，还是超长线拿个几年的。一般来说，频率越高止损也要越小，频率越低，止损越大。如果我做的是高频，分秒之间就 2 两个来回好了，那止损是很小的，只有1跳到 2跳之间（最小跳动点） ，那是容不的你眨眼的

10、，一个单子进场，一看到变绿，立马平了再进直到是赢的就拿几个点。而如果是长线，那就很大止损了，我的目标是拿完5 浪主升， 7000点左右，那我止损就可能扩大到1000 点，赢一把就都回来了。这其实要说道另外个概念，盈亏比，你的盈亏比不能太低，如果我亏一次 5 千块赢一次50 块，那你起码要连赢100次才抵你 1 次赢，你能预测出这么高的胜率的话，直接下重金赢一把就行了不用搞这么麻烦。而如果你赢一次是1 万，亏一次才 20 元，那就无所谓，亏几百次也能承受，赢一次全回来。所以你必清楚你的交易系统是怎么样的，大概的盈亏比在多少，胜率多少，频率多少，再去配合着止损止赢。顺带一提，止损止盈其实都是同一回

11、事情，背后的理由都应当是，我所期望的事情并没有发生或者已经被改变。例如我是做趋势交易的，当我下单后过了一段时间，行情并没有走出顺着我单子方向的趋势，那么我就应该离场走人，不管行情接下来是会继续震荡还是又回过来，我都应该离场观望，即使我当前有盈利或者尚未亏损到固定资金比例我也应该坚决的平仓走人。而当行情走出了一段趋势后，又接连走出了震荡或者反向趋势行情那么我也应当平仓走人，因为我所期望的依据已经改变了。当事实已经改变，行情没有验证你的想法，就不应该让单子无依无靠的在行情中飘荡。 4. 过滤过滤也就是说你对于你的开仓信号并不是完全的执行，因为你的开仓信号不可能完全都对，你的胜率肯定不是 100%

12、，因此对于一些明显假突破的行情，或者逆反趋势的行情，你就可以不去理睬，以保证你的胜率提高。但是过滤不是越多紧凑越好，因为过滤太多会导致你错过行情，而一旦错过行情，你之前的试错成本和止损就全打水漂。因此在过滤和抓住行情之间你要平衡，两方面都不能走极端，在适当的过滤下保证你不会胜率太低，又不会错过行情是最佳的。 5. 止盈止盈最难的，没有确切的方案，或很具体的方法可以通用。亏损是固定的，是可以掌控的，但是利润是不固定的，是不受你控制的，任何妄图控制利润的结果就是没有利润。一个是你要盈利的规模有多大，你是要赢月线级别的五浪主升浪，还是赢日线级别的，这就表示你要拿多长的时间和对于回撤的忍耐有多大承受力

13、。如果你是要赢月线级别的，那即使日线出现大级别回撤你也不走。另一个是你的入场方式是怎么样的？你的入场依据是什么？那么当你的入场依据已经不存在或者逆反了后，也就应该是你止盈的时候了。另外，止盈也可以做分段止盈，例如在我有了一段盈利后，我先设一个保护性的止盈位，万一价格反转了，我就平掉部分仓位以后保证我当前的盈利，剩下的少量仓位再继续冒风险。或者当行情突破到了关键点位时我也平掉部分仓位，留部分仓位继续冒风险。优秀的止盈并不是能每次在底部或者顶部平仓，而是能在风险和收益当中左右平衡。 6、加仓与减仓合理的加仓与减仓的重要性能直接决定你这一次交易的成败。在拉大盈亏比中，除了遵循截断亏损，让利润奔跑外，

14、还有一个就是一旦看对了就要把仓位加上去。加仓的方法本身并无好坏之分，完全在于你怎么应用法。我们目前所熟知的几种，正金字塔加仓法，倒金字塔加仓法，平行加仓法，以及橄榄型加仓法（两头加仓小，中间加仓大） 。例如趋势交易就较适合橄榄型加仓法，因为第一次开仓的时候总是在趋势还未完全形成的情况下进场的，因此难免胜率较低，频繁止损是不可避免的，而一旦趋势形成了以后，方向就明确了，走势也较单一，因此再加仓的胜率就较高了。而到了趋势末尾，不确定性又增加了。倒金字塔则适合于巴菲特这类大资金的价值投资者， 对于他们来说， 股价只要低于公司的内在价值，终有一天价格会填补回来。因此越跌越买，等到一定的时候后，这些股票

15、都会涨回来。但这种方法并不适合在期货当中应用。且一定是长线的手法，并且不适合应用在期货中。平行加仓法则适合波动较大的行情，例如股指期货，回撤小回撤少的行情比较适合这种手法。因为行情回撤小那几乎就很少有机会再给你加仓，那么第一次开仓大小就能决定大部分利润。平行加仓法即不至于漏掉第一次开仓的利润也不至于错误时亏损的太多。如果说有什么东西能极大的改善你的交易成果和提升水平，那我相信这应该就是仓位管理这个法宝。在胜率较低的时候少下注甚至不下注，在胜率高的时候多下注，甚至加注。庄家最怕你不贪婪、不恐惧，因为过度的贪婪和恐惧是庄家战胜你的武器。正如每个人的心念均有物理力，若在主力让你感到恐惧时，你若真的产

16、生了恐惧感，实际它的力量已经到了你的心念里了，肯定会对你起到不利作用。反之，你心态平和，先让他们去厮杀，主力总有累趴下的时候，到那时，你虽然是弱小的代表，但也可毫不费力地战胜它，使你成为真正的主角。我们常常会陷入某种摆脱不掉的窘境，你看好并买进一支股票，希望它马上飞涨，可是它却往往不会上涨，并且长期横盘，甚至下跌，然后击穿你的止损位，而当你按计划止损时，它却又会马上飞涨。碰到这种事，我们会说，下次等它回调再买入吧。当你又发现目标的时候，你会对自己说再等等，它可能会回调。于是你等着，可它却牛气十足拒绝回调，于是你又一次感到失落，如此反复多次，你的信心开始动摇。你开始怀疑自己的技术水平太差，于是你

17、拼命的学习，结果是使自己原本不多的资金又少了许多，当你学习到了新的交易技巧时，你恍然大悟原来是因为之前的操作技巧太差了。于是你又信心十足地回到市场，可是好景不长，你又一次被套牢，此时主力不仅套牢你，而且还会充分利用市场上大众的恐惧心理在这么低的价位逼迫你交出廉价的筹码。 你 20 元买入， 下跌到 15 元你卖不卖，再跌倒 10 元你还不卖、 8 元、 6 元 你账上的市值难道成为零吗？此时你真正地感觉到了“地狱”般的痛苦，而且，当人在恐惧的时候，又往往会变得非常愚笨，这时你一定会做出错误的决定。股市如人生只有经历震荡才能走向平和，炒股只有经历盈亏才能步入成熟。实际上，当市场本身出现过度恐惧的

18、时候，正是赚钱机会到来的黄金时候。你本来手握着一支大牛股，但由于市场上不断的折磨或恐吓使你始终生存在迷茫中，明明手中持有的股票能得到可观的收益，却又在最低位拱手相让。相反，在股价处于高位时，主力又会充分调动市场人士的贪婪心理，打开他们的想象空间。选股票好比驯马，当你一旦骑上它，开始的时候是不会听你话的，它一路狂跑，忽快忽慢，时上时下，甚至折腾得你非常沮丧时方可罢休。但你只要不为之所动，它便不攻自破，当你要割肉卖出或没有赚到钱准备更换又一热点股票时，请你再等上三天，只要你能静心，一切干扰你的因素往往又会烟消云散。因“肉身”之人再加上超过其它动物的思维想像力，而且往往容易陷入不利的处境中，更易出现

19、错误的思想关联，并将表象引入与事实相悖的歧途。因为大多数人们的贪婪欲始终难以满足，而且得到的越多其欲望的级别越高、范围也越广。那么，我们又如何不被庄家的惯用武器战胜呢？那就是建议你学会：在别人贪婪的时候恐惧，而在别人恐惧的时候贪婪。股潮涨落，惟我静观，判断必须保持中立、勿受他人影响。投资勿心急，要能等、能忍，凡是股市中的老手都是精于等待的人，精于投资的人都是等待的老手。细心选择出来的好股票， 不必贪图眼前的小利就急于抛出。 短线是银，长线是金，真正的投资家，是能看准股市的长期趋势，掌握先机，长抱等待的人。只图短利而没有长远眼光的人不算是投资高手。上升最快最猛的股票就是好股票，因为投资的目的就是

20、为了获利。 绩优股并不是无条件的去买， 熊市的时候，绩优股照样跌。因为，投资者应该顺势而为，低价时买进好股票长抱不放，而不是高价时大肆采购。要战胜股潮，须先克服自己在技术上及修养上的弱点，精明的投资者克制自己，培养出冷静着的功夫，静观股潮涨落。只有见识而无胆量的人是赚不到大钱的。不要把精挑细选的股票在开始上涨时就卖光了，这种被轻易洗掉的人是赚不到大钱的。成交量是股市的元气，股价只不过是量的表现而已，通常量比股先行。要有风险意识，任何时刻均不可对股价持过份乐观的态度。切忌频繁换股，犹豫不定时，勿采取行动。买卖股票的五项要诀是：忍、等、稳、准、狠。投资方法要与众不同，一招鲜，吃遍天。人弃我取，人取

21、我弃。牛市进场，熊市放假，避免手痒乱动。股市中投资、投机皆可获利，但不可过分迷恋它，以免判断迷失方向。股市获利的两大法宝是介入的时机要恰当，选股要准确。抱着没有指望的股票并期望它回到原位，是最愚蠢不过的事。不如赶快脱手，换一只有希望的股票。盈利最大的敌人就是贪婪，知足是股市中获利的要诀：知足常胜，贪就是贫。忍耐是至胜的关键，离场是避免手痒的最好方法。专家的意见值得参考，但必须独立分析思考。真理不一定站在多数人一边，众人皆看好，则行情未必继续好，众人皆看坏， 行情未必就坏下去。 长期操作的发展方向，永远是周而复始的公式中进行，股价的变化并非毫无规律的，如果你能找到这些规律，并依法去做，想不赚都难

22、。大家都知道的利空，就不再是利空。在股市低迷时，股价显现出偏低的现象，浮动的筹码才能得到真正的安定归宿。股市获利的两大要点：一为技术，二为资金。股市中三种基本材料为资金、股票与利多利空消息。光靠画线无法知悉股市变化的虚实，唯有价量配合才能真正洞悉股价变化的方向。投资的成功基本上是建立在详细的风险计算与投资报酬率的掌握之上。结语对于新入市的朋友，由于经验不丰富，且大多希望快速获得高额回报，从而容易追涨杀跌，对于新股民应该心态放平一点， 要知道你入市什么都不懂， 开始是来学习的，磨刀不误砍柴工，先练好本领。给新股民建议三多一少：多学习，多思考，多总结！少操作！对于新手的频繁操作，用一首原创的诗歌来形容部分新手的频繁操作，找不到方向还是比较形象： “曾是寒露落兰尖， 今为浮尘四海闲！ 天涯浪子红芙伴， 心似春蚕与谁眠？”而对于大多人来说， 机会总是有的，如果把握不住，不要怨天忧人，只因自己不够优秀；不要