期货程序化交易系统及策略介绍0

1、期货程序化交易系期货程序化交易系统及策略介绍统及策略介绍内容摘要程序化交易简介程序化交易简介1程序化交易的开发流程程序化交易的开发流程2程序化交易系统评估程序化交易系统评估3交易策略及模型介绍交易策略及模型介绍4一、程序化交易简介 1、程序化交易介绍 2、程序化交易系统 3、程序化交易优势一、程序化交易简介 1、程序化交易介绍 程序化交易的概念： 根据一定的交易模型和规则生成买卖信号，由计算机自动执行买卖指令的交易过程。简单地说就是由计算机程序来控制买进卖出的时机并自动执行的交易方式。一、程序化交易简介 程序化交易的特点： 系统性、完整性、唯一性系统性、完整性、唯一性必须有一套完整的交易系统，

2、对投资决策的各个相关环节作出相应的明确规定。 绝对客观性绝对客观性系统不以交易者的自身看法和预测入场，杜绝投资人可能因为盘势所产生的情绪进行追涨杀跌的操作，从而避免人性化交易的缺点，也进而消除了交易中的主观随意性，大大减轻了交易者下单前的恐惧、持仓中的焦虑和平仓后的后悔。一、程序化交易简介 程序化交易的特点： 可复制性可复制性交易系统的客观性，保证了交易系统结果的可重复性。从理论上说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。 数量化、机械性数量化、机械性-技术分析和参数技术分析和参数 一致性一致性交易决策活动具有一致性，市场状态和交易对策一一对应。投资者完全按照交易系统给出

3、的信号进行操作，确保了交易思路的连贯性和一致性2、程序化交易系统模型模型a、单策略模型、单策略模型b、多策略模型、多策略模型程序化程序化交易系统交易系统自动完成交易自动完成交易a、下单模块、下单模块b、指令处理、指令处理3、程序化交易优势风控严格风控严格速度快速度快系统化系统化客观客观科学性科学性五大优势五大优势3、程序化、程序化交易优势交易优势二、程序化交易开发的流程理念代码编写编写历史回测回测测试报告实盘策略思路策略思路逻辑逻辑参数参数优化问题优化问题数据的准确性回测工具的可信度模拟交易调整组合策略实现问题策略实现问题滑点问题滑点问题资金管理资金管理其他问题其他问题交易的构成因素交易的构成

4、因素赢利模式无外乎两种策略绩效特征客户风险策略与品种选择（筛选与匹配）入市（以简为美）止损出市（融合、互补）止盈及其它出市（降低风险、利润最大化、保护利润）头寸确定（控制风险）投资组合（风险、容量、频率)胜率盈亏比交易成本头寸调整资金占用交易频率影响交易的关键因素入市策略市场选择: 流动性、经纪人、交易规则、波动性市场方向：上升，下降，盘整入场条件：佩里考夫曼的市场效用模型ama威廉加拉赫的基本面分析模型肯罗伯特的“1-2-3” 回调方法时机选择：a：高胜率 b：高r乘数止损离市超出噪音、最大不利偏移、紧密止损。常用止损方法：资金止损百分比回撤波动性止损（三倍atr）标准差止损dev渠道突破和

5、移动平均止损支撑阻力止损时间止损心理止损造成亏损减小初始风险的离市： 定时止损 跟踪止损使利润最大化的离市 跟踪止损 利润回撤止损防止返回太多利润的离市 固定止盈（汇率） 利润回撤离市 抛物线止损止盈离市三、程序化系统的绩效评估系统评估系统评估总收益（获利能力）胜率胜率交易周期交易周期期望收益期望收益最大盈利最大盈利/最大亏损最大亏损最大连续亏损最大连续亏损手续费与滑点手续费与滑点四、交易策略及模型介绍期货胜率胜率总收益总收益风险控制风险控制交易次数交易次数期待收益期待收益手续费、滑点手续费、滑点if策略原理及效果 策略周期 时间跨度 加仓 最多在仓15分钟 留仓 有加仓 2手核心思想： 1.从开盘开始计算当日的每根bar的收盘价加总的平均价； 2.从开盘开始计算(当日的每根bar的收盘价-opend(0)标准差 的一定倍率在均价上下方作为上下轨； 加上止盈止损条件（波动率）；rb趋势策略介绍及绩效策略周期： 30分钟 时间跨度： 留仓； 是否加仓： 有加仓； 最大在仓： 2手； rb趋势策略绩效报告盈亏比：1.94 胜率： 77.27% 最大连续亏损次数：2 初始资金收益：127.36%投资组合整体绩效和风险评估盈亏比