空间面板参数估计的小样本特性探究二

1、空间面板参数估计的小样本特性探究(二)张志强2013-4-11 16:28:52 來源：数量经济技术经济研究(京)2012年9期第122140页3.空间面板模型的广义矩估计正如我们在前文中所阐述的那样，采用极大似然估计的方法，估计空间面板数据模型，它的基本假定是回归残差满足正态分布， 而当回归残差的极限分布不满足正态分布时，可以采用广义矩的估计方法。显然两者基木的前提假定明显不同。空间面板的2sls和空 间面板的gmm佔计是采用矩估计方法估计空间面板数据模型的两种不同方法，kelejian和prucha (1999、2010)推导了横截面数据条 件下的gmm参数估计的渐进分布特征。kappor

2、 (2007)在空间面板分析框架下，基于kelejian 11 prucha (1999)的基木原理，推导 岀了空间面板滞后模型框架下参数的有效估计量。moscone和tosetti (2010)在空间面板固定效应的条件下，分析了残差分布存在异 方差悄况卜-的空间面板gmm估计，经有限样本蒙特卡罗模拟试验证明参数估计量的效率优于空间面板的qml估计。空间面板的gmm估 计对于模型(1)而言，可以使用空间的2sls来进行估计，假设wy的线性预测值，即基于与模型(1)的第一阶段的0ls估计值为：y=n(n),(n)rin,wy(20)苴中h是模里全部的外生的工具变量矩阵，其工具变駅包括解释变債的空

3、间滞后项wx以及“这同时也包括其高阶的空间滞后项。因此h是nxl的矩阵并目.lm2k,k是解释变最个效。工具变铢有效性的正交条件是e|n £ |=00在式(20)估计的基础上，我们定义2作为空间滞后被解释变st wy.x的第一阶段估计值,bpz=ly x,因此空间效应的关键目标参数p两阶段最小二乘估计倉和方差如式(21)所示:var =s2( z *z 尸(21)英中残養是依据模型(1)计算的ols残差，p由戸代替。空间面板的gmm估计竽价于域小化样本加权矩条件的二次型，并目.这个矩条件满足正交条件，即e(f e )=0,空间面板的gmm估计及最小化公式(22)的二次型: j=min

4、 e&( p )工也(p )n与之相对应的矩条件为g( p )=書工"i( y-z； 8 )，其中：w i-1(22)nz=e(g(pyg(p)=e(sx 1-1mm(23)其中e是第i行转置的列向fihz是z第i行转置的列向傲;式(24)表明gmm估中的加权矩阵是 矩条件稳健估计吊的方差协方差矩阵的逆。anselin(2006)的研究表明空间面板2sls估计能够提供有效 的工估计如式(24)所示：n工厂打 p 3尸(24)空间自回归向量系数p的gmm估计战和方差如式(25)所示：? *0ii (so 尸 nn( so 尸 h yvar( 6* )=z* n (§0 尸 n 'zt1(25)因此进行空间面板的广义矩估计，无论是空间面板的滞片模型，还是空间面板的误差模型的gmm估计的权重选择，都是基于矩条 件的方差协方差矩阵的逆。二、空间面板数据模型的识別与检验空间面板数据模型在实际应用过程屮，通常面临的模型形式选择可以划分为